Mengira penunjuk RSI dan strategi pembalikan purata bergerak terlicin
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi RSI berbalik menghasilkan isyarat beli dan jual dengan mengira RSI dan rata-rata bergerak yang bergerak untuk menentukan sama ada saham berada dalam keadaan overbought atau oversold. Strategi ini memanfaatkan ciri berbalik RSI dan mendapat keuntungan apabila harga saham berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira nilai RSI 14 kitaran dan melakukan pengolahan 0-100 secara formal. Kemudian mengira purata bergerak bertimbangan RSI 5 kitaran dan kemudian memetakannya ke antara -1 hingga 1 melalui fungsi pemotongan positif. RSI yang dipetakan menghasilkan isyarat beli apabila melewati -0.8 dan menghasilkan isyarat jual apabila melewati 1.
Strategi ini juga menetapkan julat bulan dan tarikh untuk dijalankan, supaya ia hanya beroperasi pada bulan dan tarikh yang ditetapkan.
Kelebihan
- Menggunakan ciri-ciri pembalikan RSI untuk menghasilkan isyarat perdagangan pada titik pembalikan harga saham, menangkap peluang pembalikan.
- Untuk memetakan RSI dan menilai nilai terhad, untuk memberi isyarat yang lebih jelas.
- Bulan dan tarikh operasi boleh dikonfigurasi, penggunaan fleksibel.
Risiko
- Sinyal pembalikan RSI boleh menyebabkan kesalahan, yang menyebabkan kesilapan isyarat perdagangan. Anda boleh mengurangkan kesalahan dengan menyesuaikan parameter RSI atau menambahkan penapis indikator lain.
- Hanya bergantung pada satu indikator RSI mudah memberi isyarat dinding, dan mekanisme pembinaan indikator atau faktor lain boleh diperkenalkan untuk meningkatkan kestabilan strategi.
- Julat bulan dan tarikh tetap mungkin terlepas peluang dagangan untuk tempoh masa lain, dan masa operasi yang lebih fleksibel boleh dikonfigurasi.
Arah pengoptimuman
- Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari kecocokan terbaik antara RSI dan purata bergerak.
- Tambah petunjuk seperti jumlah transaksi atau kadar turun naik untuk mengesahkan isyarat pembalikan dan mengurangkan maklumat palsu.
- Mengoptimumkan dan menyesuaikan bulan dan tarikh operasi untuk merangkumi lebih banyak peluang perdagangan.
- Menambah mekanisme henti rugi untuk mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi pembalikan RSI menangkap peluang pembalikan harga dengan mudah dan berkesan dengan membina peraturan perdagangan pembalikan RSI. Strategi ini mudah dilaksanakan, tetapi dapat dioptimumkan melalui pengoptimuman parameter, peningkatan mekanisme kawalan risiko, dan sebagainya, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang menguntungkan secara stabil.
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)
buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( buycon )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellcon)
strategy.close("BUY")