Strategi perdagangan pembalikan berdasarkan penunjuk kuantitatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan reverse Volume Ratio (strategi reverse VR) adalah strategi perdagangan reverse jangka pendek yang berdasarkan pada penunjuk jumlah. Ia menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira nisbah jumlah dagangan terhadap jumlah rata-rata dalam jangka masa tertentu untuk menentukan sama ada kekuatan pasaran masuk atau tidak.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi pembalikan VR adalah Rasio Volume (disingkat VR), yang mewakili perbandingan jumlah transaksi dalam kitaran semasa dengan jumlah transaksi purata dalam jangka masa tertentu. Kaedah pengiraan adalah:
VR = Current Volume / SMA(Volume, N)
Di mana N mewakili parameter Length, jumlah dagangan kitaran semasa dibahagikan kepada purata bergerak sederhana jumlah dagangan dalam kitaran Length.
Apabila VR > nilai terendah, ia dianggap sebagai isyarat masuk utama. Pada masa ini ia digabungkan dengan kenaikan harga ke atas atau ke bawah, menghasilkan isyarat beli dan jual.
Strategi ini juga memperkenalkan penunjuk keputusan bantuan arah dir. Ia membandingkan harga penutupan kitaran semasa dengan harga penutupan sebelum kitaran N, lebih besar daripada 1 untuk arah multihead dan lebih kecil daripada 1 untuk arah kosong.
Apabila VR lebih besar daripada nilai ambang yang ditetapkan, jika dir = 1, menghasilkan isyarat beli, jika dir = -1, menghasilkan isyarat jual.
Kelebihan
Kelebihan terbesar strategi pembalikan VR adalah menangkap peluang untuk membalikkan harga secara tiba-tiba. Apabila terdapat isyarat campur tangan utama, strategi ini dapat membuat keputusan dengan cepat dan menangkap peluang untuk bangkit atau mundur tepat pada masanya.
Kelebihan lain ialah:
- Menggunakan penunjuk kuantiti transaksi, penilaian keunggulan pasaran agak dipercayai
- Algoritma mudah, mudah difahami dan dilaksanakan
- Fleksibiliti parameter yang boleh dikonfigurasikan, adaptasi yang lebih baik
Risiko
Walaupun terdapat beberapa kelebihan dalam strategi pembalikan VR, terdapat juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Sebagai strategi garis pendek, terdapat beberapa keacakan, dan kurva keuntungan mungkin bergelombang
- Indikator VR mungkin gagal, tidak dapat menentukan keunggulan
- Pilih varieti yang sesuai dengan parameter, tidak berkesan jika turun naik perlahan
Selain itu, anda juga perlu berhati-hati untuk mengelakkan perdagangan berlebihan, menetapkan hentian kerugian untuk mengawal kerugian tunggal dan sebagainya.
Cadangan Optimasi
Terdapat ruang untuk pengoptimuman lebih lanjut dalam strategi pembalikan VR, dengan cadangan utama sebagai berikut:
- Mengambil keputusan dengan lebih banyak petunjuk untuk mengelakkan kegagalan dalam VR
- Tambah logik stop loss, anda boleh merujuk kepada penunjuk ATR untuk menetapkan amplitudo stop loss
- Parameter pengoptimuman, terutamanya parameter kitaran panjang, disesuaikan untuk kitaran dan varieti yang berbeza
- Sesuai dengan keputusan ujian semula, penyesuaian kebal VR untuk memastikan ia stabil
ringkaskan
Strategi perdagangan pembalikan VR adalah strategi kuantitatif garis pendek yang mudah dan mudah dilaksanakan. Ia menangkap peluang pembalikan dengan menangkap isyarat yang muncul sebagai dominasi. Strategi ini sangat sesuai untuk varieti yang lebih kuat dan bertukar dengan jelas, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap kawalan risiko. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini dapat dibuat lebih mantap dan menyaring lebih banyak isyarat palsu.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)
// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold = input(3,step=0.05, title="閾値")
// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma
// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS", color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)
// ️⚠️⚠️Logic -----------------------------------------------------------------
long = vrs > threshold and dir == 1
short = vrs > threshold and dir ==-1
// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true
// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)