Strategi Dagangan Crossover FraMA dan MA Berdasarkan Penunjuk FRAMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-15 14:38:48
Tag:

Ringkasan

Strategi ini mengira garis purata bergerak pantas ma_fast dan garis purata bergerak perlahan ma_slow terlebih dahulu, dan kemudian digabungkan dengan garis purata bergerak adaptif FRAMA. Ia pergi panjang apabila ma_fast melintasi ma_slow, dan menutup kedudukan apabila ma_slow melintasi di bawah ma_fast atau FRAMA jatuh di bawah harga penutupan.

Logika Strategi

Mengira purata bergerak mudah 13 hari ma_fast dan purata bergerak mudah 26 hari ma_slow.
Mengira garis keluar purata bergerak adaptif FRAMA Formula FRAMA adalah kompleks, idea utama adalah untuk menyesuaikan secara dinamik kelancaran α purata bergerak berdasarkan harga tertinggi, terendah dan turun naik.
Pergi panjang apabila ma_fast melintasi ma_slow. Ini menunjukkan purata bergerak jangka pendek mula bergerak ke atas dan berjalan lebih cepat daripada jangka panjang, sepadan dengan ciri-ciri trend.
Posisi ditutup apabila ma_slow melintasi di bawah ma_fast atau FRAMA jatuh di bawah harga penutupan. Ini menunjukkan isyarat pembalikan trend.

Analisis Kelebihan

Menggabungkan kelebihan sistem purata bergerak berganda dan sistem purata bergerak adaptif. Sistem MA berganda baik dalam menangkap trend, sementara sistem MA adaptif menapis bunyi lebih baik.
Indikator FRAMA menyesuaikan parameter secara automatik, mengelakkan subjektiviti penyesuaian parameter manual.
Menggunakan dua isyarat keluar membolehkan menangkap pembalikan trend tepat pada masanya.

Analisis Risiko

Pembebasan purata bergerak berganda boleh mempunyai whipsaws, yang mengakibatkan kerugian berkala.
Purata bergerak adaptif memperkenalkan lebih banyak parameter, berisiko terlalu sesuai.
Hanya mempertimbangkan faktor harga tanpa penapis jumlah dagangan, oleh itu mungkin terlepas peluang.

Pengoptimuman

Uji tempoh MA yang berbeza untuk mencari kombinasi yang optimum.
Tambahkan pengesahan jumlah untuk mengelakkan isyarat palsu, contohnya memerlukan lonjakan jumlah.
Mengoptimumkan peraturan masuk dan keluar untuk menjadikan strategi lebih kukuh, contohnya hanya mengambil isyarat dalam corak kesinambungan.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan crossover purata bergerak berganda dan purata bergerak adaptif FRAMA, secara automatik menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dengan menyesuaikan parameter secara dinamik. MA berganda baik untuk menangkap trend sementara FRAMA menapis bunyi. Menggunakan dua isyarat keluar juga menjadikan strategi lebih kukuh. Langkah seterusnya boleh menjadi pengoptimuman parameter lebih lanjut dan menambah penapis jumlah untuk memperbaikinya.

/*backtest
start: 2023-01-14 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Fractal Adaptive Moving Average",shorttitle="FRAMA",overlay=true)


ma_fast = sma(close,13)

ma_slow = sma(close,26)
plot(ma_fast,color = green)
plot(ma_slow, color = yellow)
price = input(hl2)
len = input(defval=16,minval=1)
FC = input(defval=1,minval=1)
SC = input(defval=198,minval=1)
len1 = len/2
w = log(2/(SC+1))
H1 = highest(high,len1)
L1 = lowest(low,len1)
N1 = (H1-L1)/len1
H2 = highest(high,len)[len1]
L2 = lowest(low,len)[len1]
N2 = (H2-L2)/len1
H3 = highest(high,len)
L3 = lowest(low,len)
N3 = (H3-L3)/len
dimen1 = (log(N1+N2)-log(N3))/log(2)
dimen = iff(N1>0 and N2>0 and N3>0,dimen1,nz(dimen1[1]))
alpha1 = exp(w*(dimen-1))
oldalpha = alpha1>1?1:(alpha1<0.01?0.01:alpha1)
oldN = (2-oldalpha)/oldalpha
N = (((SC-FC)*(oldN-1))/(SC-1))+FC
alpha_ = 2/(N+1)
alpha = alpha_<2/(SC+1)?2/(SC+1):(alpha_>1?1:alpha_)
out = (1-alpha)*nz(out[1]) + alpha*price
plot(out,title="FRAMA",color=purple,transp=0)
entry() => crossover(ma_fast, ma_slow) and (out < close)
exit() => crossover(ma_slow, ma_fast) or crossunder(out, close)

strategy.entry(id= "MA cross", long = true, when = entry())
strategy.close(id= "MA cross", when = exit())

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi