Penunjuk MACD memacu strategi dagangan kuantitatif penunjuk OBV
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini memandu keputusan perdagangan dengan mengira indikator MACD indikator OBV untuk menilai trend dan titik perubahan kuantitatif OBV. Idealnya adalah untuk menghasilkan isyarat beli apabila carta MACD OBV dari kawasan negatif menembusi 0 dan masuk ke kawasan positif; dan untuk menghasilkan isyarat jual apabila jatuh dari kawasan positif dan masuk ke kawasan negatif.
Prinsip Strategi
Indeks utama strategi ini adalah Indeks MACD OBV. Indeks OBV dapat mencerminkan trend tenaga kuantitatif saham, yang menilai apakah tenaga naik meningkat atau melemah dengan mengkaji hubungan antara arah perubahan harga penutupan dan perubahan jumlah transaksi dalam jangka masa tertentu. Indeks MACD dapat menunjukkan perbezaan antara garisan ekuivalen yang berbeza, yang mencerminkan pergerakan perubahan harga. Oleh itu, gabungan Indeks Tenaga Kuantitatif OBV dan Indeks Tenaga Kuantitatif MACD dapat menilai dengan lebih jelas tentang trend perubahan kuantitatif.
Khususnya, strategi ini pertama kali mengira indikator OBV, yang mengira garis tenaga kuantitatif OBV dengan mengkaji hubungan arah perubahan harga penutupan dan jumlah transaksi dalam jangka masa tertentu. Kemudian, mengira indikator MACDnya berdasarkan garis tenaga kuantitatif OBV, yang merangkumi garis MACD, garis isyarat, dan grafik pilar histogram. Akhirnya, apabila histogram macd menembusi garis 0 dari kawasan negatif ke kawasan positif, ia menghasilkan isyarat beli; apabila garis pilar jatuh dari kawasan positif ke kawasan negatif, ia menghasilkan isyarat jual.
Dengan cara ini, melalui MACD secara intuitif menunjukkan ciri-ciri kuantiti OBV kuantiti, menilai trend perubahan kuantiti, menggunakan terobosan MACD untuk menghantar isyarat perdagangan, dapat meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan analisis kuantiti OBV dan indikator momentum MACD, untuk menilai perubahan kuantiti dan pergerakan harga dengan lebih tepat, dan dapat menyaring isyarat ALSE dengan berkesan. Kelebihan khusus adalah:
- Indeks OBV boleh menilai trend perubahan kekuatan dan kuantiti antara pihak yang membeli dan menjual
- Garis pilar MACD dapat dengan jelas mengenal pasti titik perubahan kuantitatif OBV
- Isyarat perdagangan lebih jelas dan tidak mudah untuk membuat kesilapan
- Lebih banyak parameter yang boleh dikonfigurasikan dan peraturan yang jelas
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, yang tertumpu kepada beberapa aspek:
- OBV dan MACD sensitif terhadap jumlah transaksi yang boleh menyebabkan kesilapan jika terdapat jumlah transaksi yang tinggi secara luar biasa.
- Parameter yang tidak betul juga boleh menjejaskan kesan polisi
- Pada penukaran multi ruang, perubahan kuantiti OBV mungkin terlewat, menyebabkan isyarat transaksi terlewat
Mengenai risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil:
- Menyaring jumlah transaksi untuk menghapuskan data yang tidak normal
- Menetapkan parameter dengan berhati-hati, mempertimbangkan keadaan pasaran
- Tetapan parameter yang disesuaikan, seperti kitaran MACD, untuk memberi isyarat dagangan tepat pada masanya
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang lebih lanjut, dengan tujuan:
- Berdagang dalam kombinasi dengan petunjuk lain untuk meningkatkan kesan strategi
- Menambah mekanisme kawalan kerugian untuk mengawal risiko
- Pengaturan parameter yang dioptimumkan agar lebih sesuai dengan keperluan persekitaran pasaran yang berbeza
Dengan ujian dan pengoptimuman yang berterusan, strategi ini boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan cekap.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi kuantitatif yang tipikal yang menggabungkan analisis kuantitatif dan indikator dinamik untuk menilai trend harga dan menghantar isyarat perdagangan. Ia dapat mengenal pasti titik perubahan pergerakan harga dengan jelas, isyarat perdagangan lebih dipercayai, dan, dengan parameter yang ditetapkan dengan asas yang munasabah, anda boleh mendapatkan kesan strategi yang lebih baik. Tetapi ia juga mempunyai beberapa risiko, yang perlu meningkatkan kesan dan mengurangkan risiko dengan pengoptimuman berterusan.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of OBV", overlay = false)
//////////////////////// OBV ///////////////////////////
src = close
obv = cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)
//////////////////////// OBV //////////////////////////
//////////////// MACD OF OBV ////////////////////////////
sourcemacd = obv
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD OF OBV //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")