Gambaran Keseluruhan

Strategi ini ialah strategi henti rugi mengekori yang digunakan pada niaga hadapan E-mini S&P500 (ES). Ia menggunakan ATR 10 hari sebagai rujukan, dengan 3 kali ATR sebagai julat henti rugi untuk menetapkan garis henti rugi bagi kedudukan beli dan jual. Strategi ini menentukan arah aliran melalui perubahan arah garis ATR, dan menjana isyarat masuk pada titik perubahan arah aliran. Setelah masuk, ia akan melaraskan garis henti rugi secara masa nyata, membiarkan garis henti rugi mengekori pergerakan harga, sekali gus melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan hl2 sebagai sumber harga. Mula-mula, kira ATR 10 hari, dan benarkan pengguna memilih sama ada menggunakan kaedah SMA untuk mengira ATR atau fungsi ATR terbina dalam. Setelah ATR dikira, tambah dan tolak 3 kali ATR ke atas dan ke bawah sebagai julat. Dua garis julat ini adalah garis henti rugi.

Kaedah untuk menentukan arah aliran adalah: apabila harga melebihi sempadan atas, ia adalah arah menaik; apabila harga menembusi sempadan bawah, ia adalah arah menurun. Apabila harga berundur semula ke dalam julat, ia mengesahkan perubahan arah aliran. Pada ketika ini, jika ia bertukar daripada menurun kepada menaik, ia akan menjana isyarat masuk beli; jika ia bertukar daripada menaik kepada menurun, ia akan menjana isyarat masuk jual.

Selepas masuk, garis henti rugi untuk kedudukan beli ditetapkan pada sempadan atas ditolak 1 mata, dan garis henti rugi untuk kedudukan jual ditetapkan pada sempadan bawah ditambah 1 mata, untuk perlindungan mengekori keuntungan.

Kelebihan Strategi

1. Penggunaan ATR secara automatik menyesuaikan diri dengan perubahan turun naik pasaran, mengurangkan kebarangkalian henti rugi dicetuskan.
2. Kaedah menjejak arah aliran adalah mudah dan berkesan, mengelakkan risiko membeli di puncak dan menjual di dasar.
3. Henti rugi mengekori memastikan perlindungan keuntungan, mengelakkan kerugian semula selepas memperoleh keuntungan.

Analisis Risiko

1. Penetapan parameter ATR yang tidak sesuai boleh menyebabkan julat henti rugi terlalu besar atau terlalu kecil.
2. Apabila turun naik instrumen berubah secara mendadak, henti rugi yang tidak normal mungkin berlaku.
3. Henti rugi mengekori mungkin terlalu konservatif, gagal menjejak arah aliran secara berterusan.

Arah Pengoptimuman

1. Boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk turun naik untuk mengoptimumkan parameter ATR.
2. Boleh menguji algoritma henti rugi mengekori yang berbeza, seperti henti rugi peratusan baki, dsb.
3. Boleh menggabungkan penunjuk arah aliran untuk menapis isyarat masuk, mengelakkan masuk semasa arah aliran bukan utama.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi ini adalah strategi menjejak arah aliran yang agak umum. Ia menyelesaikan masalah kesukaran menentukan julat henti rugi dengan menggunakan ATR untuk melaraskan risiko secara dinamik. Pada masa yang sama, henti rugi mengekori melindungi keuntungan. Namun, parameter ATR, algoritma henti rugi, dsb. masih mempunyai ruang untuk pengoptimuman. Melalui ujian dan pelarasan parameter selanjutnya, strategi ini boleh menjadi strategi henti rugi mengekori yang teguh.