Trend mengikut strategi dagangan berdasarkan penunjuk T3
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi ini direka bentuk berdasarkan T3 Moving Average Indicator, sebuah sistem perdagangan yang mengesan trend. Sistem ini dapat mengenal pasti arah trend harga secara automatik dan melakukan lebih banyak penyingkiran dengan sewajarnya.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator T3 untuk menentukan arah trend harga. Indikator T3 adalah purata bergerak yang beradaptasi, ia mempunyai kepekaan yang lebih tinggi dan dapat bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga.
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
Di antaranya, GD mewakili DEMA dalam erti kata luas, dan formula pengiraan adalah:
GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v
v adalah faktor jisim yang menentukan sensitiviti tindak balas purata bergerak terhadap trend harga linear. Apabila v = 0, GD = EMA; apabila v = 1, GD = DEMA. Penulis mencadangkan untuk menetapkan v = 0.7
Strategi ini membandingkan indikator T3 dengan harga, menilai harga sebagai tren naik apabila T3 di atas harga, melakukan lebih banyak; menilai harga sebagai tren turun apabila T3 di bawah harga, melakukan lebih banyak.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan penunjuk T3 purata bergerak yang beradaptasi untuk bertindak balas terhadap perubahan trend harga
- Menentukan arah trend harga secara automatik, tanpa perlu membuat keputusan secara manual
- Perdagangan reverse yang boleh dikonfigurasi, fleksibel untuk menghadapi perubahan pasaran
Risiko Strategik
- Indeks T3 mungkin mengalami pergerakan yang sukar untuk menentukan arah trend
- Indikator purata bergerak yang beradaptasi mudah menghasilkan isyarat kesilapan
- Pengendalian risiko perlu berhati-hati dalam perdagangan reverse.
Anda boleh mengurangkan kesilapan perdagangan dengan menyesuaikan parameter T3 atau menambahkan penapis untuk indikator lain. Anda juga boleh menetapkan stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.
Arah pengoptimuman strategi
- Tambahkan penyaringan kepada indikator lain seperti MACD, RSI dan lain-lain untuk kombinasi
- Menambah peraturan penilaian trend untuk mengelakkan salah laku semasa pasaran bergolak
- Optimumkan parameter, sesuaikan nilai v untuk mendapatkan kombinasi parameter yang lebih baik
- Tambah logik stop loss
ringkaskan
Strategi ini menggunakan petunjuk T3 untuk menentukan arah trend harga secara automatik, tanpa penilaian manual, dan dapat melakukan banyak kerja kosong secara automatik. Selain itu, logik perdagangan terbalik dapat dikonfigurasi untuk menghadapi keadaan pasaran yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
// T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
// GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) —
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")