Penembusan harga tinggi dan rendah dalam sehari berdasarkan tahap Fibonacci
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mencari peluang perdagangan untuk melakukan penembusan dalam hari perdagangan semasa dengan mengira harga tertinggi dan terendah setiap hari, digabungkan dengan tahap pengunduran Fibonacci. Strategi bullish diambil apabila harga naik melampaui harga tertinggi hari itu; strategi bearish diambil apabila harga turun melampaui harga terendah hari itu.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
Pada setiap hari, harga tertinggi pada hari itu, dayHigh, dan harga terendah pada hari itu, dayLow, dicatatkan.
Hitung dua tahap pengunduran Fibonacci 0.236 dan 0.786:
fib236High = dayLow + 0.236 * (dayHigh - dayLow)
fib786High = dayLow + 0.786 * (dayHigh - dayLow)
Jika harga penutupan naik menembusi dayHigh, ia akan menghasilkan isyarat beli; jika harga penutupan turun menembusi dayLow, ia akan menghasilkan isyarat jual.
Mengikut isyarat beli dan jual, ambil strategi kenaikan atau penurunan harga.
Strategi ini menggabungkan harga tertinggi, harga terendah dan tahap Fibonacci untuk mencari peluang dagangan apabila berlaku penembusan dalam hari. Strategi ini adalah sejenis strategi pengesanan trend yang dapat menangkap pembalikan trend yang berlaku di bahagian tengah perdagangan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Frekuensi operasi harian yang tinggi, dapat menangkap harga yang pecah di bahagian tengah disk.
Dalam kombinasi dengan Fibonacci retracement, ia mempunyai sokongan untuk beberapa petunjuk teknikal, dan bukan hanya untuk menjejaki petikan.
Harga tertinggi dan harga terendah digunakan sebagai titik rujukan dan mempunyai kekuatan sokongan tertentu.
Logik urus niaga adalah ringkas, mudah difahami, sesuai untuk urus niaga kuantitatif.
Ia boleh di konfigurasi untuk memaparkan harga tertinggi, harga terendah dan tahap Fibonacci untuk analisis visual.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Operasi harian yang kerap boleh meningkatkan kos transaksi dan risiko tergelincir.
Penembusan dalam masa sehari boleh menjadi penembusan palsu, dengan risiko mendapat isyarat yang salah dari pelbagai kapal terbang.
Tidak ada logik stop loss, terdapat risiko peningkatan kerugian.
Ia adalah pemandu petunjuk teknikal semata-mata, tanpa penggabungan analisis asas.
Kaedah pencegahan:
Menyesuaikan saiz lokasi untuk mengurangkan kesan kos.
Di samping itu, terdapat juga penapis isyarat untuk mengelakkan penembusan palsu.
Tambah strategi berhenti bergerak untuk mengawal kerugian tunggal.
Ini adalah satu-satunya cara untuk mengelakkan kekalahan daripada berlakunya serangan balik.
Arah pengoptimuman
Strategi ini bertujuan untuk mengoptimumkan:
Menambah gabungan pelbagai petunjuk teknikal untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Menyertai strategi berhenti kerugian automatik untuk mengawal kerugian.
Mengoptimumkan parameter strategi jual beli, menyesuaikan pengurusan kedudukan.
Berdasarkan faktor frekuensi tinggi, gabungan gelombang, nisbah dan lain-lain penapis isyarat.
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi parameter yang lebih baik.
Membina mekanisme keluar yang dinamik, dan bukan hanya melalui paras tertinggi atau terendah.
ringkaskan
Strategi Fibonacci yang menekan harga tinggi dan rendah dalam masa sehari, secara keseluruhan lebih mudah, untuk mendapat keuntungan dengan menangkap garis pendek harga. Terdapat ruang yang besar untuk pengoptimuman strategi, yang dapat diperbaiki dari pelbagai sudut seperti pengoptimuman penunjuk, pengurusan berhenti, penyesuaian parameter, dan sebagainya, menjadikannya strategi dalam masa sehari yang berkala tinggi yang menguntungkan secara stabil.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)
// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
dayHigh := high
dayLow := low
// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")
// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")
// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))
// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")
// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)