Strategi mengikut arah aliran berasaskan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator Brin band untuk menentukan arah trend harga, digabungkan dengan purata bergerak yang cepat untuk masuk. Apabila harga menembusi lintasan tengah Brin band dan melintasi rata-rata bergerak yang cepat sebagai sinyal ganda. Apabila harga jatuh dari lintasan tengah Brin band dan melintasi rata-rata bergerak yang perlahan sebagai tanda kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya terdiri daripada penunjuk Brin dan penunjuk purata bergerak.
Indeks Brin BeltIa terdiri daripada lintasan tengah, lintasan atas, dan lintasan bawah. Lintasan tengah adalah purata bergerak sederhana n hari. Lintasan atas dan lintasan bawah masing-masing adalah k kali perbezaan piawai di atas lintasan tengah.
Penunjuk purata bergerakMenggunakan purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan. Parameter purata bergerak pantas adalah 40, parameter purata bergerak perlahan adalah 120. Melalui purata bergerak perlahan sebagai garpu emas untuk memberi lebih banyak isyarat. Melalui purata bergerak perlahan sebagai garpu mati untuk memberi isyarat kosong.
Berdasarkan peraturan indikator di atas, isyarat dagangan khusus untuk strategi ini adalah seperti berikut:
Buat lebih banyak isyarat: harga penutupan menembusi Brin Belt dan bergerak perlahan di atas purata bergerak pantas
Isyarat kosong: harga penutupan jatuh dari lintasan tengah Brin dan menembusi purata bergerak perlahan di bawah purata bergerak pantas
Cara untuk menghentikan kerugian: Hentikan ATR, titik hentikan kurang 4 kali nilai ATR pada harga semasa
Analisis kelebihan
Strategi ini digabungkan dengan indikator Brinks dan Moving Average untuk menentukan arah trend harga dan mengelakkan pembukaan kedudukan yang kerap disebabkan oleh keadaan yang bergolak.
Blink band medium track dapat mencerminkan trend harga dengan jelas, dan apabila harga menembusi medium track, ia akan membentuk isyarat trend yang kuat. Blink band atas dan bawah dapat menilai dengan berkesan mengenai keadaan jual beli yang berlebihan, dan mengelakkan mengejar harga tinggi dan rendah dalam keadaan gegaran.
Fork mati emas dengan purata bergerak perlahan juga merupakan cara yang biasa digunakan untuk menilai trend. Gabungan dengan penunjuk Brin, dapat menentukan masa masuk dengan lebih tepat.
ATR Stop-Loss membolehkan Stop-Loss Point menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran, dan mengawal kerugian tunggal.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahawa harga akan berundur dengan cepat selepas menembusi rel tengah dan tidak dapat memperoleh keuntungan dengan berkesan. Ini akan menyebabkan kerugian. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan parameter purata bergerak dengan betul, supaya parameter penunjuk lebih sesuai dengan ciri-ciri pasaran.
Risiko lain ialah dalam keadaan yang bergolak, indikator BRI dan indikator purata bergerak akan menghantar isyarat yang salah. Dalam kes ini, pertimbangkan untuk melangkau isyarat perdagangan dan menunggu keadaan trend yang lebih jelas.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menyesuaikan parameter penunjuk Brin untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran dalam kitaran yang berbeza
Menyesuaikan parameter purata bergerak perlahan-lahan untuk menjadikan penunjuk lebih sesuai dengan jenis dagangan tertentu
Menambah petunjuk tambahan untuk kombinasi dan meningkatkan kestabilan strategi
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, meningkatkan kedudukan dalam keadaan yang sedang maju, mengurangkan kedudukan dalam keadaan yang bergolak
Ujian untuk mencari penyelesaian yang lebih baik
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi trend-following yang lebih tipikal. Ia menggabungkan indikator Bollinger Bands dan Moving Average untuk menentukan trend harga dan peluang perdagangan.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("Trend Following with Bollinger Bands", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=4)
// Bollinger Bands //
length = input.int(20, minval=1, group="Bollinger Bands Inputs")
src = input(close, title="Source", group="Bollinger Bands Inputs")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group="Bollinger Bands Inputs")
plot(basis, "Basis", color=color.orange, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.orange, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.orange, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(255, 0, 255, 95))
// Moving Averages //
len1 = input.int(40, minval=1, title="Length Fast MA", group="Moving Average Inputs")
len2 = input.int(120, minval=1, title="Length Slow MA", group="Moving Average Inputs")
src1 = input(close, title="Source Fast MA")
src2 = input(close, title="Source Slow MA")
maColorFast = input.color(color.new(color.red, 0), title = "Color Fast MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maFast")
maColorSlow = input.color(color.new(color.purple, 0), title = "Color Slow MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maSlow")
fast = ta.ema(src1, len1)
slow = ta.ema(src2, len2)
plot(fast, color=maColorFast, title="Fast EMA")
plot(slow, color=maColorSlow, title="Slow EMA")
// ATR Inputs //
strategy.initial_capital = 50000
lengthATR = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Input")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Input")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (2 * atr))
// Buy and Sell Conditions //
entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast
// Buy and Sell Signals //
if (close > basis and entrycondition2)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
stoploss = close - atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
strategy.close(id="long")
if (close < basis and sellcondition2)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
stoploss = close + atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2)
strategy.close(id="short")