Strategi perdagangan kuantitatif frekuensi tinggi berdasarkan persilangan purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan pada Moving Average (MA) untuk mengenal pasti titik perubahan trend pasaran untuk menangkap kenaikan dan penurunan harga saham dalam jangka pendek. Strategi ini akan mengira dua MA yang berbeza, iaitu MA yang lebih pendek dan MA yang lebih lama. Apabila MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat beli; apabila MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat jual.
Prinsip Strategi
Logik penghakiman utama strategi ini terletak pada hubungan silang antara MA jangka pendek dan MA jangka panjang. MA jangka pendek lebih cepat bertindak balas terhadap perubahan harga dalam jangka masa baru-baru ini, sementara MA jangka panjang mempunyai keupayaan yang lebih baik untuk menghilangkan kebisingan dan mencerminkan trend harga jangka panjang.
Khususnya, strategi ini menggunakan fungsi ta.sma untuk menutup harga untuk mengira dua garis MA: maShort (peringkat 9) dan maLong (peringkat 21) [2]. Kemudian menggunakan fungsi ta.crossover dan ta.crossunder untuk menentukan hubungan silang antara MA pendek dan MA panjang untuk menghasilkan isyarat beli dan jual. Akhirnya, atur logik stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan prinsip persilangan MA, titik-titik perubahan dalam trend jangka pendek dapat dikenali dengan berkesan
- Mengambil kira perubahan harga jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti isyarat
- Intuisi mencerminkan arah dan pergerakan harga saham
- Mudah difahami, mudah dilaksanakan, sesuai untuk transaksi frekuensi rendah
- Fleksibiliti penyesuaian parameter MA untuk pelbagai jenis perdagangan
Berbanding dengan sistem MA tunggal, strategi ini mempertimbangkan nilai MA jangka pendek dan MA jangka panjang secara komprehensif, dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Pada masa yang sama, isyarat MA silang jelas dan mudah dibaca, peraturan operasi langsung berkesan, sangat sesuai untuk digunakan oleh peniaga yang biasa dengan analisis teknikal.
Risiko Strategik
- Isyarat persilangan MA mungkin terlewat dan terlepas masa terbaik untuk berbalik
- Mengikuti MA secara ketat boleh menyebabkan terlalu banyak transaksi
- Pengaturan kitaran MA yang tidak betul akan mempengaruhi kualiti isyarat
- Ciri-ciri saham juga mempengaruhi keserasian MA
Jika hanya mengikut isyarat MA secara mekanikal, dan tidak dapat menilai trend pasaran dan ciri-ciri saham, anda mungkin menghadapi masalah keuntungan yang rendah atau perdagangan frekuensi tinggi yang meningkatkan kos perdagangan. Selain itu, isyarat MA sendiri mungkin terlewat pada titik perubahan trend sebenar, sehingga kehilangan masa pembalikan yang terbaik.
Arah pengoptimuman strategi
- Kombinasi parameter jangka pendek dan panjang untuk mengoptimumkan MA
- Berkongsi dengan alat analisis lain untuk mengenal pasti trend saham jangka pendek dan panjang
- Mempertimbangkan ciri-ciri individu dan menyesuaikan parameter strategi
- Indeks Tenaga Gabungan untuk mengenal pasti isyarat pembalikan sebenar
- Menggunakan kaedah hentikan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal
Sebagai contoh, anda boleh menggunakan indikator teknikal lain seperti MACD, KDJ untuk mengesahkan isyarat persilangan MA, dan mengelakkan salah sangka. Anda juga boleh menyesuaikan parameter MA untuk jenis perdagangan yang berbeza, dan dengan itu meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi ini dicipta berdasarkan prinsip persilangan MA untuk strategi perdagangan garis pendek yang mudah dan langsung. Ia menggabungkan kelebihan MA jangka pendek dan MA jangka panjang, mempertimbangkan pergerakan harga terkini dan menilai trend jangka panjang, menghasilkan isyarat perdagangan yang berkualiti tinggi.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define MA lengths
maLengthShort = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
maLengthLong = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
// Calculate MAs
maShort = ta.sma(close, maLengthShort)
maLong = ta.sma(close, maLengthLong)
// Plot MAs on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")
// Generate Buy Signal (Golden Cross: Short MA crosses above Long MA)
buySignal = ta.crossover(maShort, maLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
// Generate Sell Signal (Death Cross: Short MA crosses below Long MA)
sellSignal = ta.crossunder(maShort, maLong)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Set stop loss and take profit levels
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss %", minval=0.1, maxval=5)
takeProfitPercent = input.float(1, title="Take Profit %", minval=0.1, maxval=5)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)