1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kecekapan Fraktal Polarized (PFE)

Strategi Perdagangan Kecekapan Fraktal Polarized (PFE)

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-15 14:01:25
Tag:

img

Ringkasan

Strategi perdagangan Kecekapan Fraktal Polarized (PFE) mengukur kecekapan pergerakan harga dengan menggunakan konsep dari geometri fraktal dan teori kekacauan.

Logika Strategi

Penunjuk teras strategi perdagangan PFE adalah Kecekapan Fraktal Polarized (PFE). Ia dikira berdasarkan formula berikut:

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

Di mana Panjang adalah tetingkap belakang, boleh diselaraskan melalui parameter input. PFE pada dasarnya mengukur panjang pergerakan harga sepanjang tempoh Panjang, menggunakan jarak Euclidean (jarak garis lurus) sebagai pendekatan.

Untuk menilai kecekapan pergerakan harga, kita memerlukan penanda aras untuk perbandingan. Penanda aras ini adalah panjang laluan yang menghubungkan harga sepanjang tempoh Panjang mengikut urutan sebenar, yang dipanggil C2C (Close to Close), dan dikira sebagai:

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)

Oleh itu kita boleh mengira kecekapan fraktal pergerakan harga xFracEff:

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

Nilai positif apabila harga naik dan nilai negatif apabila harga jatuh.

Untuk menjana isyarat dagangan, kita mengira purata bergerak eksponen xFracEff, yang dipanggil xEMA.

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)

BuyBand = input(50)
SellBand = input(-50)

Apabila xEMA melintasi di atas BuyBand, ia menjana isyarat beli. Apabila melintasi di bawah SellBand, ia menjana isyarat jual.

Analisis Kelebihan

Strategi perdagangan PFE mempunyai kelebihan berikut:

  1. Menggunakan konsep unik dari geometri fraktal dan teori huru-hara untuk mengukur kecekapan pergerakan harga dari sudut yang berbeza
  2. Mengelakkan beberapa masalah penunjuk teknikal konvensional seperti pemasangan lengkung
  3. Parameter boleh diselaraskan untuk mencari tetapan yang sesuai untuk persekitaran pasaran yang berbeza
  4. Peraturan perdagangan yang mudah dan jelas, mudah dilaksanakan

Analisis Risiko

Strategi perdagangan PFE juga mempunyai risiko berikut:

  1. Pengoptimuman parameter yang sukar, terdedah kepada overfitting seperti semua strategi penunjuk
  2. Isyarat yang tidak boleh dipercayai semasa gejolak pasaran yang melampau
  3. Perlu berhati-hati menangani keterlaluan seperti jurang harga
  4. Mempunyai beberapa masa lag, mungkin telah terlepas titik masuk terbaik apabila isyarat mencetuskan

Arahan pengoptimuman

Strategi PFE boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

  1. Cuba kombinasi yang berbeza parameter Panjang untuk mencari keseimbangan optimum
  2. Mengoptimumkan rentang beli dan jual untuk mengurangkan perdagangan yang salah
  3. Tambah stop loss untuk mengawal saiz kerugian perdagangan tunggal
  4. Menggabungkan penunjuk lain untuk meningkatkan kualiti isyarat
  5. Sesuaikan parameter secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran pasaran

Ringkasan

Strategi perdagangan PFE mencadangkan pendekatan baru berdasarkan geometri fraktal dan konsep teori huru-hara untuk mengukur kecekapan pergerakan harga. Berbanding dengan penunjuk teknikal konvensional, kaedah ini mempunyai kelebihan uniknya tetapi juga menghadapi masalah seperti kelewatan masa, pengoptimuman parameter, kualiti isyarat hingga tahap tertentu. Dengan ujian dan pengoptimuman yang berterusan, strategi PFE menunjukkan janji untuk menjadi pilihan strategi perdagangan kuantitatif yang boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/09/2017
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency 
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos 
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the 
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient 
// the price movement.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="PFE (Polarized Fractal Efficiency)")
Length = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line, title = "TopBand")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line, title = "LowBand")
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0,  round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos = iff(xEMA < SellBand, -1,
	   iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xEMA, color=blue, title="PFE")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi