1. Persegi
  2. Trend Mengikut Strategi Berdasarkan Hull Moving Average dan Julat Benar

Trend Mengikut Strategi Berdasarkan Hull Moving Average dan Julat Benar

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-15 15:26:08
Tag:

img

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk mengenal pasti arah trend pasaran dengan menggabungkan purata bergerak Hull dan julat sebenar purata (ATR), dan memasuki kedudukan selepas arah trend disahkan. Khususnya, ia mengira perbezaan antara purata bergerak Hull dari tempoh tertentu dan tempoh sebelumnya. Apabila perbezaannya meningkat, ia menunjukkan trend menaik; apabila perbezaannya menurun, ia menunjukkan trend menurun. Pada masa yang sama, indeks ATR digunakan untuk menentukan arah amplitud. Ia memasuki kedudukan apabila arah trend disahkan dan amplitud terus berkembang.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung kepada dua jenis penunjuk: purata bergerak Hull dan ATR.

Hull Moving Average adalah penunjuk trend yang dibangunkan oleh peniaga niaga hadapan Amerika Alan Hull. Sama seperti purata bergerak, Hull Moving Average mempunyai kepekaan yang lebih tinggi dan dapat menangkap perubahan harga dan trend lebih cepat. Strategi ini menetapkan parameter hullLength yang boleh disesuaikan untuk mengawal tempoh purata bergerak Hull. Dengan mengira perbezaan antara Hull MA tempoh semasa dan tempoh sebelumnya, ia menentukan arah trend harga semasa.

ATR bermaksud Julat Benar Purata. Ia mencerminkan amplitudo turun naik harga harian. Apabila turun naik meningkat, ATR meningkat; apabila turun naik menurun, ATR jatuh. Strategi menetapkan parameter seperti atrLength dan atrSmoothing untuk mengawal pengiraan ATR. Dan ATR digambarkan pada carta sebagai satu rujukan untuk entri.

Secara khusus, logik strategi adalah:

  1. Mengira MA Hull tempoh semasa (HullLength) dan MA Hull tempoh sebelumnya.
  2. Hitung perbezaan: hullDiff = HullMA semasa - HullMA sebelumnya
  3. Apabila hullDiff > 0, ia menunjukkan trend menaik. Apabila hullDiff < 0, ia menunjukkan trend menurun.
  4. Mengira ATR (atrLength) tempoh sebagai penanda aras amplitud.
  5. Apabila trend bullish dikenal pasti dan ATR > harga > harga atrLength tempoh lalu, pergi panjang.
  6. Gunakan positif / negatif hullDiff untuk menentukan isyarat dekat.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini:

  1. Menggabungkan penilaian trend dan indeks turun naik, ia boleh memasuki kedudukan apabila trend harga jelas dan turun naik untuk mengelakkan whipsaws di pasaran yang terikat julat.
  2. Hull MA bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga dan dapat dengan cepat mengenal pasti arah trend baru.
  3. ATR mencerminkan turun naik pasaran dan panas, memberikan panduan untuk masa kemasukan.
  4. Beberapa parameter yang boleh diselaraskan boleh dioptimumkan untuk kombinasi parameter terbaik.

Analisis Risiko

Beberapa risiko strategi ini:

  1. Kedua-dua Hull MA dan ATR tidak dapat mengelakkan sepenuhnya pelarian palsu dan dengan itu mempunyai risiko terperangkap.
  2. Tetapan parameter yang tidak betul boleh membawa kepada perdagangan berlebihan atau kepekaan yang tidak mencukupi, melemahkan keberkesanan strategi.
  3. Ia tidak dapat mengendalikan tindakan harga ganas seperti lonjakan tajam atau kejatuhan dengan berkesan.

Penyelesaian:

  1. Tetapkan stop loss yang betul untuk mengelakkan terperangkap oleh pelarian palsu.
  2. Uji dan optimumkan parameter untuk menyesuaikan dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
  3. Hentikan strategi apabila menghadapi volatiliti ganas.

Arahan pengoptimuman

Masih ada ruang yang besar untuk pengoptimuman:

  1. Uji parameter hullLength yang berbeza untuk mencari tetapan optimum untuk pasaran semasa.
  2. Uji gabungan tempoh ATR untuk memahami panas pasaran dengan terbaik.
  3. Cuba kaedah pelinciran ATR yang berbeza untuk melihat mana yang paling berkesan.
  4. Mengoptimumkan keadaan kemasukan dengan penunjuk turun naik lain seperti Reaksi digabungkan dengan ATR.
  5. Mengoptimumkan stop loss untuk mengelakkan terperangkap.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan keupayaan mengikuti trend Hull MA dan keupayaan penghakiman haba ATR. Ia memasuki kedudukan apabila trend disahkan dan turun naik meningkat untuk menapis beberapa isyarat yang tidak sah. Peningkatan lanjut dapat dicapai dengan pengoptimuman parameter dan pengurusan risiko yang lebih baik. Ringkasnya, strategi ini menggabungkan pelbagai faktor penjejakan trend dan penghakiman haba. Apabila parameter disesuaikan, ia boleh memberikan hasil yang baik.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                Hull cross and ATR
strategy("Hull cross and ATR", shorttitle="H&ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull Length",defval=50)
length = input(title="ATR Length", defval=50, minval=1)
smoothing = input(title="ATR Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
ma_function(source, length) => 
    if smoothing == "RMA"
        rma(p, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(p, length)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ema(p, length)
            else
                wma(p, length)
plot(ma_function(tr(true), length), title = "ATR", color=black, transp=50)
closelong = n1<n2
if (closelong)
    strategy.close("buy")
closeshort = n1>n2
if (closeshort)
    strategy.close("sell")
if (ma_function(tr(true), length)<p and p>p[length] and n1>n2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (ma_function(tr(true), length)>p and p<p[length] and n1<n2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi