Strategi perdagangan kuantitatif yang menyepadukan MACD, RSI dan RVOL

Strategi ini menggabungkan isyarat dari tiga indikator: purata bergerak bersarang ((MACD), isyarat yang agak kuat ((RSI) dan isyarat yang agak sibuk ((RVOL)) untuk membentuk isyarat perdagangan beli dan jual untuk mencari titik balik harga saham dan melakukan perdagangan automatik.

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan optimasi silang tiga indeks menggunakan kelebihan tiga indikator MACD, RSI dan RVOL secara komprehensif untuk membentuk isyarat perdagangan yang stabil. Ia mempunyai kebolehpercayaan dan kestabilan yang kuat dalam pilihan masa masuk dan keluar dari pasaran.

MACD digunakan untuk menentukan pembalikan harga dan arah trend. RSI digunakan untuk menentukan kawasan overbought dan oversold. RVOL digunakan untuk menentukan pergerakan asynchronous.

Strategi ini boleh digunakan untuk perdagangan jangka panjang dan jangka pendek. Ia dapat mengurangkan kebarangkalian untuk menghentikan kerugian dan meningkatkan kebarangkalian untuk keuntungan.

Prinsip Strategi

1. MACD menentukan

• MACD adalah purata bergerak cepat tolak purata bergerak perlahan. Apabila MACD melintasi garisan isyarat atas untuk membeli isyarat, dan bawah untuk menjual isyarat.

1. RSI menilai

• RSI yang lebih besar daripada 70 adalah kawasan yang lebih banyak dibeli, dan yang lebih kecil daripada 30 adalah kawasan yang lebih banyak dijual. Di atas RSI, 30 adalah isyarat membeli, di bawah 70 adalah isyarat menjual.

1. RVOL memutuskan

• RVOL adalah jumlah lalu lintas semasa dibahagikan dengan jumlah lalu lintas purata dalam tempoh tersebut. RVOL lebih besar daripada 2 adalah isyarat lalu lintas tinggi. RVOL kurang daripada 5 adalah isyarat lalu lintas rendah.

1. Sinyal dagangan dihasilkan

• Apabila RSI menembusi 30, MACD menembusi garis isyarat dan RVOL lebih tinggi daripada 2, menghasilkan isyarat beli.

• Sinyal jual dihasilkan apabila RSI berada di bawah 70, MACD di bawah garis isyarat dan RVOL di bawah 5.

Strategi ini memerlukan dua kriteria untuk menghasilkan isyarat dagangan, yang dapat menghalang isyarat palsu dan meningkatkan kestabilan.

Analisis kelebihan

1. Mengurangkan kemungkinan isyarat palsu

• Dua syarat penentuan perlu dipenuhi untuk menghasilkan isyarat, yang boleh menapis sebahagian daripada bunyi bising, mengelakkan isyarat palsu, dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

1. Menangkap Perubahan

• MACD sangat sensitif terhadap perubahan harga, dan RSI menilai kawasan overbought dan oversold, yang digabungkan untuk menangkap titik perubahan harga yang penting.

1. Kegunaan yang kuat

• Strategi ini mengambil kira tiga penunjuk penilaian yang paling penting secara menyeluruh, sangat praktikal dan boleh digunakan secara meluas dalam keadaan pasaran yang berbeza.

1. Mudah untuk mengoptimumkan peningkatan

• Setiap bahagian strategi boleh menyesuaikan parameter secara berasingan, dan juga boleh menambah lebih banyak petunjuk, dengan skala yang kuat.

1. Automasi yang tinggi

• Strategi ini boleh menyambungkan antara muka transaksi tanpa kod, membolehkan transaksi sepenuhnya automatik dan mengurangkan campur tangan manusia.

Analisis risiko

1. Risiko Pengoptimuman Parameter

• Parameter MACD, RSI dan RVOL perlu dioptimumkan untuk keadaan pasaran yang berbeza, jika tidak, ia akan mempengaruhi kesannya.

1. Risiko perubahan persekitaran pasaran

• Ia mungkin lebih baik dalam pasaran lembu, dan ia mungkin lebih murah dalam pasaran beruang.

1. Risiko frekuensi dagangan

• Jika anda mengejar perdagangan frekuensi tinggi, anda akan meningkatkan kos perdagangan dan risiko slippage.

1. Risiko kemerosotan

• Tidak ada setup stop loss, terdapat risiko kerugian yang lebih besar. Perlu dioptimumkan untuk memasukkan mekanisme stop loss.

Untuk mengawal risiko, disarankan untuk memasukkan mekanisme penangguhan kerugian yang menyesuaikan diri, sambil mengoptimumkan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeza. Untuk menguji keberkesanan strategi di lebih daripada satu pasaran, untuk meningkatkan kestabilan.

Arah pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Menyertai strategi stop loss

• Adalah disyorkan untuk menggunakan strategi penangguhan kerugian yang beradaptasi dan berhenti selepas kerugian mencapai tahap tertentu.

1. Meningkatkan penilaian

• Lebih banyak penunjuk boleh diperkenalkan, seperti garis Brin, KDJ dan lain-lain, untuk membentuk isyarat perdagangan yang lebih stabil.

1. Parameter untuk menyesuaikan diri

• Optimasi penyesuaian parameter indikator melalui pembelajaran mesin dan lain-lain.

1. Ujian industri dan pasaran

• Uji kebolehpastian strategi dalam lebih banyak industri dan pasaran yang berbeza untuk memastikan ia sesuai.

1. Kumpulan Strategi

• Ia digunakan dalam kombinasi dengan gabungan strategi stabil yang lain untuk mencari perpaduan strategi yang optimum.

Kesan strategi dan kestabilan juga dapat ditingkatkan lagi dengan menghentikan kerugian, pengoptimuman parameter, pengoptimuman penunjuk dan pengoptimuman gabungan.

ringkaskan

Strategi perdagangan optimasi silang tiga indeks mengambil kira isyarat tiga indikator MACD, RSI dan RVOL, membentuk sistem keputusan pembelian dan penjualan yang kuat. Ia meningkatkan kestabilan dan profitabiliti isyarat perdagangan, dapat mengenal pasti titik perubahan harga dengan berkesan, sesuai untuk pegangan jangka panjang dan perdagangan garis pendek, dan mempunyai kepraktisan yang kuat.