Gambaran Keseluruhan

Strategi ini membina purata lilin (average K-line) dan purata bergerak berdasarkan jujukan Fibonacci, digabungkan dengan pelbagai peraturan indikator teknikal harga, untuk melaksanakan perdagangan kuantitatif hanya beli (long) tanpa jual (short). Ujian awal menunjukkan bahawa strategi ini berprestasi baik pada graf kitaran besar.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1. Berdasarkan jujukan Fibonacci, kira purata harga tutup, harga tertinggi, harga terendah dan harga buka bagi 10 kitaran Fibonacci terkini, untuk membina purata lilin.

2. Kira purata bergerak eksponen (EMA) bagi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan 55 kitaran pada harga tutup purata, dan kira purata kesembilan EMA ini untuk mendapatkan purata EMA.

3. Tetapkan syarat buka dan tutup posisi beli: apabila bentuk purata lilin menunjukkan isyarat kenaikan (lilin hijau, lilin hijau menutup lilin hijau, dll.) dan harga tutup melebihi purata EMA, buka posisi beli; apabila bentuk purata lilin menunjukkan isyarat penurunan (lilin merah, lilin merah menutup lilin merah, dll.) dan harga tutup di bawah purata EMA, tutup posisi beli.

Dengan mengira purata lilin untuk menapis turun naik harga, dan menggabungkan indikator purata bergerak untuk menjana isyarat dagangan, arah aliran dapat dikenal pasti dengan berkesan dan risiko dagangan dapat dikawal.

Kelebihan Strategi

1. Purata lilin berdasarkan jujukan Fibonacci dapat menapis turun naik harga rawak dengan berkesan dan mengenal pasti isyarat arah aliran.

2. Purata EMA yang dibina daripada beberapa EMA dapat meningkatkan kestabilan tahap sokongan dan rintangan, serta meningkatkan kualiti isyarat.

3. Hanya membuat beli tanpa jual dapat mengurangkan kekerapan dagangan, mengurangkan kos dagangan dan kesan gelinciran.

4. Berprestasi baik pada kitaran besar, sesuai untuk operasi jangka sederhana dan panjang.

Risiko Strategi

1. Strategi hanya beli mungkin mengalami kerugian besar dalam pasaran menurun.

2. Purata bergerak EMA cenderung ketinggalan, mungkin terlepas masa kemasukan yang optimum.

3. Terlalu mengejar operasi kitaran besar mungkin terlepas peluang jangka pendek dan sederhana.

4. Ruang pengoptimuman parameter terhad, prestasi sebenar mungkin lebih lemah daripada hasil ujian semula yang dioptimumkan.

Hala Tuju Pengoptimuman

1. Boleh diuji dengan menambah strategi henti rugi yang sesuai untuk keluar apabila kerugian semakin besar.

2. Boleh digabungkan dengan indikator turun naik seperti ATR untuk melaraskan saiz kedudukan secara dinamik.

3. Boleh diuji dengan membuat jual apabila trend menurun untuk meningkatkan keuntungan strategi.

4. Boleh mengoptimumkan parameter kitaran EMA untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

Kesimpulan

Strategi ini membina purata lilin Fibonacci dan indikator purata bergerak untuk mengenal pasti isyarat arah aliran dan melaksanakan dagangan kuantitatif. Strategi ini mempunyai kelebihan dalam menapis harga melalui purata lilin dan mengurangkan kos dagangan dengan hanya membuat beli. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai risiko pasaran hanya beli dan masalah ketinggalan EMA. Secara keseluruhan, strategi ini mengawal risiko dagangan dari pelbagai dimensi, berprestasi baik dalam kitaran besar, dan sesuai untuk operasi jangka sederhana dan panjang. Dengan pengoptimuman berterusan, kestabilan dan tahap keuntungan strategi dapat ditingkatkan.