Purata Pergerakan dan Strategi Perdagangan Gabungan RSI Stochastic
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mencari peluang dagangan dengan menggunakan kombinasi purata bergerak dan indeks yang agak kuat secara rawak (RSI Stokastik). Secara khusus, ia akan menggunakan purata bergerak jangka pendek yang lebih baik dan RSI acak yang lebih baik dan lebih baik. Ia berfungsi apabila kedua-duanya mengeluarkan isyarat beli dan jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada beberapa bahagian:
Hitung purata bergerak MA1 dan MA2 dari dua tempoh yang berbeza.
Menghitung Indeks Stokastik RSI yang agak kuat secara rawak. Indeks ini menggabungkan prinsip RSI dan indikator rawak untuk menunjukkan sama ada RSI berada dalam keadaan overbought atau oversold.
Indikator RSI secara rawak menghasilkan isyarat beli apabila melewati titik terendah dari kawasan oversold; dan menghasilkan isyarat jual apabila melewati bawah kawasan oversold.
Beli apabila RSI acak memberi isyarat dan purata bergerak jangka pendek berada di atas purata bergerak jangka panjang. Ini boleh menyaring kebanyakan isyarat palsu.
Mengira jumlah risiko dan kedudukan. Jumlah risiko tetap dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.
Tetapkan harga stop loss dan stop loss. Lacak stop loss untuk memaksimumkan keuntungan
Analisis kelebihan
Kombinasi ini menggunakan strategi purata bergerak dan RSI rawak dan mempunyai beberapa kelebihan:
Dapatkan pulangan yang lebih baik dalam keadaan trend. Kombinasi garis rata-rata garis panjang dan tengah dapat menentukan arah trend utama.
Indeks RSI secara rawak dapat memberi penilaian yang berkesan terhadap fenomena overbought dan oversold, yang berguna untuk menangkap peluang untuk berbalik.
Penggunaan gabungan kemungkinan untuk menyaring isyarat palsu boleh meningkatkan kestabilan.
Pengurusan wang menggunakan kaedah jumlah risiko yang boleh mengehadkan kerugian tunggal dan mengelakkan melampaui julat yang boleh ditanggung.
Tetapkan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan risiko.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, yang tertumpu kepada beberapa aspek:
Dalam trend gegaran, garis rata-rata tengah panjang boleh memberi isyarat yang salah. Anda perlu menetapkan stop loss untuk mengawal risiko.
Indeks RSI rawak mudah dipengaruhi oleh perubahan harga yang teruk dan mungkin memberi isyarat yang salah. Penggunaan gabungan dengan garis rata dapat meredakan.
Kaedah jumlah risiko tidak dapat sepenuhnya mengelakkan kerugian besar. Perlu menetapkan kedudukan yang munasabah.
Apabila keadaan berubah secara mendadak, anda tidak boleh mendapatkan harga yang berpatutan untuk menetapkan stop loss.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari kitaran parameter yang optimum.
Cuba untuk menggabungkan penunjuk lain dengan purata bergerak. Contohnya KDJ, MACD dan sebagainya. Pilih penunjuk yang paling sesuai.
Optimasi ujian untuk varieti perdagangan. Sekarang adalah untuk ujian untuk mata wang asing, anda boleh mencuba aplikasi di pasaran lain.
Parameter pengoptimuman dinamik menggunakan kaedah pembelajaran mesin dan lain-lain. Parameter kini ditetapkan secara statik, yang mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
ringkaskan
Strategi gabungan rata-rata bergerak dan RSI rawak, menilai trend besar melalui garis rata, menilai titik balik RSI rawak, kedua-duanya digabungkan untuk membentuk isyarat perdagangan, dan menetapkan hentian dan kawalan risiko, sehingga mendapat logik strategi yang stabil. Struktur strategi gabungan ini mudah digunakan, layak untuk diuji dan dioptimumkan lebih lanjut, dan boleh dilanjutkan ke lebih banyak jenis dan parameter.
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average and Stochastic RSI Strategy", shorttitle="MA+Stoch RSI", overlay=true)
// Input variables
ma1_length = input.int(20, title="MA1 Length")
ma2_length = input.int(50, title="MA2 Length")
stoch_length = input.int(14, title="Stochastic RSI Length")
overbought = input.int(80, title="Overbought Level")
oversold = input.int(20, title="Oversold Level")
risk_percentage = input.float(2.0, title="Risk Percentage")
// Calculate moving averages
ma1 = ta.sma(close, ma1_length)
ma2 = ta.sma(close, ma2_length)
// Calculate Stochastic RSI
rsi1 = ta.rsi(close, stoch_length)
rsiH = ta.highest(rsi1, stoch_length)
rsiL = ta.lowest(rsi1, stoch_length)
stoch = (rsi1 - rsiL) / (rsiH - rsiL) * 100
// Determine buy and sell signals based on Stochastic RSI
buySignal = ta.crossover(stoch, oversold)
sellSignal = ta.crossunder(stoch, overbought)
// Plot signals on the chart
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Calculate position size based on equity and risk percentage
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * risk_percentage / 100
positionSize = riskAmount / ta.atr(14)
// Entry and exit conditions
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
if buySignal
stopLoss := low
takeProfit := high
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if sellSignal
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)