Gambaran Keseluruhan

Strategi ini berdasarkan persilangan emas dan persilangan mati Purata Bergerak (Moving Average, MA) untuk mengenal pasti titik perubahan arah aliran pasaran, dengan tujuan menangkap kenaikan dan penurunan harga saham jangka pendek. Strategi ini mengira dua MA dengan tempoh berbeza, iaitu satu MA tempoh pendek dan satu MA tempoh panjang. Apabila MA tempoh pendek melintasi ke atas MA tempoh panjang, isyarat beli dijana; apabila MA tempoh pendek melintasi ke bawah MA tempoh panjang, isyarat jual dijana.

Prinsip Strategi

Logik penentuan teras strategi ini terletak pada hubungan persilangan antara MA tempoh pendek dan MA tempoh panjang. MA tempoh pendek dapat bertindak balas dengan lebih pantas terhadap perubahan harga dalam tempoh masa terbaru, manakala MA tempoh panjang mempunyai keupayaan penapisan hingar yang lebih baik, mencerminkan arah aliran harga jangka panjang. Apabila MA pendek melintasi ke atas MA panjang, ini menunjukkan harga terkini mula meningkat, yang mungkin merupakan isyarat pembalikan harga saham jangka pendek, oleh itu isyarat beli dijana untuk menangkap kenaikan seterusnya. Sebaliknya, apabila MA pendek melintasi ke bawah MA panjang, ia menunjukkan harga terkini mula menurun, yang mungkin merupakan isyarat pembalikan harga saham jangka pendek, oleh itu isyarat jual dijana.

Secara khusus, strategi ini menggunakan fungsi ta.sma pada harga penutup untuk mengira dua garis MA: maShort (tempoh 9) dan maLong (tempoh 21). Kemudian, fungsi ta.crossover dan ta.crossunder digunakan untuk menentukan hubungan persilangan antara MA pendek dan MA panjang, bagi menjana isyarat beli dan jual. Akhir sekali, logik henti rugi dan ambil untung ditetapkan untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.

Kelebihan Strategi

• Menggunakan prinsip persilangan MA, dapat mengenal pasti titik perubahan arah aliran jangka pendek dengan berkesan
• Pada masa yang sama mempertimbangkan perubahan harga jangka pendek dan jangka panjang, meningkatkan kualiti isyarat
• Mencerminkan secara langsung arah pergerakan dan momentum harga saham
• Mudah difahami, mudah dilaksanakan, sesuai untuk dagangan frekuensi tinggi jangka pendek
• Parameter MA boleh dilaraskan secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan pelbagai instrumen dagangan

Berbanding dengan sistem MA tunggal, strategi ini mempertimbangkan nilai kedua-dua MA tempoh pendek dan MA tempoh panjang, dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Pada masa yang sama, isyarat persilangan MA jelas dan mudah dibaca, peraturan operasi terus dan berkesan, sangat sesuai untuk pedagang yang biasa dengan analisis teknikal.

Risiko Strategi

• Isyarat persilangan MA mungkin ketinggalan, terlepas titik masa pembalikan yang optimum
• Mengikuti isyarat persilangan MA secara ketat mungkin menyebabkan kekerapan dagangan yang terlalu tinggi
• Penetapan tempoh MA yang tidak sesuai akan menjejaskan kualiti isyarat
• Ciri-ciri saham individu juga akan mempengaruhi keberkesanan sistem persilangan MA

Jika hanya mengikut isyarat persilangan MA secara mekanikal tanpa menilai arah aliran pasaran dan ciri-ciri saham individu, mungkin menghadapi masalah keuntungan rendah atau peningkatan kos dagangan akibat dagangan frekuensi tinggi. Selain itu, isyarat persilangan MA itu sendiri mungkin tertinggal di belakang titik perubahan arah aliran sebenar, sekali gus terlepas masa pembalikan yang optimum.

Arah Pengoptimuman Strategi

• Mengoptimumkan gabungan parameter tempoh pendek dan panjang MA
• Menggabungkan alat analisis lain untuk mengenal pasti arah aliran jangka pendek dan panjang saham
• Mempertimbangkan ciri-ciri saham individu, melaraskan parameter strategi
• Menggabungkan penunjuk volum untuk mengenal pasti isyarat pembalikan sebenar
• Menggunakan kaedah henti rugi untuk mengawal kerugian setiap dagangan secara munasabah

Sebagai contoh, penunjuk teknikal lain seperti MACD, KDJ boleh digunakan untuk mengesahkan isyarat persilangan MA, mengelakkan penilaian yang salah. Juga, parameter MA boleh dilaraskan untuk instrumen dagangan yang berbeza, dengan itu meningkatkan kestabilan strategi. Pada masa yang sama, laraskan tahap henti rugi dengan sesuai untuk mengelakkan kerugian besar dalam satu dagangan. Penggunaan pelbagai kaedah pengoptimuman secara bersepadu dapat meningkatkan prestasi sebenar strategi dagangan jangka pendek berasaskan persilangan MA dengan ketara.

Kesimpulan

Strategi ini mereka bentuk strategi dagangan jangka pendek yang mudah dan terus berdasarkan prinsip persilangan MA. Ia menggabungkan kelebihan MA tempoh pendek dan MA tempoh panjang, mempertimbangkan kedua-dua pergerakan harga terkini dan penilaian arah aliran jangka panjang, sekali gus menghasilkan isyarat dagangan berkualiti tinggi. Strategi ini sesuai untuk pedagang aktif yang biasa menggunakan alat analisis teknikal, dan boleh dioptimumkan dengan melaraskan parameter MA dan kaedah lain untuk mendapatkan pulangan lebihan yang lumayan.