Strategi dagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk MACD yang dipertingkatkan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan momentum terbalik (Reverse Momentum Trading Strategy) adalah strategi perdagangan garis pendek berdasarkan indikator MACD yang disempurnakan. Strategi ini mengambil idea yang dikemukakan oleh William Blau dalam bukunya Momentum, Direction and Divergence, menggunakan hubungan antara harga dan momentum, untuk membina indikator MACD tersuai yang bertentangan dengan makna indikator MACD standard, melakukan operasi terbalik ketika indikator membentuk isyarat beli dan jual, iaitu membeli isyarat menjual indikator ini dan menjual isyarat membeli indikator ini.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi ini adalah MACD yang diperbaiki, dengan formula penunjuk seperti berikut:
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
Di antaranya, fastMA adalah purata bergerak indeks 32 kitaran, dan slowMA adalah purata bergerak indeks 5 kitaran. Perbezaan antara dua purata bergerak membentuk xmacd, dan kemudian xmacd dikira sebagai purata bergerak indeks 5 kitaran untuk mendapatkan xMA_MACD.
Apabila xmacd melalui xMA_MACD menghasilkan isyarat jual, dan apabila xmacd melalui xMA_MACD menghasilkan isyarat beli. Makna isyarat ini adalah bertentangan dengan indikator MACD standard, di mana indikator MACD standard mengeluarkan isyarat beli dan indikator MACD standard mengeluarkan isyarat jual.
Kelebihan Strategik
Mengambil peluang untuk membalikkan trend yang berpotensi dengan menggunakan hubungan harga dan momentum.
Penunjuk MACD yang diperbaharui ditetapkan lebih saintifik, parameter dioptimumkan dengan baik, dapat mengurangkan isyarat palsu.
Ia adalah idea yang unik untuk operasi terbalik dan menambah kepelbagaian sistem strategi.
Anda boleh mendapatkan keuntungan dalam pasaran yang sedang tren atau dalam pasaran yang sedang berehat.
Risiko Strategik
Operasi terbalik berisiko tinggi dan perlu digunakan dengan berhati-hati.
Ia perlu untuk mengelakkan titik berhenti yang terlalu kecil untuk dihentikan. Ia boleh meluaskan ruang berhenti yang sesuai untuk mengurangkan risiko yang terhad.
Perlu berhati-hati dengan kehilangan isyarat pembalikan dan kehilangan peluang pembalikan. Parameter boleh dioptimumkan dengan sewajarnya untuk mengurangkan isyarat pembalikan.
Untuk mengelakkan kerugian akibat kecekapan yang terlalu rendah. Anda boleh menguji kesan parameter pelbagai jenis dan memilih perdagangan yang lebih cekap.
Arah pengoptimuman strategi
Uji bentuk indikator pengoptimuman pelbagai kombinasi parameter jangka panjang dan pendek.
Menambah trend penilaian petunjuk, mengelakkan pergerakan yang kuat dalam tempoh reversal melakukan lebih banyak shorting.
Menggabungkan teori gelombang, penyokong rintangan dan lain-lain petunjuk teknikal untuk menilai peluang potensi pembalikan.
Mengoptimumkan mekanisme penghentian kerosakan untuk mengelakkan penghentian yang terlalu radikal.
ringkaskan
Strategi perdagangan kuantiti reverse mengintegrasikan pelbagai teori analisis teknikal dan isyarat penunjuk untuk menangkap peluang pembalikan apabila harga dan momentum menyimpang. Strategi ini baru dan mempunyai nilai praktikal yang kuat. Tetapi risiko operasi terbalik adalah besar, memerlukan pengurusan dana yang ketat, pengoptimuman parameter yang berhati-hati dan kawalan risiko untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")