1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Momentum Berbalik

Strategi Dagangan Momentum Berbalik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 17:29:08
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Dagangan Momentum Terbalik adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk MACD yang lebih baik. Strategi ini berdasarkan idea yang dicadangkan oleh William Blau dalam bukunya Momentum, Direction and Divergence, menggunakan hubungan antara harga dan momentum untuk membina penunjuk MACD tersuai yang mempunyai makna yang bertentangan dengan penunjuk MACD standard. Ia mengambil operasi terbalik pada isyarat beli dan jual penunjuk, iaitu pergi panjang pada isyarat jual dan pergi pendek pada isyarat beli.

Logika Strategi

Indikator teras strategi adalah MACD yang lebih baik. Rumusnya adalah:

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

Di mana fastMA adalah purata bergerak eksponensial 32 tempoh, slowMA adalah purata bergerak eksponensial 5 tempoh. Perbezaan antara kedua-dua purata bergerak membentuk xmacd, dan xMA_MACD adalah purata bergerak eksponensial 5 tempoh xmacd.

Isyarat jual dihasilkan apabila xmacd melintasi di atas xMA_MACD, dan isyarat beli dihasilkan apabila xmacd melintasi di bawah xMA_MACD. Makna isyarat adalah bertentangan dengan penunjuk MACD standard, di mana isyarat MACD standard membeli isyarat apabila melintasi ke atas dan menjual isyarat apabila melintasi ke bawah.

Kelebihan

  1. Mengambil peluang pembalikan trend yang berpotensi menggunakan hubungan harga-momentum.

  2. Pengaturan MACD yang lebih baik, lebih saintifik, parameter yang dioptimumkan, membantu mengelakkan isyarat palsu.

  3. Idea operasi terbalik yang unik meningkatkan kepelbagaian strategi.

  4. Mendapat keuntungan di kedua-dua pasaran trend dan julat.

Risiko

  1. Risiko tinggi dalam perdagangan terbalik, gunakan dengan berhati-hati.

  2. Elakkan hentian terlalu ketat yang mengakibatkan hentian.

  3. Berhati-hati dengan isyarat pembalikan yang hilang. Boleh mengoptimumkan parameter untuk mengurangkan kehilangan isyarat.

  4. Elakkan kerugian yang membawa kepada kecekapan rendah. Boleh menguji parameter pada produk yang berbeza untuk memilih yang lebih cekap.

Pengoptimuman

  1. Uji kombinasi parameter jangka panjang dan jangka pendek yang berbeza untuk mengoptimumkan corak penunjuk.

  2. Tambah penunjuk penilaian trend untuk mengelakkan tempoh turun naik pasaran yang melampau.

  3. Menggabungkan alat teknikal seperti Gelombang Elliott, sokongan & rintangan untuk menentukan peluang pembalikan yang berpotensi.

  4. Mengoptimumkan mekanisme berhenti untuk mengelakkan berhenti terlalu agresif.

Kesimpulan

Strategi Perdagangan Momentum Terbalik menggabungkan pelbagai teori analisis teknikal dan isyarat penunjuk untuk menangkap peluang pembalikan apabila harga menyimpang dari momentum. Dengan logik inovatifnya, ia mempunyai nilai praktikal yang kuat. Tetapi risiko tinggi dalam perdagangan terbalik memerlukan pengurusan wang yang ketat, pengoptimuman parameter yang teliti dan kawalan risiko untuk menjana keuntungan yang stabil.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi