Trend mata wang kripto mengikut strategi berdasarkan penunjuk Seagull
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend cryptocurrency berdasarkan indikator tsunami. Ia menggunakan purata bergerak indeks dari dua tempoh yang berbeza dan indikator tsunami yang digabungkan dengan pelbagai keadaan untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti trend harga dalam garis panjang dan masuk tepat pada masanya apabila trend berubah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan EMA rata-rata 50 dan 100 kitaran. Pada masa yang sama, ia mengira garis tsunami, yang merupakan garisan khusus yang dapat menyaring kebisingan pasaran. Strategi ini menggunakan harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi dan terendah garisan tsunami dan digunakan pada garis EMA 100 kitaran untuk memberi isyarat perdagangan yang lebih tepat.
Khususnya, apabila harga pembukaan 100 litar putaran pantai lebih tinggi daripada harga penutupan, dan harga pembukaan K baris atas lebih rendah daripada harga penutupan, itu adalah isyarat yang lebih banyak. Sebaliknya, apabila harga pembukaan 100 litar putaran pantai lebih rendah daripada harga penutupan, dan harga pembukaan K baris atas lebih tinggi daripada harga penutupan, itu adalah isyarat kosong.
Strategi ini menggabungkan sistem EMA ganda dan indikator tsunami untuk menangkap peluang tepat pada masanya apabila trend garis tengah terbentuk. Ia menggunakan indikator tsunami untuk menyaring kebisingan pasaran jangka pendek dan menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai.
Kelebihan Strategik
- Penggunaan penunjuk tsunami dapat menyaring kebisingan dengan berkesan, menjadikan isyarat perdagangan lebih jelas dan lebih dipercayai
- EMA pelbagai kitaran digabungkan dengan indikator tsunami untuk mengenal pasti trend garis tengah dan panjang yang kuat
- Menggabungkan beberapa kriteria untuk mengelakkan kehilangan peluang
- Strategi ini sangat sesuai untuk pasaran cryptocurrency yang mempunyai kadar turun naik yang tinggi
- Ia boleh dikonfigurasikan untuk hanya melakukan beberapa strategi, mengurangkan risiko operasi
Risiko Strategik
- Terdapat risiko kerugian yang tinggi kerana penggunaan stop loss mungkin terlalu longgar
- Strategi ini mungkin menghasilkan lebih banyak transaksi yang tidak sah dalam keadaan yang tidak menentu.
- Indeks Pantai masih sedikit ketinggalan harga, tidak dapat mengelakkan risiko sepenuhnya
- Tidak dapat menentukan titik balik trend, risiko peningkatan kerugian
Untuk mengurangkan risiko, anda boleh meminimumkan stop loss dengan sewajarnya, atau mempertimbangkan untuk membalikkan trend dalam kombinasi dengan petunjuk lain. Anda juga boleh menangguhkan strategi ini apabila pasaran memasuki kawasan yang bergolak dan menunggu trend baru.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
- Mengoptimumkan parameter EMA untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik
- Cubalah dengan penunjuk lain sebagai alternatif kepada penunjuk tsunami, seperti KDJ, MACD dan sebagainya.
- Penambahan harga untuk penembusan sebagai pengesahan masuk
- Kaedah untuk menilai perubahan trend dengan menggunakan indikator turun naik
- Parameter pengoptimuman dinamik menggunakan kaedah pembelajaran mesin
ringkaskan
Strategi pengesanan trend mata wang kripto berdasarkan indikator tsunami, yang mempertimbangkan pelbagai aspek penilaian trend, masa masuk, dan kawalan hentian kerugian secara menyeluruh, sangat sesuai untuk jenis mata wang kripto yang bergelombang tinggi. Strategi ini dapat memanfaatkan peluang perdagangan yang dihasilkan oleh trend harga garis tengah dan panjang dengan menggunakan penapis bunyi indikator tsunami, menggunakan kaedah kawalan risiko yang mantap. Prestasi strategi ini juga mempunyai ruang untuk peningkatan yang besar jika lebih mengoptimumkan parameter, pilihan indikator dan kaedah kawalan risiko.
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@SoftKill21
strategy(title="CRYPTO HA Strategy", shorttitle="CRYPTO HA Strategy", overlay=true , default_qty_type =strategy.percent_of_equity, default_qty_value =100, commission_type= strategy.commission.percent,commission_value =0.1 )
ma1_len = input(50)
ma2_len = input(100)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//First Moving Average data
o = ema(open, ma1_len)
c = ema(close, ma1_len)
h = ema(high, ma1_len)
l = ema(low, ma1_len)
// === HA calculator ===
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = security(ha_t, timeframe.period, l)
//Second Moving Average data
o2 = ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ema(ha_l, ma2_len)
// === Color def ===
ha_col = o2 > c2 ? color.white : color.lime
sell = o2 > c2 and o2[1] < c2[1] and time_cond
buy = o2 < c2 and o2[1] > c2[1] and time_cond
plotshape(buy, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
plotshape(sell, color=color.red, text= "Sell", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)
trendColor = buy ? color.red : sell ? color.green : na
plot( buy ? close: sell ? close : na , color=trendColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false)
onlylong=input(true)
original=input(false)
if(onlylong)
strategy.entry("long",1,when=buy)
strategy.close("long",when=sell)
if(original)
strategy.entry("long",1,when=buy)
strategy.entry("short",0,when=sell)
sl = input(0.075)
strategy.exit("closelong", "long" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")
strategy.exit("closeshort", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")