Strategi Pecahan Penunjuk Perbezaan Min Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada William Blau dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1995 tentang pergerakan harga, arah dan pergerakan harga. Ia memberi tumpuan kepada tiga faktor utama, iaitu pergerakan harga, arah harga dan pergerakan harga, dan menganalisis hubungan antara harga dan pergerakan harga.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dinamika rata-rata rata-rata untuk menentukan trend harga dan titik pecah. Pertama, kira rata-rata EMA harga, kemudian kira penyimpangan harga dari garis EMA tersebut. Penyimpangan ini kemudian diproses dengan pemasangan EMA ganda, dan hasil akhir adalah kurva dinamika rata-rata rata-rata.
- Garis purata EMA untuk mengira harga xEMA
- Mengira perbezaan harga dengan xEMA xEMA_S
- EMA halus untuk xEMA_S, parameter s, untuk mendapatkan xEMA_U
- EMA dilancarkan ke xEMA_U, parameternya adalah u, dan garis isyarat xSignal
- Bandingkan saiz xEMA_U dengan xSignal:
- xEMA_U > xSignal sebagai isyarat berbilang
- xEMA_U < xSignal sebagai isyarat kosong
- menghasilkan isyarat possig dagangan
Operasi membeli dan menjual berdasarkan isyarat possig.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan penapis EMA berganda, penapis penembusan palsu yang berkesan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Berdasarkan EMA, lebih sensitif terhadap perubahan harga jangka pendek dan dapat menangkap titik perubahan trend
- Reka bentuk parameter, parameter boleh disesuaikan mengikut keperluan, untuk pelbagai kitaran dan varieti
- Mengandungi isyarat perdagangan dua hala panjang dan pendek, yang boleh memanfaatkan turun naik harga dua hala
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang berpotensi:
- EMA lebih sensitif terhadap pilihan parameter, dan penyetelan yang tidak betul boleh kehilangan isyarat atau menghasilkan isyarat yang salah
- Isyarat multihead dan kosong boleh muncul pada masa yang sama, syarat penapisan perlu ditetapkan untuk mengelakkan saling mengimbangi
- Filter EMA berganda mungkin terlalu banyak memusnahkan isyarat yang berkesan, menyebabkan lecet
- Tidak mengambil kira trend kitaran besar, terdapat risiko dagangan negatif
Risiko ini boleh dikurangkan dengan cara mengoptimumkan parameter, menetapkan syarat penapisan, dan memperkenalkan penilaian trend.
Arah pengoptimuman
Strategi ini dioptimumkan untuk:
- Optimumkan nilai parameter r, s, u, supaya lebih sesuai dengan ciri-ciri kitaran dan varieti yang berbeza
- Menambah modul penilaian trend, mengelakkan operasi berlawanan arah
- Menambah syarat penapisan, seperti penembusan saluran, untuk mengelakkan isyarat tidak sah
- Meningkatkan keberkesanan strategi dengan menggabungkan faktor-faktor dan model lain
ringkaskan
Strategi ini adalah berdasarkan pada indikator rata-rata pergerakan harga dan hubungan momentum, untuk menangkap ketika harga berbalik. Ia berparameter dan boleh dioptimumkan, boleh disesuaikan dengan pelbagai kitaran dan varieti. Tetapi ada risiko tertentu untuk isyarat palsu dan perdagangan berlawanan.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")