Strategi dagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk Indeks Stokastik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini direka berdasarkan petunjuk Stochastic Index ((SMI) sebagai strategi perdagangan pendek, yang digunakan terutamanya untuk perdagangan pendek saham dan mata wang digital. Strategi ini menggabungkan isyarat overbought dan oversold dan pengesahan purata bergerak dalam petunjuk Stochastic Index, yang dapat menangkap pengulangan tengah dalam pasaran yang sedang tren untuk menyediakan tempat masuk yang lebih baik.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan Indeks Stokastik untuk menilai kawasan pasaran yang lebih banyak dibeli dan dijual. Formula pengiraan Indeks Stokastik adalah:
SMI = (MA(Close - LL)/(HH - LL)) * 100
Di antaranya, LL adalah harga terendah dalam masa N hari, danHH adalah harga tertinggi dalam masa N hari. Konsep reka bentuk indikator ini adalah bahawa pasaran berada dalam keadaan overbought apabila harga penutupan mendekati harga tertinggi dalam masa N hari; pasaran berada dalam keadaan oversold apabila harga penutupan mendekati harga terendah dalam masa N hari.
Dalam strategi ini, parameter penunjuk SMA N mengambil 5 dan 3, yang menunjukkan penggunaan Indeks Stochastic pada hari ke-5 dan ke-3. Biasanya, jika hanya menggunakan satu parameter, mudah menghasilkan isyarat yang salah, jadi strategi ini menggunakan pengesahan ganda ganda SMA, untuk menyaring beberapa bunyi.
Di samping itu, EMA purata bergerak diletakkan di dalam strategi, parameter yang ditetapkan untuk selaras dengan indikator SMI, untuk lebih mengesahkan isyarat indikator SMI, untuk mengelakkan kesalahan penghakiman.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan Indeks Stokastik untuk menilai kawasan yang terlalu terbeban untuk menangkap peluang-peluang untuk berbalik
- Tetapan parameter Dual SMA, boleh menyaring isyarat silap
- Pengesahan bersama-sama dengan Indeks EMA untuk mengelakkan salah faham
Risiko Strategik
- Penunjuk SMI mudah menjadi isyarat yang salah, walaupun dengan penunjuk ganda SMA dan EMA, risiko tidak dapat dielakkan sepenuhnya
- Strategi ini mungkin menghasilkan terlalu banyak operasi terbalik dalam keadaan trend dan menjejaskan hasil keseluruhan
Mencegah risiko:
- Menggunakan Stop Loss untuk mengawal kerugian tunggal
- Gunakan strategi ini hanya di pasaran yang berdagang sideways atau dalam julat, dan elakkan menggunakan strategi ini dalam keadaan trend
Arah pengoptimuman strategi
- Uji penunjuk SMI di bawah pelbagai parameter untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
- Cuba untuk mendapatkan pengesahan yang lebih tepat dengan menggunakan penunjuk lain, seperti pita Brin, KDJ dan lain-lain
- Optimumkan strategi hentian kerugian, ganti hentian kerugian mengikut keadaan pasaran yang tidak menentu
- Menggabungkan indikator untuk menilai trend, mengelakkan penggunaan dalam keadaan trend
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi yang sesuai untuk perdagangan pendek. Ia menggabungkan ciri-ciri overbought dan oversold indikator Stochastic Index, dengan penapisan dan pengesahan isyarat dengan purata bergerak, untuk mengenal pasti beberapa peluang perdagangan pendek. Tetapi strategi ini mudah menghasilkan isyarat yang salah dalam keadaan trend, jadi perlu berhati-hati apabila digunakan.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="SMIndex Strategy", shorttitle="SMIndex Strategy", overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//
sm1 = input(5, 'sm1')
sm2 = input(3, 'sm2')
//
Lower = lowest (low, sm1)
Hight = highest (high, sm1)
Downsideup = Hight - Lower
Upsidedown = close - (Hight+Lower)/2
//
ema1 = ema(ema(Upsidedown,sm2),sm2)
ema2 = ema(ema(Downsideup,sm2),sm2)
smi = ema2 != 0 ? (ema1/(ema2/2)*100) : 0
//
obLevel1 = input(55, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(35, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-55, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-35, "Over Sold Level 2")
//
// h1=plot(obLevel1, color=red, title='Sell 1s 55 do', style=dashed, linewidth=2)
// h2=plot(obLevel2, color=maroon, title='Sell 2s 35 do', style=circles, linewidth=2)
// h3=plot(osLevel1, color=red, title='Buy 1s -55 up', style=dashed, linewidth=2)
// h4=plot(osLevel2, color=maroon, title='Buy 2s -35 up', style=circles, linewidth=2)
plot(smi, color=gray, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(ema1, color=orange, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(0, color=gray, style=circles, linewidth=1, title='Base Line')
//
// fill(h1, h2, color=red, transp=55)
// fill(h3, h4, color=green, transp=55)
//Strategy Long Short Entry
longEntry = (smi) < -75 or (smi) < -65 or (smi) < -55 or (smi) < -45
shortEntry = (smi) > 75 or (smi) > 65 or (smi) > 55 or (smi) > 45
longCondition = longEntry
if(longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = shortEntry
if(shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)