1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Purata Bergerak

Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-16 17:37:13
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menghasilkan isyarat dagangan berdasarkan salib emas dan salib mati purata bergerak dengan kitaran yang berbeza.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak jangka sederhana dan jangka pendek, ma1 dan ma2, harga, di mana ma1 mempunyai kitaran yang lebih pendek dan ma2 mempunyai kitaran yang lebih lama. Kemudian ia mengira perbezaan antara ma1 dan ma2 sebagai ma3, dan seterusnya mengira purata bergerak licin ma4 ma3. Apabila ma3 melintasi ma4 ke atas, isyarat beli dihasilkan. Apabila melintasi ke bawah, isyarat jual dihasilkan.

Oleh itu, ma3 mencerminkan trend jangka menengah harga, dan ma4 menapis beberapa bunyi bising dari ma3 untuk membentuk isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai. kitaran ma1 dan ma2 ditetapkan oleh parameter maLen. Pengguna boleh mengoptimumkan parameter untuk mencapai tetapan terbaik untuk pasaran yang berbeza.

Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Menggunakan ALMA dan WMA yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
  2. Menggunakan purata harga pelbagai kitaran untuk menjadikan isyarat perdagangan lebih boleh dipercayai.
  3. Parameter yang boleh diselaraskan boleh dioptimumkan untuk pasaran yang berbeza dengan penerapan yang luas.
  4. Logik strategi adalah mudah dan mudah dilaksanakan.
  5. Ia boleh mencapai prestasi yang baik di kedua-dua pasaran trend dan sampingan.

Risiko dan Penyelesaian

Terdapat juga beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Isyarat mungkin menjadi tidak jelas dan tertunda untuk keadaan pasaran yang tidak menentu. Ini boleh diselesaikan dengan mengoptimumkan kitaran dan parameter purata bergerak.
  2. Sebagai strategi trend yang murni, ia boleh membawa kepada kerugian semasa pasaran yang terikat julat.
  3. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan kerana kitaran yang sangat pendek.

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

  1. Uji lebih banyak jenis purata bergerak, seperti LMA, WMA, dll.
  2. Tambahkan mekanisme stop loss berdasarkan turun naik, saluran harga, dll.
  3. Mengambil analisis pelbagai jangka masa dengan pengoptimuman parameter bergolak.
  4. Meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter automatik.

Kesimpulan

Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan salib emas dan salib mati purata bergerak. Dengan menggunakan ALMA dan purata harga pelbagai kitaran, isyarat menjadi lebih tepat dan boleh dipercayai. Parameter yang boleh disesuaikan menjadikannya boleh digunakan secara meluas. Juga, logiknya mudah dan jelas dan berfungsi dengan baik di pasaran yang sedang berkembang. Oleh itu, ia mempunyai nilai praktikal yang tinggi.

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)

maLen = input(30, "ma period")
mode =  input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close

ma(src, len) =>
     mode=="alma"  ? alma(src, len, 0.85, 6) :
     mode=="ema"? ema(src, len) : 
     wma(src, len)
    

ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))

//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)


mafast = ma3
maslow = ma4

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi