1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Momentum Mean Deviation

Strategi Penembusan Momentum Mean Deviation

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 14:08:46
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk teknikal Momentum Mean Deviation Index yang diterangkan dalam buku William Blau Momentum, Direction and Divergence yang diterbitkan pada tahun 1995.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan Indeks Penyimpangan Purata Momentum untuk menentukan trend harga dan titik pecah. Ia mula-mula mengira garis EMA harga, kemudian mengira penyimpangan harga dari garis EMA ini. Penyimpangan ini kemudian dihaluskan dua kali oleh EMA untuk mendapatkan kurva indeks penyimpangan purata momentum akhir. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila kurva ini melintasi di atas atau di bawah garis isyaratnya sendiri. Khususnya, proses pengiraan adalah seperti berikut:

  1. Mengira garis harga EMA xEMA
  2. Mengira penyimpangan harga daripada xEMA, xEMA_S
  3. Smooth xEMA_S dengan EMA, parameter s, mendapatkan xEMA_U
  4. Smooth xEMA_U lagi dengan EMA, parameter u, mendapatkan garis isyarat xSignal
  5. Bandingkan hubungan besar antara xEMA_U dan xSignal:
    1. xEMA_U > xSignal adalah isyarat panjang
    2. xEMA_U < xSignal adalah isyarat pendek
  6. Menghasilkan isyarat dagangan possig

Masukkan kedudukan panjang atau pendek mengikut isyarat possig.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Penapis EMA berganda boleh menapis secara berkesan pecah palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Berdasarkan EMA, ia sensitif terhadap perubahan harga jangka pendek dan boleh menangkap titik perubahan trend
  3. Mengambil reka bentuk parameter yang boleh menyesuaikan parameter seperti yang diperlukan untuk memenuhi kitaran dan jenis yang berbeza
  4. Mengandungi kedua-dua isyarat perdagangan panjang dan pendek untuk mendapat keuntungan daripada turun naik harga dua hala

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko berpotensi:

  1. EMA agak sensitif terhadap pemilihan parameter. tetapan yang tidak betul boleh terlepas isyarat atau menjana isyarat yang salah
  2. Isyarat panjang dan pendek boleh muncul secara serentak.
  3. Penapis EMA berganda boleh terlalu menapis isyarat yang sah, mengakibatkan perdagangan yang hilang
  4. Ia tidak mengambil kira hubungan trend kitaran besar dan mempunyai risiko perdagangan bertentangan

Risiko ini boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter, menetapkan kriteria penapisan, memperkenalkan modul penilaian trend, dll.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman untuk strategi ini termasuk:

  1. Mengoptimumkan nilai parameter r, s, u untuk menjadikannya lebih sesuai untuk kitaran dan jenis yang berbeza
  2. Tambah modul penilaian trend untuk mengelakkan operasi bertentangan
  3. Meningkatkan keadaan penapisan seperti saluran pecah untuk mengelakkan isyarat yang tidak sah
  4. Menggabungkan faktor dan model lain untuk meningkatkan prestasi strategi

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan indeks deviasi purata momentum yang menangkap titik pembalikan harga berdasarkan hubungan harga-momentum. Reka bentuknya yang parameter dan dapat dioptimumkan dapat menyesuaikan diri dengan kitaran dan jenis yang berbeza. Tetapi ia juga mempunyai beberapa isyarat palsu dan risiko perdagangan yang bertentangan. Mengoptimumkan parameter dan model lebih lanjut dan menggabungkan penghakiman trend dan lain-lain dapat meningkatkan prestasi.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
	   iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi