Strategi Pengesanan Trend yang Kuat

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-15 11:52:53
Tag:

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk mewujudkan perdagangan pengesanan trend yang stabil dengan menggabungkan 123 bentuk pembalikan dan penunjuk aliran dana pintar (SMI). Apabila kedua-dua isyarat mengeluarkan isyarat beli atau jual pada masa yang sama, strategi ini akan mewujudkan kedudukan multi-head atau kosong yang sesuai.

Prinsip-prinsip strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

Strategi 123 Reversal: Strategi ini berdasarkan pada harga penutupan saham dan penunjuk Stoch pada hari ke-9 untuk mencapai perdagangan reversal. Khususnya, apabila hubungan harga penutupan dua hari berturut-turut berlaku reversal (iaitu harga penutupan hari sebelumnya lebih tinggi daripada dua hari sebelumnya, harga penutupan hari berikutnya lebih rendah daripada hari sebelumnya), dan garis cepat Stoch lebih tinggi daripada garis perlahan, buat kosong; apabila hubungan harga penutupan dua hari berturut-turut berlaku reversal (iaitu harga penutupan hari sebelumnya lebih rendah daripada dua hari sebelumnya, harga penutupan hari berikutnya lebih tinggi daripada hari sebelumnya), dan apabila garis cepat Stoch lebih rendah daripada garis perlahan, buat lebih banyak.
Strategi SMI: Strategi ini berdasarkan pada indeks aliran dana pintar untuk menjejaki trend. Indikator SMI boleh mencerminkan permainan dana institusi dan dana peruncit, kenaikan SMI menunjukkan bahawa dana institusi sedang diserap, sebaliknya menunjukkan bahawa dana institusi sedang dijual.

Strategi ini mengambil banyak kedudukan apabila bentuk 123 pembalikan dan indeks SMI mengeluarkan isyarat beli pada masa yang sama; strategi ini mengambil kedudukan kosong apabila kedua-duanya mengeluarkan isyarat jual pada masa yang sama.

Kelebihan Strategik

Strategi ini, digabungkan dengan pengubahsuaian bentuk dan petunjuk pengesanan trend, dapat dengan berkesan mengenal pasti titik pembalikan pasaran dan mengikuti trend untuk mencapai keuntungan yang stabil. Kelebihan tertentu adalah sebagai berikut:

123 bentuk pembalikan mempunyai peluang kemenangan dan keuntungan yang lebih tinggi, yang dapat mengenal pasti peluang pembalikan jangka pendek dengan berkesan.
Indikator SMI boleh mencerminkan aliran dana institusi, dan mengesan dana institusi dapat memperoleh keuntungan yang lebih stabil.
Dalam kombinasi dengan penggunaan indikator pengesanan bentuk dan trend, kualiti isyarat dapat ditingkatkan, perdagangan yang tidak perlu dikurangkan, dan risiko dikendalikan dengan berkesan.

Risiko Strategik

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, yang tertumpu pada beberapa aspek berikut:

123 bentuk pembalikan terdapat risiko isyarat palsu tertentu, tidak dapat mengelakkan perdagangan yang rugi sepenuhnya. Parameter boleh dioptimumkan dengan sewajarnya, meningkatkan kualiti isyarat.
Indikator SMI mempunyai kelewatan tertentu dan tidak dapat mencerminkan aliran dana secara langsung. Ia boleh digabungkan dengan indikator lain untuk mengesahkan dan meningkatkan ketepatan.
Isyarat berganda membawa masalah yang terlalu konservatif, yang mungkin terlepas pasaran trend satu hala yang lebih kuat; syarat isyarat boleh dilepaskan dengan sewajarnya, menurunkan standard penapisan.

Arah pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan lagi dari beberapa aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter yang optimum, meningkatkan keuntungan strategi.
Dengan menambah mekanisme menghentikan kerugian, kerugian tunggal boleh dikawal dengan berkesan.
Dengan kombinasi dengan penunjuk atau bentuk lain, kualiti isyarat dapat disahkan lebih lanjut untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
Mengoptimumkan parameter untuk pelbagai jenis untuk meningkatkan kesesuaian strategi.

Ringkasan

Strategi ini secara keseluruhan berfikiran yang jelas, menggabungkan dengan baik bentuk pembalikan dan indikator pengesanan trend, yang dapat secara stabil mengenal pasti peluang pembalikan jangka pendek dan mengikuti trend jangka menengah dan panjang. Dengan pengoptimuman parameter dan penambahbaikan reka bentuk mekanisme, keuntungan dan kawalan risiko strategi dapat ditingkatkan lagi.

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk menggabungkan corak pembalikan 123 dan penunjuk Indeks Wang Pintar (SMI) untuk mencapai perdagangan pengesanan trend yang stabil.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

123 strategi pembalikan: Strategi ini melaksanakan perdagangan pembalikan berdasarkan harga penutupan saham dan penunjuk Stoch 9 hari. Khususnya, pergi pendek apabila hubungan harga penutupan berbalik selama dua hari berturut-turut (iaitu harga penutupan sebelumnya lebih tinggi daripada yang sebelum hari sebelumnya, dan harga penutupan seterusnya lebih rendah daripada hari sebelumnya), dan garisan pantas Stoch di atas garis perlahan; pergi panjang apabila hubungan harga penutupan berbalik selama dua hari berturut-turut (iaitu harga penutupan sebelumnya lebih rendah daripada yang sebelum hari sebelumnya, dan harga penutupan seterusnya lebih tinggi daripada hari sebelumnya), dan garisan pantas Stoch di bawah garis perlahan.
Strategi SMI: Strategi ini melaksanakan pengesanan trend berdasarkan Indeks Wang Pintar. Penunjuk SMI boleh mencerminkan permainan antara dana institusi dan dana runcit. Kenaikan SMI menunjukkan bahawa dana institusi menyerap dana, sementara kejatuhan menunjukkan bahawa dana institusi menjual. Pergi panjang apabila SMI meningkat dan pergi pendek apabila SMI jatuh.

Strategi ini hanya akan mengambil kedudukan panjang apabila kedua-dua corak pembalikan 123 dan penunjuk SMI mengeluarkan isyarat beli pada masa yang sama. Ia hanya akan mengambil kedudukan pendek apabila kedua-duanya mengeluarkan isyarat jual pada masa yang sama.

Kelebihan Strategi

Strategi ini menggabungkan corak pembalikan dan penunjuk pengesanan trend untuk mengenal pasti titik pembalikan pasaran dengan berkesan dan mengesan trend untuk keuntungan yang stabil.

corak pembalikan 123 mempunyai kadar kemenangan dan kadar keuntungan yang agak tinggi, yang dapat dengan berkesan mengenal pasti peluang pembalikan jangka pendek.
Penunjuk SMI boleh mencerminkan hala tuju dana institusi.
Penggunaan gabungan corak pembalikan dan penunjuk pengesanan trend dapat meningkatkan kualiti isyarat, mengurangkan perdagangan yang tidak perlu, dan mengawal risiko dengan berkesan.

Risiko Strategi

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya tertumpu pada bidang berikut:

Corak pembalikan 123 mempunyai risiko isyarat palsu dan tidak dapat mengelakkan sepenuhnya kehilangan perdagangan. Parameter boleh dioptimumkan dengan sewajarnya untuk meningkatkan kualiti isyarat.
Indikator SMI mempunyai kelewatan tertentu dan tidak dapat mencerminkan sepenuhnya arah dana dalam masa nyata. Indikator lain boleh digabungkan untuk pengesahan untuk meningkatkan ketepatan.
Isyarat berganda boleh membawa kepada masalah yang terlalu konservatif, mungkin kehilangan peluang trend satu sisi yang lebih kuat.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang optimum dan meningkatkan keuntungan strategi.
Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.
Menggabungkan penunjuk atau corak lain untuk mengesahkan lagi kualiti isyarat dan meningkatkan ketepatan isyarat.
Mengoptimumkan parameter secara berasingan untuk pelbagai jenis untuk meningkatkan kebolehsesuaian strategi.

Ringkasan

Idea keseluruhan strategi ini jelas, menggabungkan corak pembalikan dan penunjuk pengesanan trend dengan berkesan untuk terus mengenal pasti peluang pembalikan jangka pendek dan mengesan trend jangka sederhana hingga panjang. Dengan meningkatkan pengoptimuman parameter dan reka bentuk mekanisme, keuntungan dan keupayaan kawalan risiko strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi