Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif Bitcoin berdasarkan dua ambil untung, dua henti rugi dan henti rugi bergerak. Strategi ini menggunakan persilangan EMA dan WMA sebagai isyarat masuk, dengan pendekatan pengurusan risiko dua ambil untung dan dua henti rugi. Selepas tahap ambil untung pertama dicapai, henti rugi bergerak digunakan untuk menjamin sebahagian keuntungan sambil terus mengejar keuntungan yang lebih besar.

Prinsip Strategi

Apabila EMA melintasi WMA dari bawah ke atas, posisi beli (long) dimasuki; apabila EMA melintasi WMA dari atas ke bawah, posisi jual (short) dimasuki.

Dari segi ambil untung, dua tahap ambil untung ditetapkan: tahap ambil untung pertama ditetapkan pada 20 mata di atas titik masuk, dan tahap ambil untung kedua ditetapkan pada 40 mata di atas titik masuk.

Dari segi henti rugi, dua tahap henti rugi juga ditetapkan: tahap henti rugi pertama ditetapkan pada 20 mata di bawah titik masuk, dan tahap henti rugi kedua ditetapkan pada titik masuk itu sendiri.

Apabila harga mula-mula menyentuh tahap ambil untung pertama, 50% daripada kedudukan ditutup, dan henti rugi dialihkan ke titik masuk, untuk terus mengejar keuntungan yang lebih besar pada tahap ambil untung kedua.

Dengan cara ini, strategi ini akan menghasilkan tiga kemungkinan hasil:

1. Harga mula-mula menyentuh tahap henti rugi, mengalami kerugian 2% daripada modal;
2. Harga mula-mula menyentuh tahap ambil untung pertama, memperoleh keuntungan 1%, kemudian menyentuh tahap henti rugi kedua, akhirnya memperoleh keuntungan 1%;
3. Harga mula-mula menyentuh tahap ambil untung pertama, memperoleh keuntungan 1%, kemudian terus bergerak dan menyentuh tahap ambil untung kedua, akhirnya memperoleh keuntungan 3%.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini terletak pada sistem pengurusan risikonya. Dengan menetapkan dua ambil untung dan dua henti rugi, selepas memperoleh sebahagian keuntungan, henti rugi bergerak boleh digunakan untuk mengunci keuntungan dan terus mengejar keuntungan yang lebih besar. Ini dapat meningkatkan keuntungan dengan ketara.

Kelebihan lain ialah strategi ini membahagikan hasil setiap perdagangan tunggal kepada tiga keadaan, mengurangkan kebarangkalian kerugian tunggal dan menjadikan pulangan keseluruhan lebih stabil. Strategi biasa hanya mempunyai dua hasil: sama ada rugi 2%, atau untung lebih daripada 2%. Manakala strategi ini mempunyai tiga hasil: rugi 2%, untung 1%, dan untung 3%. Ini juga mengawal risiko ekor dengan lebih baik.

Analisis Risiko

Risiko strategi ini terutamanya berasal dari penetapan jarak henti rugi. Jarak henti rugi yang terlalu longgar boleh menyebabkan kerugian tunggal yang besar; manakala jarak henti rugi yang terlalu ketat mudah membuatkan strategi terhenti akibat bunyi pasaran. Ini memerlukan penetapan jarak henti rugi yang sesuai berdasarkan ciri dan turun naik setiap instrumen.

Risiko lain ialah bahagian kedudukan yang masih dipegang selepas tahap ambil untung pertama mempunyai risiko kerugian. Jika kerugian melebihi keuntungan dari ambil untung pertama, ia akan mengimbangi sebahagian atau keseluruhan keuntungan. Ini memerlukan pelaksanaan henti rugi bergerak yang ketat untuk mengunci keuntungan.

Hala Tuju Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Menguji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari tetapan parameter yang optimum. Sebagai contoh, boleh diuji jarak ambil untung dan henti rugi 15 mata atau 25 mata.

2. Mencuba kombinasi penunjuk lain, seperti isyarat daripada KDJ, MACD dan sebagainya untuk menentukan kemasukan.

3. Mengoptimumkan nisbah kedudukan yang ditutup pada tahap ambil untung pertama, sama ada 50% sesuai atau 30% atau 70% lebih baik.

4. Menguji tetapan kelajuan penjejakan henti rugi bergerak untuk memastikan ruang kerugian diminimumkan sambil menjamin keuntungan.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi ini sangat kukuh. Dengan dua ambil untung, dua henti rugi dan henti rugi bergerak, tahap keuntungan dapat ditingkatkan dengan ketara dan risiko ekor dapat dikurangkan. Ruang pengoptimuman juga agak besar; melalui pelarasan parameter dan kombinasi penunjuk, hasil yang lebih baik boleh dicapai. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai untuk pelabur yang mengejar pulangan tinggi yang stabil.