Strategi Perdagangan Saham Berasaskan Osilator Aroon

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-15 14:08:33
Tag:

Ringkasan Strategi

Strategi ini dinamakan Saucius Aroon Oscillator Strategy. Ia sesuai dengan saham, indeks dan komoditi dengan turun naik yang tinggi tetapi trend yang tidak jelas, di mana prospek harga masa depan tidak pasti. Strategi ini mengenal pasti trend harga menggunakan penunjuk Aroon Oscillator dan menetapkan syarat masuk dan keluar berdasarkan pelbagai parameter untuk melaksanakan perdagangan automatik aset berisiko ini.

Logika Strategi

Idea di sebalik strategi ini berasal dari pencipta garis Aroon Tushar Chande. Chande mencadangkan bahawa trend menaik dan menurun dapat dikenal pasti apabila Aroon Oscillator berada di atas atau di bawah 50. Ini membantu mengurangkan kekurangan garis Aroon mudah dan salib dalam tempoh bukan trend.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira garis Aroon Up, Aroon Down dan Aroon Oscillator. Osilator dikira dengan mengurangkan garis Down dari garis Up. Garis tengah kemudian ditetapkan pada -25, rel atas pada 75 dan rel bawah pada -85. Apabila osilator melebihi garis tengah, kedudukan panjang dibuka. Apabila ia turun, kedudukan pendek dibuka. Syarat keluar ditutup lama apabila osilator melebihi rel atas dan ditutup pendek apabila ia berada di bawah rel bawah.

Oleh itu, garis tengah digunakan untuk menentukan arah trend untuk masuk, rel atas dan bawah digunakan untuk keluar apabila pembalikan trend, merealisasikan perdagangan automatik berdasarkan penunjuk Aroon Oscillator.

Kelebihan

Berbanding dengan strategi mengikut trend tradisional, strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

Sesuai dengan aset dengan turun naik yang tinggi dan trend yang tidak jelas, berfungsi lebih baik daripada strategi trend mudah
Mengenali trend melalui Aroon Oscillator adalah lebih dipercayai
Pelbagai tetapan parameter menjadikan syarat perdagangan ketat, mengelakkan perdagangan yang salah
Mengambil keuntungan yang cepat dan kawalan risiko kerugian yang berkesan

Ringkasnya, dengan menggabungkan kekuatan penunjuk Aroon Oscillator, strategi ini mencapai perdagangan automatik aset tertentu dengan kadar kemenangan dan keuntungan yang baik.

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Penyesuaian parameter diperlukan untuk aset yang berbeza, jika tidak ia boleh menjejaskan prestasi
Frekuensi dagangan yang tinggi boleh meningkatkan kos transaksi dan seluncur
Bergantung pada penunjuk teknikal, kerugian mungkin berlaku apabila penunjuk gagal

Risiko ini boleh dikurangkan dan ditingkatkan dengan menyesuaikan parameter dan mengoptimumkan kod.

Pengoptimuman

Untuk meningkatkan lagi prestasi strategi, pengoptimuman boleh dibuat dalam aspek berikut:

Sesuaikan parameter dan uji di bawah aset dan persekitaran pasaran yang berbeza
Tambah gabungan penunjuk teknikal lain untuk isyarat perdagangan yang lebih kuat
Tambah strategi stop loss untuk mengehadkan saiz kerugian setiap perdagangan dengan berkesan
Masukkan penunjuk jumlah untuk mengelakkan pecah palsu
Mengoptimumkan syarat kemasukan untuk mengurangkan perdagangan yang tidak perlu

Melalui ujian dan pengoptimuman yang komprehensif, kestabilan, kadar kemenangan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan dengan besar.

Kesimpulan

Strategi ini secara kreatif mencapai perdagangan automatik aset dengan turun naik yang tinggi dan trend yang tidak jelas berdasarkan penunjuk Aroon Oscillator. Berbanding dengan strategi trend tradisional, ia berprestasi lebih baik pada jenis aset ini, dan syarat perdagangan yang ketat juga dicapai melalui tetapan parameter. Kelebihan strategi ini luar biasa, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan. Peningkatan lanjut dapat diperoleh melalui pengoptimuman yang disasarkan. Strategi ini menyediakan rujukan untuk amalan perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph, 
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50. 
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower 
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray,  linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray,  linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)

// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))


// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 =  oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi