Strategi perdagangan inersia pembalikan dwi-faktor kuantitatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Dagangan Inertia Reversal Dua Faktor Kuantitatif adalah strategi dagangan kuantitatif yang menggabungkan isyarat reversal harga dan isyarat inersia pasaran. Strategi ini menggunakan isyarat reversal harga dengan isyarat inersia pasaran yang dikombinasikan dengan isyarat inersia pasaran yang relatif turun naik, dan akhirnya keputusan perdagangan yang didorong oleh dua faktor.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian utama:
Bahagian harga yang berbalik menggunakan pemikiran yang dikemukakan oleh Ulf Jensen dalam bukunya, iaitu: apabila harga penutupan meningkat selama 2 hari berturut-turut, dan pada hari ke-9 indikator Stochastic Perlahan di bawah 50, lakukan lebih banyak; apabila harga penutupan menurun selama 2 hari berturut-turut, dan pada hari ke-9 indikator Stochastic Cepat di atas 50, lakukan kosong.
Bahagian inersia pasaran menggunakan penunjuk kadar turun naik relatif (RVI). Nilai penunjuk ini berfluktuasi antara 0 hingga 100, lebih tinggi daripada 50 menunjukkan trend jangka panjang pasaran meningkat; kurang daripada 50 menunjukkan trend jangka panjang pasaran menurun.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggabungkan isyarat reversal harga dan isyarat inersia pasaran untuk menentukan arah pasaran semasa. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila kedua-dua isyarat itu sepadan.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah gabungan dua pemikiran perdagangan berbalik dan trend. Isyarat berbalik dapat menangkap penyesuaian jangka pendek yang memberikan peluang perdagangan; isyarat inersia memastikan hanya membuka kedudukan apabila trend jangka panjang selaras, untuk menyaring kebisingan dengan berkesan.
Di samping itu, pemacu dua faktor meningkatkan kualiti isyarat, dan pengoptimuman parameter penunjuk Stochastic dan pengoptimuman kelancaran RVI juga menyediakan ruang untuk pengoptimuman strategi.
Analisis risiko
Risiko utama dalam strategi ini ialah:
Risiko pengesanan isyarat pembalikan tidak tepat. Parameter perlu disahkan jika ia munasabah.
Isyarat inersia menimbulkan risiko isyarat yang salah. Indikator RVI sendiri akan mengalami kelewatan dan memerlukan penyesuaian parameter kelancaran.
Sinyal dua faktor tidak sepadan dengan masa, risiko kehilangan peluang perdagangan. Perlu menguji sepadan dengan parameter yang berbeza.
Di samping itu, strategi pembalikan terbalik menghadapi risiko peningkatan kerugian di bawah pasaran yang sedang tren. Peraturan penangguhan kerugian perlu dipatuhi dengan ketat.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter Stochastic, mengenal pasti kualiti dan kesesuaian isyarat pembalikan.
Mengoptimumkan parameter kelancaran penunjuk RVI, meningkatkan ketepatan penghakiman inersia.
Uji tempoh pegangan yang berbeza untuk menentukan tempoh pegangan yang optimum.
Menyertai mekanisme hentian. Mengkaji semula titik hentian yang berbeza untuk mencari lokasi hentian yang optimum.
Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan isyarat faktor lain, seperti pergerakan jumlah transaksi, dan sebagainya, untuk membentuk pemacu pelbagai faktor.
ringkaskan
Strategi perdagangan inersia pengalihan dua faktor kuantitatif mempertimbangkan faktor pengalihan dan trend secara komprehensif, menggunakan indikator stochastic dan indikator RVI untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti pemanduan dua faktor, menangkap peluang pengalihan dan penapisan isyarat, yang dapat ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter pelbagai aspek. Kawalan risiko juga sangat penting dan memerlukan pelaksanaan henti rugi yang ketat.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Inertia(Period, Smooth) =>
pos = 0.0
nU = 0.0
nD = 0.0
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU := (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD := (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos :=iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Inertia Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posInertia = Inertia(Period, Smooth)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posInertia == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posInertia == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )