1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Indeks Stochastic

Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Indeks Stochastic

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-18 16:14:34
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini merancang strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk Indeks Stochastic (SMI), terutamanya untuk perdagangan jangka pendek saham dan mata wang digital. Strategi ini mengintegrasikan isyarat overbought dan oversold dari penunjuk Indeks Stochastic dan pengesahan purata bergerak untuk menangkap titik masuk yang lebih baik semasa penurunan pertengahan dalam pasaran trend.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk Indeks Stochastic untuk menilai zon overbought dan oversold pasaran. formula pengiraan penunjuk Indeks Stochastic adalah:

SMI = (MA(Close - LL) /(HH - LL)) * 100

Di mana LL adalah harga terendah dalam N hari, HH adalah harga tertinggi dalam N hari. Konsep reka bentuk penunjuk ini adalah bahawa apabila harga penutupan berhampiran dengan harga tertinggi dalam N hari, pasaran berada dalam keadaan overbought; apabila harga penutupan berhampiran dengan harga terendah dalam N hari, pasaran berada dalam keadaan oversold.

Dalam strategi ini, parameter SMA N mengambil 5 dan 3, menunjukkan bahawa Indeks Stochastic 5 hari dan 3 hari digunakan. Biasanya, hanya menggunakan satu parameter boleh dengan mudah menghasilkan isyarat yang salah. Oleh itu, strategi ini mengamalkan pengesahan ganda SMA, yang boleh menapis beberapa bunyi bising.

Di samping itu, penunjuk EMA ditumpuk dalam strategi, dan parameter ditetapkan agar konsisten dengan penunjuk SMI untuk mengesahkan lebih lanjut isyarat penunjuk SMI dan mengelakkan penilaian yang salah.

Kelebihan Strategi

  1. menilai kawasan overbought dan oversold berdasarkan penunjuk Indeks Stochastic untuk menangkap peluang pembalikan
  2. Tetapan parameter SMA berganda dapat menapis isyarat yang salah dengan berkesan
  3. Menggabungkan dengan penunjuk EMA untuk pengesahan untuk mengelakkan penilaian yang salah

Risiko Strategi

  1. Penunjuk SMI cenderung untuk menghasilkan isyarat yang salah. walaupun dengan penunjuk SMA dan EMA berganda, risiko tidak dapat dielakkan sepenuhnya.
  2. Dalam pasaran trend, strategi ini boleh menghasilkan terlalu banyak operasi terbalik, sehingga mempengaruhi keuntungan keseluruhan.

Pencegahan risiko:

  1. Gunakan stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
  2. Hanya gunakan strategi ini di pasaran perdagangan sisi atau julat untuk mengelakkan menggunakannya di pasaran trend

Arahan pengoptimuman

  1. Uji penunjuk SMI di bawah tetapan parameter yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
  2. Cuba digabungkan dengan penunjuk lain untuk pengesahan, seperti Bollinger Bands, KDJ, dll, untuk meningkatkan ketepatan isyarat
  3. Mengoptimumkan strategi stop loss dan menetapkan stop loss berubah-ubah berdasarkan turun naik pasaran
  4. Gabungkan dengan penunjuk penilaian trend untuk mengelakkan penggunaan semasa pasaran trend

Ringkasan

Secara amnya, ini adalah strategi yang sesuai untuk perdagangan jangka pendek. Ia menggabungkan ciri-ciri overbought dan oversold dari penunjuk Indeks Stochastic dengan pengesahan purata bergerak dan penapisan untuk mengenal pasti beberapa peluang perdagangan jangka pendek. Walau bagaimanapun, strategi ini cenderung untuk menghasilkan isyarat yang salah di pasaran tren, jadi perhatian khusus perlu diberikan semasa menggunakannya. Adalah lebih baik menggunakannya dengan penunjuk trend penilaian untuk mengelakkan situasi seperti itu. Secara amnya, strategi ini dapat menangkap beberapa peluang perdagangan jangka pendek semasa pasaran terhad, tetapi perhatian perlu diberikan kepada kawalan risiko dan keluar stop-loss semasa penggunaannya.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="SMIndex Strategy", shorttitle="SMIndex Strategy", overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//
sm1 = input(5, 'sm1')
sm2 = input(3, 'sm2')
//
Lower = lowest (low, sm1)
Hight = highest (high, sm1)
Downsideup = Hight - Lower
Upsidedown = close - (Hight+Lower)/2
//
ema1 = ema(ema(Upsidedown,sm2),sm2)
ema2 = ema(ema(Downsideup,sm2),sm2)
smi = ema2 != 0 ? (ema1/(ema2/2)*100) : 0
//
obLevel1 = input(55, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(35, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-55, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-35, "Over Sold Level 2")
//
// h1=plot(obLevel1, color=red, title='Sell 1s 55 do', style=dashed, linewidth=2)
// h2=plot(obLevel2, color=maroon, title='Sell 2s 35 do', style=circles, linewidth=2)
// h3=plot(osLevel1, color=red, title='Buy 1s -55 up', style=dashed, linewidth=2)
// h4=plot(osLevel2, color=maroon, title='Buy 2s -35 up', style=circles, linewidth=2)
plot(smi, color=gray, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(ema1, color=orange, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(0, color=gray, style=circles, linewidth=1, title='Base Line')
//
// fill(h1, h2, color=red, transp=55)
// fill(h3, h4, color=green, transp=55)
//Strategy Long Short Entry
longEntry = (smi) < -75 or (smi) < -65 or (smi) < -55 or (smi) < -45 
shortEntry = (smi) > 75 or (smi) > 65 or (smi) > 55 or (smi) > 45 

longCondition = longEntry
if(longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    
shortCondition = shortEntry
if(shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi