Strategi mengikut arah aliran berdasarkan sampul surat Nadaraya-Watson dan penunjuk ROC
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi pengesanan trend double envelope. Strategi ini menggunakan garis envelope Nadaraya-Watson (NW) dan indikator ROC untuk mengenal pasti arah trend, dan melakukan pengesanan trend. Apabila garis envelope NW meluas dan ROC adalah positif, lakukan lebih banyak; Apabila garis envelope NW menyusut dan ROC adalah negatif, lakukan kosong.
Prinsip Strategi
Strategi pengesanan trend double envelope digunakan untuk menentukan masa masuk berdasarkan garis envelope NW dan indikator ROC. Garis envelope NW adalah teknik perapisan non-parameter yang boleh digunakan untuk menggambarkan harga yang tinggi dan rendah. Indeks ROC dapat mengenal pasti kelajuan dan kekuatan perubahan harga.
Khususnya, strategi ini mula mengira garis atas dan bawah NW. Apabila harga melepasi garis atas NW dan ROC> 0, ia menunjukkan bahawa ia berada dalam trend menaik, dan apabila harga jatuh ke bawah garis bawah NW dan ROC < 0, ia menunjukkan bahawa ia berada dalam trend menurun.
Setelah melakukan lebih banyak shorting, strategi ini akan menetapkan syarat-syarat hentikan dan hentikan. Titik hentikan adalah beberapa titik tetap di bawah harga masuk, dan titik hentikan adalah beberapa kali bilangan titik hentikan di atas harga masuk. Ini dapat mengawal risiko perdagangan tunggal dengan berkesan.
Secara keseluruhan, strategi trend-tracking double envelope yang menggabungkan garis NW envelope dan indikator ROC untuk menentukan arah trend, dan stop loss stop untuk mengawal risiko, mewujudkan perdagangan trend-tracking.
Analisis kelebihan
Terdapat beberapa kelebihan strategi trend-tracking sampul surat berganda:
Menggunakan NW envelope line untuk menentukan arah trend, anda boleh mengenal pasti trend harga dengan berkesan, mengurangkan isyarat palsu.
Menggabungkan ROK untuk menentukan kekuatan trend, mengelakkan perdagangan yang salah dalam pasaran yang bergolak.
Tetapkan halangan kerugian untuk mengawal risiko, anda boleh menghentikan kerugian sebelum kerugian berkembang. Pada masa yang sama, ia juga memastikan sebahagian daripada keuntungan.
Strategi ini mempunyai sedikit parameter dan ia mudah difahami dan dioptimumkan.
Ia boleh digunakan dalam apa-apa jenis pasaran, termasuk pertukaran asing, mata wang digital dan saham.
Analisis risiko
Terdapat juga risiko yang berkaitan dengan strategi pengesanan trend dalam sampul surat berganda:
Strategi mengejar trend mudah mengalami kerugian yang teruk apabila trend berbalik. Perlu menyesuaikan parameter atau intervensi manual yang sesuai untuk keluar.
Stop loss yang terlalu longgar akan meningkatkan kerugian. Jumlah stop loss boleh dikurangkan dengan sewajarnya.
Dalam pasaran yang bergelombang tinggi, hentian boleh ditembusi, menyebabkan kehilangan kawalan. Hentian langsung atau hentian dinamik boleh dipertimbangkan.
Strategi ini tidak mengambil kira kos dagangan dan slippage. Ini akan meningkatkan kerugian dalam dagangan frekuensi tinggi.
Secara umum, risiko ini dapat dikurangkan dengan pengaturcaraan parameter, pengoptimuman strategi berhenti kerugian, dan intervensi manual yang sesuai.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter NW, seperti kitaran tetingkap, saiz lebar jalur, dan lain-lain, untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Mengoptimumkan parameter ROC seperti saiz tetingkap untuk mengurangkan isyarat palsu.
Cubalah dengan penunjuk lain seperti KDJ, MACD dan sebagainya untuk menilai trend dan kemasukan.
Mengoptimumkan strategi stop-loss secara dinamik dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
Tambah isyarat pembalikan trend, keluar dari padang apabila trend berbalik.
Pertimbangkan butiran-butiran seperti slippage, yuran, dan kebarangkalian kegagalan stop-loss di dalam dunia nyata untuk menjadikan strategi lebih dekat dengan dunia nyata.
Dengan pengoptimuman parameter, pengenalan indikator dan algoritma, anda dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi anda.
ringkaskan
Strategi ini dinamakan strategi pengesanan trend double-letter seal. Strategi ini menggunakan garis pengesanan NW dan indikator ROC untuk menentukan arah trend untuk masuk, sambil menetapkan stop loss stop, untuk mencapai perdagangan trend. Strategi ini mudah dan berkesan, kelebihan adalah dapat mengikuti trend, mengawal risiko, dan sesuai untuk pelbagai pasaran; Kelemahannya adalah mudah untuk kehilangan dalam perubahan trend dan sukar untuk menangkap pembalikan.
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)
// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')
// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')
roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]
// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier") // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico
stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1
stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier
// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]
// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (entry_condition_short)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")