Beli rendah, jual strategi dagangan momentum tinggi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan pengiraan EMA rata-rata, indikator MACD dan kenaikan dalam sehari, untuk menilai secara menyeluruh isyarat penembusan pasaran, dan untuk mewujudkan strategi perdagangan momentum yang rendah dan tinggi.
Prinsip Strategi
Apabila garis EMA cepat melintasi garis EMA perlahan, ia dianggap sebagai pasaran dalam trend menaik, menghasilkan isyarat beli; apabila perbezaan dari nilai indikator MACD melintasi 0 sumbu, ia juga menghasilkan isyarat beli, mewujudkan strategi bukaan posisi berganda.
Di samping itu, jika harga penutupan pada satu hari meningkat lebih daripada 10% berbanding harga pembukaan, ia akan menghasilkan isyarat beli untuk mengejar pergerakan pasaran yang pecah.
Selepas membuka kedudukan, jika harga turun lebih daripada 10%, maka ia akan berhenti; jika keuntungan mencapai 45% maka ia akan berhenti.
Analisis kelebihan
Ini adalah strategi trend-following yang tipikal, yang dapat menangkap pergerakan kenaikan selepas pasaran mengalami kemerosotan dan berpotensi untuk keuntungan yang besar. Kelebihan spesifiknya ialah:
- Menggunakan garis rata-rata EMA untuk menilai trend dan mengelakkan kesilapan dalam pasaran yang bergolak
- Indeks MACD memastikan isyarat beli lebih dipercayai
- Dalam keadaan kenaikan dalam sehari, ia boleh menjejaskan titik-titik kemerosotan.
- Pengaturan Stop Loss Stop adalah munasabah dan boleh mengawal risiko dengan baik
Analisis risiko
Walaupun strategi ini direka dengan baik, terdapat beberapa risiko yang perlu ditangani:
- Kesilapan dalam menilai isyarat penembusan boleh menyebabkan kerosakan pesawat
- Apabila pasaran berhenti dan berpatah balik, ia juga akan memberi isyarat yang salah.
- Penetapan terlampau besar, risiko kerugian meningkat
- Jika tidak ada sokongan yang mencukupi, mungkin tidak cukup untuk menangguhkan penembusan
Untuk mengurangkan risiko di atas, anda boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan strategi hentian bergerak, atau memfilterkan isyarat dengan indikator lain seperti jumlah lalu lintas.
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
- Meningkatkan jumlah transaksi untuk memastikan jumlah transaksi yang mencukupi untuk menyokong trend
- Optimumkan parameter penunjuk MACD untuk meningkatkan kepekaan penunjuk
- Uji kombinasi parameter kitaran EMA yang berbeza
- Menambah mekanisme penangguhan adaptasi
- Mengoptimumkan penangguhan untuk pengurusan tunai yang lebih cekap
Kaedah seperti penyesuaian parameter, kombinasi penunjuk, dan lain-lain dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
ringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai ciri-ciri yang mudah, praktikal, dan berpotensi untuk keuntungan. Dengan menilai titik penembusan pasaran, ia dapat menangkap trend kenaikan harga dengan berkesan, dan kawalan penarikan balik juga cukup masuk akal. Dalam pengoptimuman strategi berikutnya, terus mendorong penyesuaian parameter dan penyesuaian reka bentuk stop loss, menjadikannya sebagai strategi perdagangan kuantitatif yang layak digunakan dalam jangka panjang.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Alt Coins", overlay=true)
//Simple Alt Coin Trading Strategy//
// by @ShanghaiCrypto //
////EMA////
fastLength = input(5)
slowLength = input(12)
baseLength = input(50)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(10, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(10.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(45.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)