Strategi Kombo Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-12 12:22:47
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan strategi 123 Reversal dan strategi purata bergerak CMO untuk menjana isyarat dagangan gabungan. Strategi 123 Reversal menjana isyarat dagangan dengan membentuk tinggi atau rendah baru dari harga penutupan selama dua hari berturut-turut digabungkan dengan penghakiman mengenai momentum pasaran dari Osilator Stochastic. Strategi purata bergerak CMO menggunakan penunjuk CMO untuk menentukan momentum harga dan menjana isyarat dagangan. Gabungan isyarat dari kedua-dua strategi dapat membentuk isyarat gabungan yang lebih boleh dipercayai.

Logika Strategi

Strategi 123 Reversal menjana isyarat dagangan berdasarkan logik berikut:

Apabila harga penutupan meningkat selama dua hari berturut-turut dan 9-hari Stochastic Oscillator di bawah 50, pergi panjang.
Apabila harga penutupan jatuh selama dua hari berturut-turut dan 9-hari Stochastic Oscillator adalah di atas 50, pergi pendek.

Dengan menilai sama ada harga telah membentuk tinggi atau rendah baru dalam jangka pendek digabungkan dengan petunjuk Stochastic Oscillator pada momentum, isyarat perdagangan dihasilkan.

Strategi purata bergerak CMO menjana isyarat dagangan berdasarkan logik berikut:

Mengira nilai CMO dalam tempoh 5, 10 dan 20 hari.
Ambil purata.
Apabila CMO purata melebihi 70, pergi panjang.
Apabila purata CMO jatuh di bawah -70, pergi pendek.

Dengan menjalankan operasi ensemble ke atas nilai CMO dalam jangka masa yang berbeza, strategi menentukan arah momentum harga dan menghasilkan isyarat perdagangan.

Strategi combo melakukan operasi AND ke atas isyarat kedua-dua strategi, yang bermaksud bahawa isyarat perdagangan sebenar hanya dicetuskan apabila kedua-dua strategi memberikan isyarat beli atau jual secara serentak.

Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

Isyarat gabungan lebih boleh dipercayai dengan lebih sedikit isyarat palsu.
123 Strategi pembalikan menangkap trend selepas pembetulan jangka pendek.
Strategi purata bergerak CMO menilai momentum dalam jangka masa yang lebih besar.
Boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Risiko strategi ini termasuk:

Strategi 123 Reversal sangat bergantung pada corak harga dan kadang-kadang mungkin gagal.
Penunjuk SGO sensitif terhadap turun naik pasaran, yang boleh menghasilkan isyarat yang salah.
Isyarat strategi gabungan boleh terlalu konservatif, kehilangan peluang perdagangan.
Penyesuaian parameter yang betul diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan kitaran dan persekitaran pasaran yang berbeza.

Langkah-langkah balas adalah:

Mengoptimumkan peraturan pengenalan corak strategi pembalikan.
Tambah penunjuk tambahan lain ke dalam strategi purata bergerak CMO.
Menilai prestasi terkini secara dinamik dan menyesuaikan parameter dengan sewajarnya.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dari aspek berikut:

Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan berat kombo secara automatik.
Tambah modul penyesuaian adaptif untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik.
Tambah modul stop loss untuk mengawal risiko dengan berkesan.
Mengkaji ketahanan strategi dan meningkatkan algoritma pengenalan corak.
Menggabungkan pemilihan industri, asas dan faktor lain.

Kesimpulan

Strategi ini membentuk sistem perdagangan gabungan yang berkesan dari dua strategi yang sangat saling melengkapi - 123 Reversal dan purata bergerak CMO. Dengan kawalan risiko yang betul, ia dapat menghasilkan pulangan alpha yang stabil.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots average of three different length CMO's. This indicator 
//    was developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what he 
//    calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and other 
//    indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar Chande 
//    and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. 
//    It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
//    measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
//    movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to 
//    the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
//    changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
//    conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand) =>
    pos = 0
    xMom = close - close[1]
    xMomabs = abs(close - close[1])
    nSum1 = sum(xMom, Length1)
    nSumAbs1 = sum(xMomabs, Length1)
    nSum2 = sum(xMom, Length2)
    nSumAbs2 = sum(xMomabs, Length2)
    nSum3 = sum(xMom, Length3)
    nSumAbs3 = sum(xMomabs, Length3)
    nRes = 100 * (nSum1 / nSumAbs1 + nSum2 / nSumAbs2 + nSum3 / nSumAbs3 ) / 3
    pos := iff(nRes > TopBand, 1,
    	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOav", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(5, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(20, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOav = CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOav == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMOav == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi