1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantum OBV yang Didorong Indikator MACD

Strategi Dagangan Kuantum OBV yang Didorong Indikator MACD

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 18:01:36
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menjana isyarat perdagangan dengan mengira penunjuk MACD dari penunjuk OBV untuk menentukan trend dan titik belokan momentum OBV. Idea terasnya adalah untuk menjana isyarat beli apabila histogram OBV MACD menembusi paksi 0 dari rantau negatif ke rantau positif, dan untuk menjana isyarat jual apabila menembusi paksi 0 dari rantau positif ke rantau negatif.

Prinsip Strategi

Indikator OBV boleh mencerminkan trend momentum saham dengan menganalisis secara statistik hubungan antara arah perubahan harga penutupan dan jumlah dagangan dalam tempoh masa untuk menentukan sama ada momentum menaik menguat atau melemah. Indikator MACD menunjukkan perbezaan antara purata bergerak yang berbeza untuk mencerminkan momentum perubahan harga. Oleh itu, dengan menggabungkan indikator momentum OBV dan indikator momentum MACD, trend perubahan momentum dapat dinilai dengan lebih jelas.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira penunjuk OBV, yang mengira garis momentum OBV dengan menganalisis secara statistik hubungan antara arah perubahan harga penutupan dan jumlah dagangan dalam tempoh masa. Kemudian, berdasarkan garis momentum OBV, penunjuk MACDnya dikira, termasuk garis MACD, garis isyarat dan histogram. Akhirnya, apabila histogram macd menembusi paksi 0 dari rantau negatif ke rantau positif, isyarat beli dihasilkan; apabila histogram menembusi paksi 0 dari rantau positif ke rantau negatif, isyarat jual dihasilkan.

Dengan cara ini, MACD secara intuitif memaparkan ciri momentum jumlah OBV, dan menilai trend perubahan jumlah. Penembusan MACD digunakan untuk mengeluarkan isyarat transaksi, yang dapat meningkatkan ketepatan keputusan transaksi.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan analisis jumlah OBV dan penunjuk momentum MACD untuk penilaian yang agak tepat mengenai perubahan trend jumlah dan harga, yang dapat menapis isyarat FALSE dengan berkesan.

  1. Indikator OBV boleh menentukan kontras kekuatan antara pembeli dan penjual dan trend perubahan jumlah
  2. Histogram MACD boleh mengenal pasti dengan jelas titik-titik perubahan momentum OBV
  3. Isyarat perdagangan jelas dan kurang cenderung untuk salah menilai
  4. Terdapat lebih banyak parameter perdagangan yang boleh dikonfigurasi dan peraturan perdagangan adalah jelas

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya dalam aspek berikut:

  1. Kedua-dua OBV dan MACD sensitif terhadap jumlah dagangan.
  2. Tetapan Parameter yang tidak betul juga boleh mempengaruhi prestasi strategi
  3. Apabila beralih antara panjang dan pendek, perubahan jumlah OBV mungkin tertunda, mengakibatkan isyarat perdagangan tertunda

Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil:

  1. Menapis data yang tidak normal dengan menyaring jumlah dagangan
  2. Tetapkan parameter dengan berhati-hati dan mengambil kira keadaan pasaran
  3. Sesuaikan tetapan parameter seperti kitaran MACD untuk menjana isyarat perdagangan tepat pada masanya

Arahan pengoptimuman

Masih ada ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi ini, terutamanya dalam arah berikut:

  1. Gabungkan dengan penunjuk lain untuk perdagangan portfolio untuk meningkatkan prestasi strategi
  2. Tambahkan mekanisme stop-loss untuk mengawal risiko
  3. Mengoptimumkan tetapan parameter untuk memenuhi keperluan persekitaran pasaran yang berbeza

Dengan ujian dan pengoptimuman berterusan, strategi ini boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan cekap.

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi kuantitatif biasa yang menggabungkan analisis jumlah dan penunjuk momentum untuk menentukan trend harga dan menjana isyarat perdagangan. Ia dapat dengan jelas mengenal pasti titik perubahan fluktuasi harga, dan isyarat perdagangan agak boleh dipercayai. Dengan tetapan parameter yang munasabah, keputusan strategi yang baik dapat diperoleh. Tetapi ia juga mempunyai beberapa risiko yang perlu dikurangkan dengan pengoptimuman berterusan untuk meningkatkan prestasi. Secara umum, strategi ini memberikan idea khas untuk strategi perdagangan kuantitatif yang bernilai penyelidikan dan penerapan.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "MACD of OBV", overlay = false)

//////////////////////// OBV ///////////////////////////

src = close
obv = cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)


//////////////////////// OBV   //////////////////////////

//////////////// MACD OF OBV ////////////////////////////

sourcemacd = obv 

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)


fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal

swap1 = delta>0?green:red

plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)




/////////////////////////MACD OF OBV //////////////////////////


// Conditions



longCond = na
sellCond = na
longCond :=  crossover(delta,0)
sellCond :=  crossunder(delta,0)




monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellCond  ) 

    strategy.close("BUY")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi