1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Pembalikan Momentum

Strategi Dagangan Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-18 11:26:40
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat mudah yang terutamanya sesuai untuk perdagangan harian niaga hadapan indeks. Ia hanya berjalan lama apabila indeks berada dalam saluran kenaikan jangka panjang dan terdapat isyarat pembalikan jangka pendek.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terutamanya menggunakan purata bergerak dan penunjuk RSI untuk menentukan trend dan keadaan overbought / oversold. Isyarat perdagangan khusus adalah: harga penutupan indeks bangkit dari purata bergerak jangka panjang 200 hari dan kekal di atasnya sebagai penghakiman trend jangka panjang; harga penutupan pecah di bawah purata bergerak 10 hari sebagai isyarat penyesuaian jangka pendek; RSI3 kurang daripada 30 sebagai isyarat oversold. Apabila ketiga-tiga syarat di atas dipenuhi, dipercayai bahawa kebarangkalian pembalikan jangka pendek agak besar, jadi pergi panjang.

Selepas mengambil kedudukan, keluar berdasarkan stop loss, mengambil keuntungan dan penilaian trend jangka pendek. Jika harga penutupan kembali di atas MA 10 hari, menilai bahawa penyesuaian jangka pendek telah berakhir, ambil keuntungan secara aktif; jika harga penutupan mencapai tahap terendah baru, berhenti dengan kerugian; ambil keuntungan apabila harga penutupan meningkat 10%.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Logik yang mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula;
  2. Menggunakan sepenuhnya trend kenaikan jangka panjang indeks untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend;
  3. Menggunakan penunjuk RSI untuk menentukan titik pembalikan jangka pendek untuk meningkatkan kebarangkalian keuntungan;
  4. Terdapat mekanisme stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko;
  5. Keperluan data yang rendah, data harian mencukupi, sesuai untuk pelaksanaan kos sifar.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Penurunan berterusan dalam pasaran beruang akan membawa kepada kerugian;
  2. Pembalikan gagal boleh menyebabkan kerugian yang besar;
  3. Tetapan parameter yang tidak betul juga boleh menjejaskan keputusan, seperti tempoh purata bergerak yang tidak betul;
  4. Frekuensi perdagangan mungkin rendah, tidak dapat menangkap semua penyesuaian;
  5. Keuntungan yang terhad, tidak jauh lebih tinggi daripada pulangan indeks pasaran.

Sebagai tindak balas kepada risiko di atas, kaedah seperti mengoptimumkan parameter kitaran, menyesuaikan nisbah stop-loss, menambah pertimbangan penunjuk lain, dan lain-lain boleh digunakan untuk meningkatkan strategi.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Meningkatkan penilaian pelbagai faktor mengenai trend jangka panjang dan jangka pendek, seperti MACD dan KD untuk meningkatkan ketepatan penilaian;
  2. Tambah analisis jumlah dagangan, seperti pergi lama apabila jumlah dagangan meningkat;
  3. Mengoptimumkan tetapan parameter melalui Walk Forward Analysis dan kaedah lain untuk mencari parameter terbaik;
  4. Menggabungkan lebih banyak faktor pembalikan,seperti tahap retracement Fibonacci, tahap sokongan dan rintangan untuk menentukan tahap pembalikan;
  5. Pertimbangkan secara komprehensif pengoptimuman nisbah keuntungan, seperti menyesuaikan kedudukan dan nisbah stop-loss untuk mencapai pulangan yang lebih tinggi.

Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat mudah dan praktikal. Ia menggabungkan trend kenaikan jangka panjang dan pembalikan pulback jangka pendek indeks untuk mendapatkan pulangan yang berlebihan sambil mengawal risiko. Dengan terus mengoptimumkan dan penyesuaian parameter, hasil yang lebih baik dapat dicapai.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi