Strategi pendek ekstrem jangka pendek
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi terhad jangka pendek adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi dengan kedudukan kosong yang ditubuhkan ketika harga mendekati atau menembusi garis sokongan. Strategi ini menggunakan penembusan jangka pendek harga untuk menangkap turun naik pasaran dan menghasilkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama kali mengira garis regresi linear harga. Jika harga penutupan sebenar adalah lebih rendah daripada harga penutupan yang diramalkan, kedudukan berlainan ditubuhkan; Jika harga penutupan sebenar lebih tinggi daripada harga penutupan yang diramalkan, kedudukan kosong ditubuhkan.
Parameter utama termasuk:
- Harga sumber: harga penutupan
- Panjang garisan regresi linear: 14
- Perpindahan: 1
- Arah dagangan: Semua / Hanya Beli / Hanya Jual
- Jumlah titik hentian dan hentian: jumlah titik tetap yang sangat kecil atau jumlah titik untuk unit perdagangan minimum
Strategi utama strategi ini adalah untuk menangkap harga yang pendek untuk memecahkan garis rata-rata. Apabila harga mendekati atau menembusi garis sokongan atau rintangan, kedudukan yang tepat akan dibuat; dan menetapkan stop loss dan stop loss yang sangat kecil, segera menetap selepas keuntungan, dan ulangi prosesnya.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Frekuensi dagangan tinggi, sesuai untuk dagangan frekuensi tinggi, untuk menangkap lebih banyak peluang turun naik harga jangka pendek
- Penetapan stop loss dan stop loss sangat kecil untuk mengawal kerugian tunggal
- Fleksibiliti dalam memilih arah dagangan, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Mudah dikira dan dilaksanakan, mudah dikendalikan
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- “Kemungkinan besar, ia akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
- Kos urus niaga yang tinggi
- Isyarat mungkin salah, perlu perhatian dan pengoptimuman
- Ia perlu sentiasa memantau pasaran dan tidak boleh meninggalkan pasaran.
Tindakan-tindakan tindak balas terhadap risiko termasuk:
- Dilarang berniaga malam
- Mengoptimumkan tahap stop loss dan stop loss, mengurangkan kesan kos transaksi
- Uji dan optimumkan parameter untuk mengurangkan isyarat salah
- Menjaga pasaran, tidak boleh keluar dari pasaran
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Gabungan dengan petunjuk lain untuk memfilter isyarat dan mengurangkan kesilapan perdagangan
- Dinamika penyesuaian tahap hentian dan henti
- Optimumkan parameter untuk mengurangkan risiko overfitting
- Mengambil kira kesan kos urus niaga, menetapkan stop loss dan stop loss yang munasabah
- Uji kestabilan pelbagai varieti dan parameter kitaran masa
ringkaskan
Strategi kosong terhad jangka pendek adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang tipikal. Ia menangkap turun naik harga jangka pendek dengan meletakkan kedudukan tepat pada masanya di dekat titik harga utama dan menetapkan halangan kerugian yang sangat kecil. Walaupun boleh memperoleh keuntungan yang tinggi, ia juga menghadapi risiko tertentu.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)
gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)
tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick
longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END
// if not isPeriod
// strategy.cancel_all()
// strategy.close_all()