1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan RSI

Strategi Pembalikan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-19 14:24:09
Tag:

img

Ringkasan

Strategi pembalikan RSI mengira penunjuk RSI dan purata bergerak yang halus untuk menentukan sama ada saham terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual, dengan itu menjana isyarat beli dan jual.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira RSI 14 tempoh dan menormalkannya kepada 0-100. Kemudian ia mengira purata bergerak bertimbang 5 tempoh RSI, dan memetakan kepada -1 hingga 1 menggunakan fungsi tangen. Apabila RSI yang dipetakan melintasi di atas -0.8, isyarat beli dihasilkan. Apabila melintasi di bawah 1, isyarat jual dihasilkan. Pemetaan dan kaedah penghakiman ambang digunakan di sini untuk mengesan isyarat pembalikan penunjuk RSI.

Strategi ini juga menetapkan julat bulan dan tarikh berjalan supaya ia hanya berjalan dalam bulan dan tarikh tertentu.

Kelebihan

  • Menggunakan ciri pembalikan penunjuk RSI untuk menjana isyarat perdagangan pada titik pembalikan harga dan menangkap peluang pembalikan.
  • Pemetaan dan penilaian ambang pada RSI membuat isyarat lebih jelas.
  • Bulan dan tarikh berjalan yang boleh dikonfigurasi, fleksibel untuk digunakan.

Risiko

  • Isyarat pembalikan RSI mungkin mempunyai isyarat palsu, yang mengakibatkan isyarat perdagangan yang tidak betul. Ini boleh dikurangkan dengan menyesuaikan parameter RSI atau menambah penapis lain.
  • Mengandalkan hanya satu penunjuk RSI menjadikannya terdedah kepada isyarat palsu. Menambah penunjuk atau faktor lain boleh meningkatkan kestabilan strategi.
  • Bulan tetap dan julat tarikh mungkin kehilangan peluang perdagangan dalam tempoh masa lain. Masa berjalan yang lebih fleksibel boleh dikonfigurasi.

Arahan pengoptimuman

  • Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari kecocokan optimum antara RSI dan tempoh purata bergerak.
  • Tambah penunjuk seperti jumlah atau turun naik untuk mengesahkan isyarat pembalikan dan mengurangkan isyarat palsu.
  • Mengoptimumkan dan menyesuaikan bulan berjalan dan julat tarikh untuk merangkumi lebih banyak peluang perdagangan.
  • Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengawal risiko.

Ringkasan

Strategi pembalikan RSI berkesan menangkap peluang pembalikan harga dengan membina peraturan perdagangan pembalikan mudah berdasarkan penunjuk RSI. Strategi ini mudah dilaksanakan, tetapi boleh ditingkatkan melalui pengoptimuman parameter, mekanisme kawalan risiko dll, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan menguntungkan.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi