1. Persegi
  2. Strategi Ujian Kembali Pembalikan Kunci

Strategi Ujian Kembali Pembalikan Kunci

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 10:56:52
Tag:

img

Ringkasan

Strategi pembalikan kunci mengesan peluang pendek yang berpotensi di pasaran dengan memeriksa sama ada harga saham mencapai paras tertinggi baru dan kemudian ditutup lebih rendah.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan teori penunjuk pembalikan utama, dengan menilai sama ada terdapat tanda-tanda penurunan yang jelas selepas harga mencapai tahap tertinggi baru, untuk mengenal pasti peluang pendek yang berpotensi.

  1. Menentukan parameter nLength, yang mewakili tempoh melihat semula untuk menentukan sama ada harga mencapai tahap tertinggi baru atau tidak;

  2. Tentukan pembolehubah xHH untuk menyimpan harga tertinggi dalam kitaran nLength yang lalu;

  3. Tentukan pembolehubah C1 untuk menentukan sama ada harga tertinggi hari ini melebihi xHH, iaitu mencapai tahap tertinggi baru, sementara harga penutupan lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, yang memenuhi syarat yang mungkin menjadi corak pembalikan utama;

  4. Lukis segitiga untuk menunjukkan pembalikan kunci K-garis yang berpotensi hari ini;

  5. Apabila mengenal pasti corak pembalikan utama, buat perdagangan pendek jangka pendek dan tetapkan logik berhenti keuntungan dan berhenti kerugian.

Melalui proses di atas, corak pembalikan kunci yang berpotensi dapat dikenal pasti dengan berkesan, isyarat pembalikan harga dapat dinilai, dan perdagangan pendek jangka pendek boleh dibuat.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mengenal pasti isyarat pembalikan berdasarkan corak harga sebenar adalah lebih dipercayai;

  2. Indikator grafik visual menjadikan isyarat perdagangan lebih intuitif;

  3. Pelaksanaan logik stop profit dan stop loss adalah kondusif untuk kawalan risiko;

  4. Ujian semula untuk mengesahkan kelayakan strategi lebih meyakinkan.

Secara keseluruhannya, strategi menggabungkan pelbagai faktor untuk menentukan isyarat perdagangan dan pengujian semula untuk mengesahkan ketepatan pembalikan harga agak tinggi, dengan nilai praktikal yang baik.

Analisis Risiko

Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan yang jelas, masih ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. corak pembalikan utama tidak semestinya membawa kepada pembalikan trend, terdapat risiko isyarat palsu;

  2. Saiz sampel stok tunggal mungkin kecil dan mungkin tidak mewakili keseluruhan pasaran;

  3. Tetapan titik stop loss yang tidak betul boleh membawa kepada kerugian modal yang lebih besar.

Untuk mengelakkan risiko di atas, perkara berikut boleh dipertimbangkan:

  1. Memeriksa isyarat dagangan dengan lebih banyak faktor, seperti jumlah dagangan yang tidak normal;

  2. Meningkatkan saiz sampel backtest, backtest gabungan pelbagai jenis;

  3. Mengoptimumkan dan menguji titik stop loss yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.

Arahan pengoptimuman

Masih ada beberapa arah yang boleh dioptimumkan dalam strategi ini:

  1. Meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model untuk menentukan kebarangkalian corak pembalikan utama untuk meningkatkan ketepatan;

  2. Mengoptimumkan algoritma stop loss, seperti trailing stop loss, average stop loss, dan lain-lain, untuk mengurangkan stop loss tunggal;

  3. Menggabungkan lebih banyak faktor seperti analisis sentimen untuk menentukan kebarangkalian pembalikan pasaran dan menetapkan isyarat perdagangan dinamik;

  4. Menggalakkan jenis strategi, seperti menggabungkan penunjuk momentum, penunjuk turun naik, dan lain-lain untuk menentukan isyarat pembalikan;

  5. Menggunakan fungsi backtesting dan pengoptimuman sistem perdagangan yang lebih kompleks untuk meningkatkan fleksibiliti strategi.

Melalui aspek pengoptimuman di atas, ketepatan dan tahap praktikal strategi perdagangan ini dapat ditingkatkan lagi.

Ringkasan

Strategi pembalikan kunci mengesan isyarat pembalikan jangka pendek dengan menilai corak harga, dan mengesahkannya melalui pengujian balik. Ia dapat menangkap peluang pembalikan dengan berkesan. Strategi ini mempunyai petunjuk grafik yang intuitif dan logik stop profit dan stop loss yang lengkap, dengan nilai praktikal yang baik. Sudah tentu, risiko isyarat palsu tertentu masih perlu diperhatikan. Dengan terus mengoptimumkan model penilaian dan algoritma stop loss, kesan strategi dapat lebih baik. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan idea baru untuk menilai pembalikan pasaran dan merupakan kaedah perdagangan kuantitatif yang sangat menjanjikan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi