Strategi Dagangan Saluran Purata Harga Berganda Bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan saluran harga bergerak berganda (Dual Moving Average Price Channel Trading Strategy) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator saluran harga dan indikator saluran harga. Strategi ini menentukan arah saluran harga dengan membina saluran harga; dan pada masa yang sama menggunakan saluran harga untuk menentukan trend harga, untuk menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi perdagangan saluran harga dua hala adalah:
Membangunkan harga naik dan turun, membentuk saluran harga. Apabila harga naik dan turun, ia adalah isyarat bullish, dan apabila harga turun dan turun, ia adalah isyarat bearish.
Hitung garis rata-rata. Apabila harga di atas garis rata-rata adalah kecenderungan kenaikan, harga di bawah garis rata-rata adalah kecenderungan penurunan.
Gabungan antara penunjuk saluran harga dan penunjuk garis rata-rata boleh menghasilkan isyarat dagangan yang lebih dipercayai. Peraturan khusus adalah:
- Isyarat berbilang kepala: buat lebih banyak apabila harga naik dan turun dan berada di bawah garis purata
- Isyarat kosong: buat kosong apabila harga berada di bawah dan di atas garis purata
Strategi ini menggabungkan kedua-dua petunjuk saluran harga dan garis rata, yang dapat menilai pergerakan pasaran dengan lebih tepat, menapis isyarat palsu, dan mempunyai kestabilan tertentu.
Analisis kelebihan
Strategi perdagangan saluran harga dua hala mempunyai kelebihan berikut:
Gabungan kedua-dua indikator, saluran harga dan garis purata, menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai dan mengelakkan banyak isyarat palsu.
Menggunakan saluran harga untuk menentukan keadaan harga, menggunakan garis rata untuk menentukan trend harga, kedua-dua penunjuk saling mengesahkan, lebih tepat.
Reka bentuk parameter strategi, panjang garis purata dan panjang saluran harga boleh disesuaikan dengan parameter untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis dan kitaran.
Isyarat strategi lebih stabil, tidak ada getaran isyarat, mengurangkan risiko perdagangan.
Logik strategi mudah difahami, mudah difahami, mudah untuk beroperasi secara langsung.
Strategi ini adalah berasaskan sepenuhnya kepada indikator, tanpa latihan, tanpa bergantung kepada data, dan digunakan untuk pelbagai jenis dan kitaran.
Analisis risiko
Strategi perdagangan saluran harga dua hala juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya:
Strategi ini mungkin akan terlepas peluang untuk harga menembusi ke bawah dengan cepat dan tidak dapat menangkap trend jangka pendek.
Apabila harga bergelombang berhampiran rel naik turun, ia akan sering mencetuskan isyarat perdagangan dan meningkatkan frekuensi perdagangan.
Jika harga mata wang berjangka berubah-ubah secara mendadak, parameter saluran harga yang tidak betul juga akan meningkatkan risiko perdagangan.
Strategi ini tidak mengambil kira logik stop loss dan tidak dapat mengawal risiko dengan berkesan apabila kerugian meningkat.
Penyelesaian untuk menghadapi risiko adalah:
Mempersingkatkan kitaran purata dengan betul untuk menjadikan strategi lebih sensitif dan menangkap trend jangka pendek.
Meningkatkan parameter panjang saluran harga, mengurangkan isyarat palsu. Pada masa yang sama, kelonggaran syarat kemasukan yang sesuai, mengawal frekuensi perdagangan.
Uji optimasi parameter, pilih parameter saluran harga yang paling sesuai.
Menambah logik stop loss bergerak untuk mengurangkan kerugian tunggal.
Arah pengoptimuman
Terdapat ruang untuk lebih banyak pengoptimuman dalam strategi perdagangan saluran harga dua hala:
Dalam keadaan masuk, ia boleh digabungkan dengan petunjuk lain seperti MACD, KDJ dan lain-lain, untuk mewujudkan penapisan pelbagai petunjuk, untuk menjadikan isyarat lebih stabil.
Ia boleh menguji kesan parameter yang berbeza terhadap kesan strategi, mencari kombinasi parameter yang optimum. Sebagai contoh, menguji parameter kitaran purata yang berbeza.
Modul Hentikan Kerosakan Dinamik boleh ditambah. Apabila kerugian mencapai tahap tertentu, hentikan kerugian, mengawal risiko dengan berkesan.
Model pembelajaran mesin juga boleh diperkenalkan, menggunakan data sejarah untuk melatih dan mengoptimumkan parameter strategi, untuk menyesuaikan parameter secara dinamik.
Peningkatan yang lebih kompleks adalah penggunaan algoritma pembelajaran mendalam untuk mengekstrak ciri dan isyarat penghakiman, menggunakan rangkaian saraf sebagai ganti petunjuk tradisional, dan kecerdasan strategi.
ringkaskan
Strategi perdagangan saluran harga dua garis lurus membentuk isyarat perdagangan yang lebih stabil dan boleh dipercayai melalui penilaian dua indikator. Strategi ini direka dengan parameter, dan dapat disesuaikan secara fleksibel untuk pelbagai jenis. Strategi ini menggabungkan kelebihan saluran harga dan saluran lurus, agak mudah digunakan, sesuai untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © paparegier
//@version=4
strategy("G-Channel and EMA Strategy", shorttitle="GEMA", overlay=true)
// G-Channel Indicator
length = input(100)
a = 0.0
b = 0.0
a := na(a[1]) ? close : max(close, a[1]) - (a[1] - b[1]) / length
b := na(b[1]) ? close : min(close, b[1]) + (a[1] - b[1]) / length
avg = avg(a, b)
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = barssince(crossdn) <= barssince(crossup)
// EMA Indicator
emaLength = input(20, title="EMA Length")
emaValue = ema(close, emaLength)
// Strategy Conditions
buyCondition = bullish and close < emaValue
sellCondition = not bullish and close > emaValue
// Execute Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
// Plotting
plot(avg, color=color.new(bullish ? color.lime : color.red, 90), linewidth=1, title="G-Channel Average")
plot(emaValue, color=color.rgb(0, 0, 255, 90), linewidth=1, title="EMA")
// Mark Buy and Sell Signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", size=size.small)