Penunjuk RSI menjejaki strategi henti untung dan henti rugi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menghasilkan isyarat beli dan jual, digabungkan dengan mekanisme pengesanan berhenti dan kehilangan, untuk mencapai tujuan penetapan keuntungan dan kawalan kerugian. Strategi ini sesuai untuk perdagangan jangka pendek dan sederhana, mempunyai ciri-ciri yang fleksibel dan praktikal.
Prinsip Strategi
Penggunaan RSI untuk menilai fenomena jual beli di pasaran. Apabila RSI melewati 60 menghasilkan isyarat beli, dan apabila ia melewati 40 menghasilkan isyarat jual.
Setup tracking stop loss selepas masuk. Jarak berhenti adalah jarak titik yang ditetapkan oleh pengguna ditambah dengan harga masuk, dan jarak stop loss adalah jarak titik yang ditetapkan oleh pengguna dikurangkan dari harga masuk.
Apabila harga menyentuh jarak hentian atau hentian kerugian, perdagangan secara automatik berhenti atau hentikan kerugian.
Analisis kelebihan
Indeks RSI lebih baik untuk menilai trend pasaran, dan dalam kombinasi dengan pengesanan dan penghentian kerugian, ia dapat mengawal risiko dengan berkesan.
Jarak stop loss adalah satu set nilai mutlak, tidak kira sama ada harga masuk tinggi atau rendah, ruang keuntungan dan ruang kerugian tetap, dan nisbah keuntungan risiko boleh dikawal.
Tetapan parameter strategi adalah mudah, pengguna hanya perlu menetapkan jarak titik stop loss mengikut keutamaan risiko mereka sendiri, tanpa memerlukan pengoptimuman yang rumit.
Analisis risiko
Penunjuk RSI boleh menghasilkan isyarat yang salah, yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Anda boleh mengurangkan isyarat yang salah dengan menyesuaikan parameter RSI atau menambahkan penapis untuk petunjuk lain.
Jarak berhenti dan kerugian yang tetap boleh menyebabkan ruang keuntungan yang tidak mencukupi atau kerugian yang terlalu besar. Pengguna perlu menetapkan jarak berhenti dan kerugian yang munasabah mengikut tahap turun naik pasaran.
Tracking stop boleh ditembusi dalam keadaan yang melampau dan tidak boleh membatasi kerugian maksimum. Disarankan untuk menggabungkan stop sementara untuk mengurangkan risiko.
Arah pengoptimuman
Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Tambah MA untuk menapis isyarat RSI dan mengurangkan perdagangan yang tidak perlu.
Tetapkan Stop Loss Ratio dan bukannya jumlah mata mutlak, anda boleh menyesuaikan jarak Stop Loss secara automatik mengikut harga.
Tambahan Stop Loss Sementara Untuk Mengelakkan Risiko Keadaan Ekstrem
ringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan masa membeli dan menjual, ditambah dengan pengesanan stop loss dan kawalan risiko untuk menjejaki keuntungan. Strategi ini mudah digunakan dan parameternya boleh disesuaikan mengikut pasaran dan keutamaan risiko peribadi.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChaitanyaSainkar
//@version=5
strategy("RSI TARGET & STOPLOSS",overlay = true)
// USER INPUTS
RSI_L = input.int(defval = 14, title = "RSI Length")
LONGSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS LONG")
LONGTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET LONG")
SHORTSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS SHORT")
SHORTTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET SHORT")
// POINTBASED TARGET & STOPLOSS
RSI = ta.rsi(close,RSI_L)
longstop = strategy.position_avg_price - LONGSTOP
longtarget = strategy.position_avg_price + LONGTARGET
shortstop = strategy.position_avg_price + SHORTSTOP
shorttarget = strategy.position_avg_price - SHORTTARGET
// LONG & SHORT SIGNALS
buy = ta.crossover(RSI,60)
short = ta.crossunder(RSI,40)
// STRATEGY FUNCTIONS
if buy
strategy.entry("long", direction = strategy.long,comment = "LONG")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long", from_entry = "long", limit = longtarget, stop = longstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
if short
strategy.entry("short", direction = strategy.short,comment = "SHORT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short", from_entry = "short", limit = longtarget, stop = shortstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
// PLOTTING TARGET & STOPLOSS
plot(strategy.position_size > 0 ? longtarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size > 0 ? longstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)
plot(strategy.position_size < 0 ? shorttarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)