1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Pembalikan Nisbah Volume

Strategi Dagangan Pembalikan Nisbah Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-12 12:08:05
Tag:

img

Ringkasan

Strategi perdagangan pembalikan nisbah jumlah (VR Reversal Strategy) adalah strategi perdagangan pembalikan jangka pendek berdasarkan penunjuk jumlah. Ia menilai penyertaan pasaran pemain utama dengan mengira nisbah antara jumlah dan jumlah purata dalam jangka masa tertentu untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini terutamanya sesuai untuk aset jangka pendek yang sangat membalikkan purata.

Logika Strategi

Penunjuk teras strategi pembalikan VR adalah nisbah jumlah (dipetik sebagai VR), yang mewakili nisbah antara jumlah dagangan tempoh semasa dan jumlah dagangan purata dalam tempoh masa.

VR = Volume semasa / SMA ((Volume, N)

Di mana N bermaksud parameter Length, jumlah dagangan kitaran semasa dibahagikan dengan purata bergerak mudah jumlah dagangan sepanjang kitaran Length.

Apabila VR > ambang, ia dianggap sebagai isyarat penyertaan pemain utama. Pada masa ini, digabungkan dengan terobosan harga ke atas atau ke bawah, isyarat beli dan jual dihasilkan.

Strategi ini juga memperkenalkan penunjuk penilaian arah tambahan dir. Ia membandingkan harga penutupan kitaran semasa dengan kitaran N yang lalu. Lebih daripada 1 adalah arah menaik dan kurang daripada 1 adalah arah menurun.

Apabila VR lebih besar daripada ambang yang ditentukan, jika dir = 1, isyarat beli dihasilkan. Jika dir = -1, isyarat jual dihasilkan.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi pembalikan VR adalah untuk menangkap peluang pembalikan harga secara tiba-tiba. Apabila terdapat isyarat campur tangan pemain utama, strategi dapat membuat penilaian dengan cepat dan menangkap peluang bangkit atau retracement dengan tepat pada masanya.

Kelebihan lain termasuk:

  • Menggunakan penunjuk jumlah, penilaian pemain utama agak boleh dipercayai
  • Algoritma mudah, mudah difahami dan dilaksanakan
  • Parameter yang boleh dikonfigurasi yang fleksibel, kebolehsesuaian yang lebih baik

Risiko

Walaupun strategi pembalikan VR mempunyai beberapa kelebihan, masih ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  • Sebagai strategi jangka pendek, terdapat beberapa rawak dengan kurva pulangan turun naik
  • Indikator VR mungkin gagal menentukan pemain utama dengan tepat
  • Produk asas yang sesuai perlu dipilih. kurang berkesan jika turun naik ringan

Di samping itu, perdagangan berlebihan harus dielakkan, stop loss harus ditetapkan untuk mengawal kerugian tunggal, dll.

Cadangan Pengoptimuman

Terdapat ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi pembalikan VR. Cadangan utama adalah:

  • Gabungkan lebih banyak penunjuk untuk penilaian untuk mengelakkan kegagalan VR
  • Tambah logik stop loss, boleh merujuk kepada penunjuk ATR untuk menetapkan julat stop loss
  • Mengoptimumkan parameter, terutamanya parameter panjang kitaran untuk kitaran dan produk yang berbeza
  • Sesuaikan ambang VR positif dan negatif berdasarkan hasil backtest untuk memastikan ketahanan

Kesimpulan

Strategi perdagangan pembalikan VR adalah strategi kuantitatif jangka pendek yang mudah dan mudah dilaksanakan. Ia menangkap peluang pembalikan dengan menangkap isyarat pemain utama. Strategi ini sangat sesuai untuk produk yang tidak menentu dengan pembalikan yang jelas, tetapi kawalan risiko juga diperlukan. Pengoptimuman lanjut boleh menjadikan strategi lebih mantap dan menapis lebih banyak isyarat palsu.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)

// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold  = input(3,step=0.05, title="閾値")

// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma

// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
    1
else
    -1

// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS",  color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)

// ️⚠️⚠️Logic　-----------------------------------------------------------------

long    = vrs > threshold  and dir == 1
short   = vrs > threshold  and dir ==-1

// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true

// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi