Strategi perdagangan kuantitatif bingkai berbilang masa berdasarkan penunjuk Parabolic SAR, Stoch dan Keselamatan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dipanggil strategi perdagangan kuantitatif insurans tiga kali ganda, menggunakan isyarat gabungan tiga indikator Parabolic SAR, Stoch dan Security untuk menangkap trend yang menembusi. Strategi ini menganalisis pelbagai kerangka masa untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih stabil dan boleh dipercayai melalui kombinasi indikator berkala yang berbeza.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan arah trend dan masa pembalikan. Stokh untuk menentukan sama ada terlalu banyak membeli atau menjual. Fungsi keselamatan untuk menentukan arah yang lebih tinggi rata-rata kitaran.
Parabolic SAR nilai diterjemahkan ke bawah, dianggap sebagai isyarat bullish; apabila nilai terbalik, maka turun.
Stoch K di bawah 20 dianggap sebagai oversold, di atas 80 dianggap sebagai overbought.
Fungsi Security memanggil garis purata tempoh yang lebih tinggi untuk menentukan arah trend keseluruhan, untuk melakukan analisis gabungan antara tempoh masa yang berbeza.
Ketiga-tiga penunjuk di atas melakukan lebih banyak semasa bullish dan kosong semasa bearish. Mengikuti prinsip penapisan pelbagai penunjuk dengan ketat, penapisan palsu boleh ditembusi dengan berkesan, mengunci trend sebenar.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi ini adalah analisis pelbagai kerangka masa. Tiga penunjuk menilai tingkah laku harga di pelbagai peringkat jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Parabolic SAR menangkap masa berbalik dan trend jangka pendek; Stoch menentukan apakah ada yang terlalu banyak dibeli atau dijual; Fungsi keselamatan menentukan arah trend besar secara keseluruhan.
Pada masa yang sama, strategi ini menggunakan banyak penghakiman dan penapisan petunjuk untuk meminimumkan kemungkinan salah penghakiman satu petunjuk. Pengambilan tiga keputusan berturut-turut menunjukkan bahawa isyarat pasaran cukup kuat untuk memastikan keputusan perdagangan yang betul.
Risiko Strategik
Risiko utama strategi ini terletak pada ketepatan pengaturan parameter penunjuk. Panjang langkah dan tetapan langkah maksimum Parabolic SAR akan memberi kesan langsung kepada kelajuan pembalikan tangkapannya; Nilai K dan nilai D Stoch perlu menyesuaikan diri dengan kitaran kelancaran ciri-ciri pasaran; Siklus pilihan fungsi keselamatan juga akan memberi kesan kepada penghakiman. Tetapan yang tidak betul untuk parameter penting ini boleh menyebabkan kesilapan dalam keputusan perdagangan strategi.
Di samping itu, prinsip analisis pelbagai kerangka masa menekankan penggunaan gabungan indikator kitaran yang berbeza. Namun, bagaimana ia harus ditangani jika terdapat percanggahan antara indikator kitaran panjang dan pendek adalah masalah yang perlu dijaga. Satu penyelesaian yang mungkin adalah menggabungkan indikator trend untuk menentukan arah keseluruhan, dan indikator BREAKOUT untuk menentukan masa keluar tertentu.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini akan terus dioptimumkan dalam tiga aspek utama:
Menambah mekanisme langkah beradaptasi. Membolehkan parameter Parabolic SAR untuk menyesuaikan diri dengan tahap turun naik pasaran, lebih baik menangkap pembalikan.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian. Apabila harga menembusi tahap tertentu ke arah yang tidak baik, pilih untuk menghentikan kerugian dan keluar.
Pengenalan teknologi pembelajaran mesin. Dengan latihan algoritma untuk menilai relevansi tingkah laku harga dalam tempoh masa yang berbeza. Dengan pengoptimuman algoritma, parameter strategi gabungan dalam tempoh masa yang berbeza juga dapat diperoleh.
ringkaskan
Strategi kuantitatif insurans tiga kali ganda memanfaatkan kelebihan saling melengkapi indikator Parabolic SAR, Stoch dan Keamanan. Mereka menilai konsistensi tingkah laku pasaran dari tiga dimensi tren jangka pendek, overbought dan oversold dan garis rata-rata jangka panjang, membina strategi perdagangan yang stabil dan boleh dipercayai. Penggunaan gabungan beberapa indikator membantu menapis isyarat palsu, dan penggunaan banyak kerangka masa dapat membuat keputusan dengan asumsi yang disahkan dalam jangka masa yang panjang dan pendek.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)
// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close
// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0
// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)