1. Persegi
  2. Strategi Trend Momentum ADX

Strategi Trend Momentum ADX

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-16 15:57:17
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk ADX untuk menentukan trend pasaran, digabungkan dengan penunjuk DMI untuk menentukan arah, menggunakan cerun ADX untuk mengukur kekuatan trend, menetapkan tahap kunci ADX untuk menapis pasaran bukan trend, dan menggunakan purata bergerak untuk menapis isyarat perdagangan.

Logika Strategi

  1. Mengira penunjuk ADX, DI + dan DI-.
  2. Kemiringan ADX > 0 menunjukkan trend meningkat; paras utama ditetapkan kepada 23 untuk menapis pasaran yang tidak trend.
  3. DI+ di atas DI- menandakan momentum bullish mengatasi momentum bearish, memberikan isyarat beli.
  4. Apabila penapis purata bergerak diaktifkan, hanya menjana isyarat beli apabila dekat di atas purata bergerak.
  5. Penutupan kedudukan apabila cerun ADX < 0, menunjukkan trend memudar.

Analisis Kelebihan

  1. Penapis MA mengurangkan bising perdagangan di pasaran bukan trend.
  2. Kemiringan ADX dengan tepat menentukan kekuatan trend.
  3. DI menunjukkan arah digabungkan dengan ADX untuk kekuatan membentuk sistem perdagangan trend yang kukuh.
  4. Menjangkakan pengeluaran yang lebih rendah dan faktor keuntungan yang lebih tinggi daripada strategi MA yang mudah.

Analisis Risiko

  1. Hasil ADX berbeza dengan ketara dengan parameter input yang berbeza.
  2. DMI boleh memberikan isyarat palsu sebelum arah ditentukan dengan jelas.
  3. Terdapat beberapa kelewatan, mengurangkan kecekapan strategi.

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan parameter ADX untuk hasil yang terbaik.
  2. Tambah stop loss kepada had kerugian pada perdagangan tunggal.
  3. Cuba menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat, contohnya RSI, Bollinger Bands.

Ringkasan

Strategi ini sepenuhnya menggunakan kekuatan ADX dalam menentukan trend dan momentum, digabungkan dengan DMI untuk analisis arah, membentuk sistem trend berikut yang lengkap. Penapis MA secara berkesan mengurangkan bunyi bising. Penyesuaian parameter dan kombinasi penunjuk yang lebih lanjut boleh meningkatkan ketahanan dan kecekapan.

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © millerrh with inspiration from @9e52f12edd034d28bdd5544e7ff92e 
//The intent behind this study is to look at ADX when it has an increasing slope and is above a user-defined key level (23 default). 
//This is to identify when it is trending.
//It then looks at the DMI levels.  If D+ is above D- and the ADX is sloping upwards and above the key level, it triggers a buy condition.  Opposite for short.
//Can use a user-defined moving average to filter long/short if desried.
// NOTE: THIS IS MEANT TO BE USED IN CONJUNCTION WITH MY "ATX TRIGGER" INDICATOR FOR VISUALIZATION. MAKE SURE SETTINGS ARE THE SAME FOR BOTH.

strategy("ADX | DMI Trend", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', 
   default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)

// === BACKTEST RANGE ===
From_Year  = input(defval = 2019, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year    = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start  = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00)  // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59)        // backtest finish window

// == INPUTS ==
// ADX Info
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Period")
keyLevel = input(23, title="Keylevel for ADX")
adxLookback = input(3, title="Lookback Period for Slope")

// == FILTERING ==
// Inputs
useMaFilter = input(title = "Use MA for Filtering?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"], title = "MA Type For Filtering")
maLength   = input(defval = 200, title = "MA Period for Filtering", minval = 1)

// Declare function to be able to swap out EMA/SMA
ma(maType, src, length) =>
    maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = ma(maType, close, maLength)
plot(maFilter, title = "Trend Filter MA", color = color.green, linewidth = 3, style = plot.style_line, transp = 50)

// Check to see if the useMaFilter check box is checked, this then inputs this conditional "maFilterCheck" variable into the strategy entry 
maFilterCheck = if useMaFilter == true
    maFilter
else
    close

// == USE BUILT-IN DMI FUNCTION TO DETERMINE ADX AND BULL/BEAR STRENGTH
[diplus, diminus, adx] = dmi(dilen, adxlen)

buySignal = (adx[0]-adx[adxLookback] > 0) and adx > keyLevel and diplus > diminus  and close >= maFilterCheck
// buySignalValue = valuewhen(buySignal, close, 0)
shortSignal = (adx[0]-adx[adxLookback] > 0) and adx > keyLevel and diplus < diminus  and close <= maFilterCheck
// shortSignalValue = valuewhen(shortSignal, close, 0)
sellCoverSignal = adx[0]-adx[adxLookback] < 0

// == ENTRY & EXIT CRITERIA
// Triggers to be TRUE for it to fire of the BUY Signal : (opposite for the SELL signal).
// (1): Price is over the 200 EMA line. (EMA level configurable by the user)
// (2): "D+" is OVER the "D-" line
// (3): RSI 7 is under 30 (for SELL, RSI 7 is over 70)
// 1* = The ultimate is to have a combination line of 3 EMA values, EMA 14, EMA 50 and EMA 200 - And if price is over this "combo" line, then it's a strong signal

// == STRATEGY ENTRIES/EXITS == 
strategy.entry("Long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Long", when = sellCoverSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortSignal)
strategy.close("Short", when = sellCoverSignal)
    
// == ALERTS == 
// alertcondition(buySignal, title='ADX Trigger Buy', message='ADX Trigger Buy')
// alertcondition(sellSignal, title='ADX Trigger Sell', message='ADX Trigger Sell')
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi