Strategi Pita Hash Bitcoin
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi hashband Bitcoin menggunakan indikator kadar hash rangkaian Bitcoin, melakukan lebih banyak apabila pelombong berakhir dan mula pulih, dan mengosongkan apabila pelombong mula gagal, dan mendapat keuntungan dengan menangkap turun naik kitaran pelombong.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan data IntoTheBlock untuk memaparkan kadar hash harian Bitcoin dalam pandangan perdagangan. Ia mengira purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan. Apabila penembusan rata-rata bergerak cepat di atas rata-rata bergerak perlahan, penambang dianggap gagal dan mula pulih; apabila penembusan rata-rata bergerak perlahan di bawah rata-rata bergerak cepat, penambang dianggap gagal.
Secara khusus, strategi ini menentukan dua rata-rata bergerak: SignalLine (panjang default 30 hari) dan LongLine (panjang default 60 hari). Apabila anda melintasi LongLine di atas SignalLine, anda akan dianggap sebagai sinyal over; apabila anda melintasi LongLine di bawah SignalLine, anda akan dianggap sebagai sinyal under.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah memanfaatkan ciri-ciri rangkaian bitcoin itu sendiri, mencerminkan kitaran pembesaran dan penyusutan pelombong melalui kadar hash, untuk membentuk isyarat perdagangan. Ini mengelakkan analisis rumit mengenai harga bitcoin itu sendiri, menggunakan data rangkaian sebagai petunjuk ramalan, yang agak mudah dan boleh dipercayai.
Kelebihan lain ialah parameter yang lebih sedikit. Ia adalah terutamanya seting panjang purata cepat dan purata perlahan, sangat mudah, tidak terlalu optimum.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah kualiti penyedia data kadar hash. Jika terdapat masalah kualiti data, ia akan menjejaskan ketepatan isyarat. Kualiti data yang disediakan oleh IntoTheBlock sekarang adalah lebih baik, tetapi juga perlu berhati-hati dengan kesinambungan perkhidmatannya.
Risiko lain adalah risiko sistemik pasaran itu sendiri. Walaupun menangkap ciri-ciri ekspansyen dan penyusutan pelombong, kerugian masih boleh berlaku apabila pasaran secara keseluruhan turun naik. Perlu memberi perhatian kepada lebih banyak petunjuk pasaran untuk menilai risiko sistemik.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan indikator harga, untuk meningkatkan keyakinan untuk membuka kedudukan apabila indikator harga juga menunjukkan isyarat pembalikan. Sebagai contoh, menggabungkan indikator bentuk garis K, indikator purata bergerak, dan lain-lain, dan membuka kedudukan apabila kedua-duanya sama-sama memberi isyarat untuk melakukan lebih banyak atau kosong.
Anda boleh menguji strategi pembinaan tanda hash pada tempoh yang berlainan. Contohnya, menggunakan tanda pusingan atau tanda bulan untuk menyaring kebisingan yang berlebihan dan menilai pembalikan trend pada tahap yang lebih besar.
Model pembelajaran mesin boleh cuba menentukan titik-titik penting untuk pembalikan kadar hash. Model pembelajaran mesin mungkin lebih baik untuk mensimulasikan ciri-ciri kompleks pembalikan daripada purata bergerak parameter tetap.
ringkaskan
Strategi ini mempunyai konsep yang jelas dan mudah, mencerminkan kitaran pelombong melalui data rangkaian bitcoin itu sendiri, membentuk isyarat perdagangan, mengelakkan ramalan harga yang rumit, dan mempunyai kebolehpercayaan tertentu. Namun, masih perlu dioptimumkan dan digabungkan, mengurangkan kesan risiko sistematik pasaran, meningkatkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Powerscooter
// Since IntoTheBlock only provides daily hashrate data, this chart might look chunky on lower timeframes, even with smoothing.
//@version=5
strategy("BTC Hashrate ribbons", overlay = true)
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group="Direction")
smoothingS = input.string(title="Smoothing short MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthS = input(30, 'Short MA length', group="Hashrate Settings")
smoothingL = input.string(title="Smoothing long MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthL = input(60, 'Long MA length', group="Hashrate Settings")
ma_functionS(source, length) =>
switch smoothingS
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
ma_functionL(source, length) =>
switch smoothingL
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
HashRate = request.security("INTOTHEBLOCK:BTC_HASHRATE", "D", close)
SignalLine = ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS)
LongLine = ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL)
plot(ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS), "Short MA", color=color.yellow)
plot(ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL), "Long MA", color=color.blue)
LongCondition = ta.crossover(SignalLine, LongLine)
ShortCondition = ta.crossunder(SignalLine, LongLine)
//Long Entry Condition
if LongCondition and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if LongCondition and (enableDirection == -1)
strategy.close("Short")
//Short Entry condition
if ShortCondition and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if ShortCondition and (enableDirection == 1)
strategy.close("Long")