Strategi mengikuti aliran berasaskan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dikenali sebagai strategi pengesanan trend BollingerBands, yang menggunakan indikator BollingerBands untuk menentukan trend harga, dan masuk untuk melakukan penembusan tambahan apabila harga menembusi saluran BollingerBands. Ia menggabungkan penapis linear untuk menentukan arah trend apabila penembusan berlaku, dan dengan itu membuat keputusan untuk melakukan penembusan tambahan.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung kepada indikator BollingerBands untuk menentukan trend harga dan lokasi titik masuk. BollingerBands terdiri daripada tiga garis:
- Garis tengah: purata bergerak n hari
- Baris atas: Pergerakan ke atas jarak n hari standard
- Garis bawah: Pergerakan ke bawah jarak n hari standard
Apabila harga menembusi ke atas dari bawah, ia dianggap sedang membentuk trend bullish; apabila harga menembusi ke bawah dari atas, ia dianggap sedang membentuk trend bearish.
Secara khusus, logik strategi adalah:
- Apabila harga penutupan melangkaui garis bawah Bands, masukkan lebih banyak
- Apabila harga penutupan keluar dari garis bawah dari garis atas Bands, masuklah ke dalam shorting
Untuk menyaring penembusan palsu, strategi memasukkan penghakiman garis rata-rata. Hanya apabila harga penutupan menembusi Bands pada masa yang sama, dan menembusi garis rata-rata, masuk akan dicetuskan.
Exponential Moving Average digunakan di sini sebagai penunjuk garis purata.
Secara ringkasnya, strategi ini menilai perubahan trend dengan cara berikut:
- Buat lebih banyak isyarat: harga penutupan menembusi garis rata-rata
- Isyarat kosong: harga penutupan melepasi garis bawah Bands && harga penutupan melepasi garis purata
Selepas masuk, hentikan untuk mengikuti garis tengah. Apabila harga menyentuh garis tengah, keluar dari hentikan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Bentuk-bentuk baru yang dapat ditangkap oleh penembusan garis tengah. Saluran band mempunyai ruang untuk turun naik harga, dan penembusan saluran mewakili arah baru harga.
- Gabungan penapisan linear, mengelakkan masalah penembusan palsu, memastikan bahawa anda masuk hanya apabila trend benar-benar bertukar.
- Mempunyai mekanisme berhenti terbina dalam, berhenti aktif apabila harga kembali ke garis tengah Bands, mengawal risiko dengan berkesan.
- Strategi logik mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, strategi algoritma yang sesuai untuk transaksi kuantitatif.
- Menggunakan saluran Bands dan penunjuk rata-rata, tidak perlu meramalkan harga, berdasarkan bukti selepas kejadian menilai trend, pengukuran semula lebih berkesan.
Analisis risiko
Walaupun ada kelebihan, strategi ini mempunyai risiko:
- Tetapan parameter Bands yang tidak betul boleh menyebabkan peningkatan frekuensi perdagangan dan risiko perdagangan. Jika parameter terlalu sensitif, akan menghasilkan banyak penembusan palsu yang menyebabkan sistem sering membuka kedudukan.
- Pilihan parameter garis purata yang tidak betul juga boleh menyebabkan kehilangan trend sebenar atau menghasilkan isyarat palsu. Tetapan parameter memerlukan ujian dan pengoptimuman berulang.
- Hentikan kerugian bergantung pada garis tengah, mungkin meninggalkan permainan lebih awal atau memberi ruang untuk harga terlalu banyak. Ini mungkin menyebabkan kehilangan sebahagian besar keuntungan atau meningkatkan risiko kerugian.
Untuk mengawal risiko di atas, anda boleh mengoptimumkan:
- Sesuaikan parameter Bands dengan betul untuk meningkatkan lebar saluran dan mengurangkan kemungkinan penembusan palsu
- Uji garis rata-rata pelbagai jenis dan panjang untuk mencari kombinasi terbaik
- Cubalah cara-cara lain untuk menghentikan kerugian, seperti berhenti mengikut trend atau berhenti bergerak secara beransur-ansur
Arah pengoptimuman
Berdasarkan analisis risiko di atas, strategi ini dapat dioptimumkan dengan lebih lanjut dalam aspek berikut:
Optimumkan parameterDengan menggunakan kaedah yang lebih sistematik, seperti algoritma genetik, mencari kombinasi terbaik antara band dan parameter rata-rata, menjadikan strategi lebih stabil dan menguntungkan.
Pengoptimuman Stop Loss: Uji pelbagai kaedah penutupan kerugian, seperti penutupan ATR, penutupan pengesanan, dan lain-lain, untuk menentukan mekanisme penutupan kerugian yang terbaik.
Optimasi penapisCuba tambahkan indikator lain seperti RSI, KD dan lain-lain sebagai syarat penapisan tambahan, mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu dan meningkatkan kadar keuntungan.
Syarat kemasukan yang lebih baikMenambah faktor pertimbangan lain seperti penilaian trend, VOLUME yang tidak aktif, pemilihan masa masuk yang ketat, mengurangkan kedudukan yang tidak perlu.
Pembelajaran Mesin: Mengumpul lebih banyak data sejarah, menggunakan model pembelajaran mendalam seperti LSTM, RNN untuk memodelkan, dan menggunakan AI untuk menentukan tempat terbaik untuk masuk dan keluar.
Pengurusan dinamik risiko dan keuntunganMenambah Stop Loss Rasio Tetap, Meningkatkan Stop Loss Selepas Matlamat Keuntungan, Menguruskan Risiko dan Hasil Secara Dinamis.
Dengan mengoptimumkan aspek-aspek di atas, strategi ini dapat meningkatkan indikator seperti kestabilan, kadar pulangan, dan keupayaan untuk mengawal risiko secara menyeluruh, menjadi strategi algoritma yang boleh diperdagangkan di pasaran.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi pengesanan trend BollingerBands yang menggunakan indikator Bands dan trend harga penilaian rata-rata, memasuki ketika titik titik penting, adalah jenis strategi pengesanan trend. Ia mempunyai keunggulan seperti kepastian penghakiman, ringkas logik, mudah dilaksanakan, dan juga terdapat beberapa optimasi parameter, cara menghentikan kerugian.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//VERSION =================================================================================================================
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy is intended to study.
// It can also be used to signal a bot to open a deal by providing the Bot ID, email token and trading pair in the strategy settings screen.
// As currently written, this strategy uses a Bollinger Bands for trend folling, you can use a EMA as a filter.
//Autor Credsonb (M4TR1X_BR)
//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
//STRATEGY ================================================================================================================
strategy(title = 'BT-Bollinger Bands - Trend Following',
shorttitle = 'BBTF',
overlay = true )
//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// CONFIG =================================================================================================================
// TIME INPUTS
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'Start date', inline = '0', group = "Time Filters")
initialDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2022 00:00 UTC'), title = '', inline = "0",group = 'Time Filters',tooltip="This start date is in the time zone of the exchange ")
usetoDate = input.bool(defval = true, title = 'End date', inline = '1', group = "Time Filters")
finalDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2029 23:59 UTC'), title = '', inline = "1",group = 'Time Filters',tooltip="This end date is in the time zone of the exchange")
// TIME LOGIC
inTradeWindow = true
// ENABLE LONG SHORT OPTIONS
string entrygroup ='Long/Short Options ==================================='
checkboxLong = input.bool(defval=true, title="Enable Long Entrys",group=entrygroup)
checkboxShort = input.bool(defval=true, title="Enable Short Entrys",group=entrygroup)
// BOLLINGER BANDS INPUTS ==================================================================================================
string bbgroup ='Bollinger Bands ======================================'
bbLength = input.int(defval=20,title='BB Length', minval=1, step=5, group=bbgroup)
bbStddev = input.float(defval=2, title='BB StdDev', minval=0.5, group=bbgroup)
//BOLLINGER BANDS LOGIC
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbStddev)
// MOVING AVERAGES INPUTS ================================================================================================
string magroup = 'Moving Average ======================================='
useEma = input.bool(defval = true, title = 'Moving Average Filter',inline='', group= magroup,tooltip='This will enable or disable Exponential Moving Average Filter on Strategy')
emaType=input.string (defval='Ema',title='Type',options=['Ema','Sma'],inline='', group= magroup)
emaSource = input.source(defval=close,title=" Source",inline="", group= magroup)
emaLength = input.int(defval=100,title="Length",minval=0,inline='', group= magroup)
// MOVING AVERAGE LOGIC
float ema = emaType=='Ema'? ta.ema(emaSource,emaLength): ta.sma(emaSource,emaLength)
// BOT MESSAGES
string msgroup='Alert Message For Bot ================================'
messageEntry = input.string("", title="Strategy Entry Message",group=msgroup)
messageExit =input.string("",title="Strategy Exit Message",group=msgroup)
messageClose = input.string("", title="Strategy Close Message",group=msgroup)
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITIONS =============================================================================================================
//VERIFY IF THE BUY FILTERS ARE ON OR OFF
bool emaFilterBuy = useEma? (close > ema):(close >= ema) or (close <= ema)
//LONG / SHORT POSITIONS LOGIC
bool openLongPosition = (close[1] < bbUpper) and (close > bbUpper) and (emaFilterBuy)
bool openShortPosition = (close[1] > bbLower) and (close < bbLower) and (emaFilterBuy)
//bool closeLongPosition = (close > bbMiddle)
//bool closeShortPosition= (close < bbLower)
// CHEK OPEN POSITONS =====================================================================================================
// open signal when not already into a position
bool validOpenLongPosition = openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) <= 0
bool longIsActive = validOpenLongPosition or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0
bool validOpenShortPosition = openShortPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) <= 0
bool shortIsActive = validOpenShortPosition or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0
longEntryPoint = high
if (openLongPosition) and (inTradeWindow) and (checkboxLong)
strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, stop = longEntryPoint, alert_message=messageEntry)
if not (openLongPosition)
strategy.cancel('Long Entry')
//submit exit orders for trailing take profit price
if (longIsActive) and (inTradeWindow)
strategy.exit(id = 'Long Exit', stop=bbMiddle, alert_message=messageExit)
//if (closeLongPosition)
// strategy.close(id = 'Long Entry', alert_message=messageClose)
shortEntryPoint = low
if (openShortPosition) and (inTradeWindow) and (checkboxShort)
strategy.entry(id = 'Short Entry', direction = strategy.short, stop = shortEntryPoint, alert_message=messageEntry)
if not(openShortPosition)
strategy.cancel('Short Entry')
if (shortIsActive)
strategy.exit(id = 'Short Exit', stop = bbMiddle, alert_message=messageExit)
//if (closeShortPosition)
//strategy.close(id = 'Short Close', alert_message=messageClose)
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOTS ===============================================================================================================
// TRADE WINDOW ========================================================================================================
bgcolor(color = inTradeWindow ? color.new(#089981,90):na, title = 'Time Window')
// EMA/SMA
var emafilterColor = color.new(color.white, 0)
plot(series=useEma? ema:na, title = 'EMA Filter', color = emafilterColor, linewidth = 2, style = plot.style_line)
// BOLLINGER BANDS
plot(series=bbUpper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(series=bbMiddle, title = "MA Band", color = color.red)//, display = display.none)
plot(series=bbLower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
// PAINT BARS COLORS
bool bulls = (close[1] < bbUpper[1]) and (close > bbUpper)
bool bears = (close[1] > bbLower [1]) and (close < bbLower)
neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color
barcolor(barcolors)
// ======================================================================================================================