Trend Mengikut Strategi Berdasarkan Envelope Nadaraya-Watson dan Indikator ROC

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-19 15:14:23
Tag:

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Dual Envelope Trend Following Strategy. Ia menggunakan sampul Nadaraya-Watson (NW) dan penunjuk ROC untuk mengenal pasti arah trend untuk trend berikut. Ia pergi lama apabila sampul NW berkembang dan ROC positif; pergi pendek apabila kontrak sampul NW dan ROC negatif. Stop loss dan mengambil keuntungan syarat juga dikonfigurasi untuk mengawal risiko.

Logika Strategi

Trend sampul ganda yang mengikuti strategi terutamanya menggunakan sampul NW dan penunjuk ROC untuk menentukan isyarat kemasukan. sampul NW adalah teknik pelembap bukan parameter yang menggambarkan julat harga tinggi-rendah. penunjuk ROC mengenal pasti kelajuan dan kekuatan perubahan harga.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira had atas dan bawah sampul NW. Apabila harga menembusi had atas NW dan ROC> 0, ia menunjukkan trend menaik, jadi pergi panjang. Apabila harga menembusi had bawah NW dan ROC < 0, ia menunjukkan trend menurun, jadi pergi pendek.

Selepas memasuki panjang atau pendek, titik stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan. Stop loss adalah pips tetap di bawah harga kemasukan. Take profit adalah pengganda tertentu dari pips stop loss di atas harga kemasukan. Ini berkesan mengawal risiko untuk setiap perdagangan.

Analisis Kelebihan

Trend sampul dua mengikut strategi mempunyai kelebihan berikut:

Menggunakan sampul NW untuk menentukan arah trend dapat secara berkesan mengenal pasti trend harga dan mengurangkan isyarat palsu.
Menggabungkan dengan penunjuk ROC untuk menilai kekuatan trend mengelakkan perdagangan yang salah di pasaran yang berbeza.
Menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan mengawal risiko, membolehkan berhenti sebelum kerugian berkembang.
Ia boleh digunakan untuk mana-mana pasaran termasuk forex, crypto dan saham.

Analisis Risiko

Trend sampul dua mengikut strategi juga mempunyai risiko berikut:

Strategi mengikut trend terdedah kepada kerugian yang teruk semasa pembalikan trend. Parameter harus diselaraskan atau campur tangan secara manual.
Stop loss yang terlalu luas boleh memperluaskan kerugian.
Dalam pasaran yang sangat tidak menentu, stop loss boleh ditembusi, gagal mengawal kerugian.
Kos transaksi dan slippage tidak dipertimbangkan yang boleh menambah kerugian dalam perdagangan frekuensi tinggi.

Secara amnya risiko boleh dikurangkan melalui pengoptimuman parameter, penambahbaikan strategi stop loss dan campur tangan manual yang betul.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter NW seperti tempoh tetingkap dan lebar jalur untuk mencari kombinasi terbaik.
Cuba indikator lain seperti KDJ dan MACD untuk penilaian trend dan kemasukan.
Menggabungkan model pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan kehilangan berhenti dan mengambil keuntungan secara dinamik.
Tambah isyarat pembalikan trend untuk keluar secara aktif apabila trend berbalik.
Pertimbangkan butiran praktikal seperti slippage, bayaran, kemungkinan kegagalan stop loss untuk menjadikan strategi lebih dekat dengan perdagangan langsung.

Pengoptimuman parameter, pengenalan penunjuk dan algoritma dapat meningkatkan lagi kestabilan strategi dan keuntungan.

Ringkasan

Ringkasnya, strategi ini dinamakan Dual Envelope Trend Following Strategy. Ia menggunakan sampul NW dan penunjuk ROC untuk menentukan arah trend dan entri, dan menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk trend selepas perdagangan. Strategi ini mudah dan berkesan, baik untuk mengikuti trend dan mengawal risiko, dan boleh digunakan untuk pelbagai pasaran. Kekurangan adalah kerugian yang teruk semasa pembalikan trend dan kesukaran dalam menangkap pembalikan. Penambahbaikan lanjut boleh dibuat melalui pengoptimuman parameter, penggabungan algoritma dan campur tangan manual untuk meningkatkan kestabilan. Secara keseluruhan, ia adalah strategi perdagangan trend yang disyorkan.

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)

// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')

// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')

roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]

// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier")  // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico

stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1

stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier

// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]

// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (entry_condition_short)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi