Strategi Perdagangan Inersia Peralihan Faktor Berganda Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-12 14:38:02
Tag:

Ringkasan

Strategi Dagangan Inersia Pembalikan Faktor Dual Kuantitatif adalah strategi dagangan kuantitatif yang menggabungkan isyarat pembalikan harga dan isyarat inersia pasaran. Strategi ini mula-mula menggunakan penunjuk Stochastic untuk menjana isyarat pembalikan harga, kemudian menggabungkan isyarat inersia pasaran dari Indeks Volatiliti Relatif (RVI), dan akhirnya membuat keputusan dagangan yang didorong oleh faktor dua.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian utama:

Bahagian pembalikan harga mengamalkan idea yang dicadangkan oleh Ulf Jensen dalam bukunya, khususnya: apabila harga penutupan terus meningkat selama 2 hari dan Stochastic Slow 9 hari di bawah 50, pergi panjang; apabila harga penutupan terus jatuh selama 2 hari dan Stochastic Cepat 9 hari di atas 50, pergi pendek.
Bahagian inersia pasaran menggunakan Indeks Volatiliti Relatif (RVI). Nilai penunjuk ini turun naik antara 0 dan 100. Di atas 50 menunjukkan trend jangka panjang pasaran adalah menaik; di bawah 50 menunjukkan trend jangka panjang pasaran adalah menurun.

Ringkasnya, strategi ini mengintegrasikan isyarat pembalikan harga dan isyarat inersia pasaran untuk akhirnya menentukan arah pasaran semasa. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila isyarat dari kedua-dua bahagian sejajar.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia menggabungkan dua idea perdagangan utama pembalikan dan trend-mengikuti. Isyarat pembalikan boleh menangkap pembetulan jangka pendek dan menyediakan peluang perdagangan. Isyarat inersia memastikan kedudukan pembukaan hanya apabila trend jangka panjang sejajar untuk menapis bunyi bising dengan berkesan.

Di samping itu, mekanisme yang didorong oleh faktor dua dapat meningkatkan kualiti isyarat.

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini termasuk:

Risiko bahawa isyarat pembalikan dikenal pasti dengan tidak tepat.
Risiko bahawa isyarat inersia menghasilkan isyarat yang salah.
Risiko peluang perdagangan yang hilang kerana penyelarasan masa yang buruk dari isyarat faktor dua.

Di samping itu, strategi pembalikan menghadapi risiko kerugian yang meningkat di pasaran trend.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter penunjuk Stochastic untuk meningkatkan kualiti dan ketepatan masa mengenal pasti isyarat pembalikan.
Mengoptimumkan parameter pelinciran penunjuk RVI untuk meningkatkan ketepatan penilaian inersia.
Uji tempoh tahan yang berbeza untuk menentukan kitaran tahan yang optimum.
Menggabungkan mekanisme stop loss. Backtest titik stop loss yang berbeza untuk mencari kedudukan stop loss yang optimum.
Pertimbangkan untuk menggabungkan isyarat faktor lain seperti penyimpangan jumlah dagangan untuk membentuk strategi yang didorong oleh pelbagai faktor.

Ringkasan

Strategi Perdagangan Inersia Pembalikan Faktor Berganda Kuantitatif secara komprehensif mempertimbangkan faktor pembalikan dan trend, menggunakan penunjuk Stochastic dan penunjuk RVI untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti didorong oleh faktor dua, menangkap peluang pembalikan, dan penapisan isyarat. Ia boleh ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter pelbagai aspek. Kawalan risiko melalui penguatkuasaan stop loss yang ketat juga penting. Strategi ini memberikan idea yang baik untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

Inertia(Period, Smooth) =>
    pos = 0.0
    nU = 0.0
    nD = 0.0
    xPrice = close
    StdDev = stdev(xPrice, Period)
    d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
    u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
    nU := (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
    nD := (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
    nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
    nRes = ema(nRVI, Smooth)
    pos :=iff(nRes > 50, 1,
    	   iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Inertia Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posInertia = Inertia(Period, Smooth)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posInertia == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posInertia == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi