Strategi Dagangan Kuantitatif Berbilang Jangka Masa Berdasarkan SAR Parabolik, Indikator Saham dan Sekuriti

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-18 11:40:38
Tag:

Ringkasan

Strategi ini dipanggil Triple Insurance strategi perdagangan kuantitatif. Ia menggabungkan isyarat indikator SAR Parabolik, Saham dan Sekuriti untuk menangkap trend pecah. Analisis pelbagai jangka masa merealisasikan keputusan perdagangan yang lebih stabil dan boleh dipercayai melalui gabungan penunjuk berkala yang berbeza.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk SAR Parabolik untuk menentukan arah trend dan masa pembalikan. Penunjuk stok menilai sama ada ia terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Fungsi Keselamatan mengekstrak arah purata bergerak kitaran yang lebih lama untuk menentukan trend keseluruhan. Ketiga-tiga digabungkan untuk membentuk keputusan perdagangan:

Apabila titik Parabolic SAR bertukar ke arah menurun, ia dianggap sebagai isyarat kenaikan; apabila titik bertukar ke atas, ia menunjukkan penurunan.
Nilai saham K di bawah 20 dianggap terlalu terjual, dan di atas 80 dianggap terlalu dibeli.
Fungsi Keselamatan memanggil purata bergerak kitaran yang lebih lama untuk menentukan arah trend keseluruhan, yang membolehkan analisis gabungan antara kitaran masa yang berbeza.

Apabila tiga penunjuk di atas memberi isyarat bullish, pergi panjang. Apabila memberi isyarat bearish, pergi pendek. Ikuti dengan ketat prinsip penapisan pelbagai penunjuk untuk menapis secara berkesan pecah palsu dan mengunci trend yang benar.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini terletak pada analisis jangka masa berbilang. Ketiga-tiga penunjuk menilai tingkah laku harga masing-masing pada jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Parabolic SAR menangkap masa pembalikan dan trend jangka pendek. Saham menentukan keadaan overbought dan oversold pada masa ini. Fungsi Keselamatan menentukan arah trend keseluruhan. Ketiga-tiga saling melengkapi untuk mengelakkan gangguan dari pecah palsu dengan berkesan dan merebut peluang penubuhan trend.

Pada masa yang sama, strategi ini menggunakan beberapa penunjuk untuk penilaian dan penapisan untuk meminimumkan kemungkinan salah menilai dari satu sahaja.

Risiko

Risiko utama strategi ini terletak pada kesesuaian tetapan parameter penunjuk. Saiz langkah dan saiz langkah maksimum Parabolic SAR secara langsung mempengaruhi kelajuan menangkap pembalikan. Kitaran kelancaran nilai K dan nilai D Stoch perlu sepadan dengan ciri pasaran. Kitaran pemilihan fungsi Sekuriti juga mempengaruhi penilaian. Tetapan parameter utama ini yang tidak betul boleh menyebabkan keputusan perdagangan strategi yang salah.

Di samping itu, prinsip analisis jangka masa berbilang menekankan gabungan penunjuk merentasi tempoh. Walau bagaimanapun, bagaimana untuk menangani perbezaan antara penunjuk kitaran panjang dan pendek juga merupakan masalah yang patut diberi perhatian. Penyelesaian yang mungkin adalah untuk menentukan arah keseluruhan dengan penunjuk trend dan menentukan masa keluar tertentu menggunakan penunjuk BREAKOUT.

Arahan pengoptimuman

Arah utama untuk mengoptimumkan lagi strategi ini adalah dalam tiga aspek berikut:

Meningkatkan mekanisme saiz langkah penyesuaian. Membolehkan parameter SAR Parabolik disesuaikan berdasarkan tahap turun naik pasaran untuk menangkap pembalikan dengan lebih baik.
Tambah mekanisme stop loss. Keluar dengan stop loss apabila harga memecahkan tahap tertentu ke arah yang tidak menguntungkan. Kawalan kerugian transaksi tunggal.
Memperkenalkan teknik pembelajaran mesin. Gunakan algoritma untuk melatih korelasi antara tingkah laku harga dalam tempoh masa yang berbeza. Parameter strategi yang menggabungkan bingkai masa yang berbeza juga boleh dioptimumkan melalui algoritma.

Kesimpulan

Strategi kuantitatif Triple Insurance memanfaatkan sepenuhnya kelebihan pelengkap indikator SAR Parabolik, Saham dan Sekuriti. Mereka menilai konsistensi tingkah laku pasaran dari dimensi trend jangka pendek, tahap overbought / oversold dan purata bergerak jangka panjang untuk membina strategi perdagangan yang stabil dan boleh dipercayai. Menggunakan pelbagai indikator membantu menapis isyarat palsu. Penggunaan pelbagai jangka masa membolehkan membuat keputusan berdasarkan premis bahawa pengesahan diperoleh di kedua-dua kitaran pendek dan panjang. Secara umum, strategi ini mempunyai integrasi yang kuat dan kepraktisan yang tinggi, menjadikannya bernilai untuk penyelidikan dan penerapan lanjut.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)

// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close

// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0

// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))

// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi