Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi mengikuti arah aliran (trend following) yang menggunakan penunjuk momentum harga. Ia mengira perubahan harga penutupan dalam tempoh tertentu untuk menentukan arah aliran pasaran. Apabila harga menunjukkan arah aliran menaik atau menurun yang berterusan, ia akan melaksanakan operasi beli (long) atau jual (short) yang sepadan.

Prinsip Strategi

Penunjuk utama strategi ini ialah momentum harga. Formula pengiraan momentum adalah:

            
            
            
momentum = close - close[n]

Di mana n mewakili panjang tempoh momentum. Apabila momentum > 0, ia menunjukkan harga telah meningkat dalam tempoh semasa; apabila momentum < 0, ia menunjukkan harga telah menurun dalam tempoh semasa.

Strategi ini mula-mula menetapkan parameter confirmBars, yang mewakili bilangan batang lilin (K-line) yang diperlukan untuk pengesahan arah aliran sebelum melaksanakan dagangan. Dalam julat ujian semula (backtest), jika momentum > 0 berterusan selama confirmBars batang lilin, maka posisi beli akan dibuka; jika momentum < 0 berterusan selama confirmBars batang lilin, maka posisi jual akan dibuka.

Kunci strategi ini dalam menilai arah aliran adalah dengan mengira bilangan batang lilin di mana momentum secara berturut-turut lebih besar atau kurang daripada 0, menggunakan pembolehubah bcount dan scount. Ia menambah 1 apabila syarat yang sepadan dipenuhi, dan menetapkan semula kepada 0 apabila tidak dipenuhi. Apabila kiraan mencapai confirmBars, dagangan beli atau jual yang sepadan akan dilaksanakan.

Kelebihan Strategi

Strategi ini adalah strategi mengikuti arah aliran yang agak mudah, dengan kelebihan berikut:

1. Logik yang ringkas, mudah difahami dan dilaksanakan.
2. Penunjuk momentum sensitif terhadap perubahan harga, dapat menangkap arah aliran dengan pantas.
3. Parameter boleh dikonfigurasikan untuk menyesuaikan sensitiviti penilaian.
4. Boleh digunakan dalam pelbagai persekitaran pasaran.

Risiko Strategi

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Mudah menghasilkan dagangan yang banyak dan berayun (whipsaw) serta dagangan berlebihan.
2. Memerlukan konfigurasi parameter yang sesuai, terutamanya confirmBars untuk menapis ayunan.
3. Tidak dapat menangani kesan kejutan peristiwa pasaran yang tidak dijangka dengan berkesan.
4. Terdapat perbezaan antara ujian semula dan dagangan sebenar, memerlukan semakan data dan penambahan pengoptimuman parameter.

Hala Tuju Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Menambah logik henti rugi (stop loss) untuk mengawal risiko setiap dagangan.
2. Menambah penapis penembusan (breakout filter) untuk mengelakkan isyarat palsu akibat ayunan harga.
3. Melaraskan parameter seperti confirmBars mengikut instrumen dan persekitaran pasaran yang berbeza.
4. Menambah penilaian pelbagai faktor, menggabungkan penunjuk lain untuk mengesahkan kemasukan.
5. Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter dan peraturan penapisan secara adaptif.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi penembusan momentum ini adalah strategi mengikuti arah aliran yang mudah dan praktikal, sesuai sebagai salah satu strategi permulaan untuk dagangan kuantitatif. Dalam proses aplikasi, perhatian perlu diberikan kepada mengawal kekerapan dagangan untuk mengelakkan masalah dagangan berlebihan dan kos dagangan yang tinggi. Pada masa yang sama, parameter dan peraturan penapisan perlu diselaraskan dan dioptimumkan berdasarkan instrumen sebenar dan persekitaran pasaran untuk memaksimumkan keberkesanan strategi.