Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi penjejakan arah aliran berdasarkan purata bergerak. Ia menggunakan EMA dengan tempoh yang berbeza untuk membina berbilang kumpulan isyarat dagangan, membolehkan penjejakan arah aliran. Apabila harga menembusi di bawah purata bergerak dengan tempoh yang lebih panjang, kedudukan secara berperingkat ditambah untuk membeli, seterusnya mengurangkan kos purata harga. Strategi ini juga menetapkan syarat henti rugi, di mana ia akan keluar apabila purata bergerak tempoh pendek berubah arah, mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan 5 EMA dengan tempoh yang berbeza untuk membina isyarat dagangan: garisan 10 hari, 20 hari, 50 hari, 100 hari dan 200 hari. Strategi menetapkan 4 kumpulan syarat beli berdasarkan hubungan harga dengan purata bergerak ini, mencapai penambahan kedudukan secara piramid.

Apabila harga berada di bawah garisan 20 hari dan di atas garisan 50 hari, kumpulan beli pertama dicetuskan; apabila harga berada di bawah garisan 50 hari dan di atas garisan 100 hari, kumpulan beli kedua dicetuskan; apabila harga berada di bawah garisan 100 hari dan di atas garisan 200 hari, kumpulan beli ketiga dicetuskan; apabila harga berada di bawah garisan 200 hari, kumpulan beli keempat dicetuskan. Kuantiti pembelian setiap kali juga semakin meningkat, masing-masing adalah qt1, qt2, qt3 dan qt4.

Dalam aspek jualan, strategi menggunakan dua kumpulan syarat henti rugi secara serentak. Kumpulan pertama ialah apabila harga melebihi garisan 10 hari, dan garisan 10 hari lebih tinggi daripada purata bergerak lain, maka henti rugi; kumpulan kedua ialah apabila harga lebih rendah daripada garisan 10 hari pada hari sebelumnya, dan garisan 10 hari lebih tinggi daripada purata bergerak lain, maka henti rugi. Kedua-dua kumpulan syarat ini dapat mengunci keuntungan jangka pendek di tengah-tengah dengan berkesan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia boleh menjejaki arah aliran pasaran secara automatik untuk pegangan jangka panjang. Melalui berbilang kumpulan syarat beli dan penambahan kedudukan secara berperingkat, kos pembelian boleh dikurangkan secara berterusan, meraih keuntungan berlebihan. Pada masa yang sama, risiko harga yang disebabkan oleh titik beli tunggal juga dielakkan.

Dalam aspek henti rugi, strategi ini juga dioptimumkan dengan reka bentuk. Menjejaki ke atas titik perubahan purata bergerak tempoh pendek membolehkan henti rugi pantas dan mengunci keuntungan. Ini mengelakkan risiko pengembangan kerugian yang lebih lanjut.

Analisis Risiko

Risiko terbesar yang dihadapi oleh strategi ini ialah terperangkap dalam pasaran pelarasan jangka panjang. Apabila pasaran keseluruhan berada dalam julat turun naik atau saluran menurun, isyarat purata bergerak tidak boleh dipercayai. Pada masa ini, mungkin akan terus membeli dan memegang kedudukan, menanggung kerugian yang besar.

Satu lagi titik risiko ialah purata bergerak tidak selalu tepat. Jurang harga jangka pendek atau pergerakan melebar mungkin menyebabkan purata bergerak memberikan isyarat palsu. Ini perlu disahkan dan dioptimumkan dengan penunjuk teknikal lain.

Arah Pengoptimuman

Pertimbangkan untuk menambah penunjuk teknikal lain dalam syarat beli, seperti penunjuk volum, isyarat Bollinger Bands, dsb. Ini boleh meningkatkan lagi kadar kejayaan pembelian.

Dalam syarat jual, sempadan atas Bollinger atau paras sokongan utama boleh ditambah sebagai lapisan henti rugi kedua. Ini boleh mengurangkan henti rugi kecil yang tidak perlu. Atau menambah fungsi henti rugi bergerak untuk melaraskan semula garis henti rugi secara masa nyata, juga boleh mengunci keuntungan dengan lebih lanjut.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan sistem purata bergerak untuk berdagang mengikut arah aliran. Melalui penambahan kedudukan secara piramid secara berperingkat, keuntungan maksimum daripada pergerakan arah aliran dapat diperolehi. Pada masa yang sama, dua syarat henti rugi berganda ditetapkan untuk melindungi keselamatan modal. Ini adalah strategi yang layak untuk dijejaki dan disahkan secara dagangan sebenar dalam jangka panjang. Parameter dan model boleh dioptimumkan dan diselaraskan secara berterusan mengikut keadaan sebenar.