Strategi dagangan aliran DCA berisiko rendah
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan trend DCA berdasarkan tempoh masa 4 jam BTCUSDT. Gagasan utamanya adalah untuk mengeluarkan isyarat perdagangan apabila RSI melampaui kawasan jual beli yang lebih tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai isyarat overbought dan oversold. RSI lebih besar daripada 70 adalah isyarat overbought dan lebih kecil daripada 30 adalah isyarat oversold. Apabila RSI jatuh ke bawah dari kawasan overbought atau bangkit dari kawasan oversold, isyarat mungkin terbentuk di atas dan mengeluarkan isyarat kosong. Apabila RSI naik dari kawasan oversold atau bangkit dari kawasan oversold, isyarat mungkin terbentuk di bawah dan mengeluarkan isyarat banyak.
Tetapi untuk lebih menentukan isyarat, strategi ini juga membantu dengan penilaian bentuk garis K yang inklusif. Oleh itu, apabila RSI berbalik, isyarat perdagangan yang ditetapkan akan dikeluarkan jika terdapat overbought berbalik ke arah negatif dan oversold berbalik ke arah positif. Ini dapat mengurangkan lagi kebarangkalian isyarat yang salah.
Setelah isyarat perdagangan muncul, jika isyarat bermulut, anda akan membuka lebih banyak kedudukan mengikut peratusan harga kedudukan kosong, dan kemudian terus mengesan setelan berturut-turut untuk membeli dan menghentikan pesanan untuk mencapai kesan DCA, strategi ini membenarkan maksimum 5 kedudukan; jika isyarat kosong muncul, maka semua kedudukan bermulut semasa akan dipadamkan sepenuhnya.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa risiko dapat dikawal. Pertama, penapis bentuk garis K RSI dapat mengurangkan kadar isyarat yang salah dan memastikan kebolehpercayaan isyarat. Kedua, mengambil strategi DCA pembinaan gudang secara berturut-turut, dapat menyebarkan risiko, dan dapat mengawal kehilangan kedudukan tunggal walaupun pergerakan tidak baik.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa tempoh memegang kedudukan mungkin lebih lama. Menggunakan strategi DCA dan cara mengesan trend, boleh menyebabkan kedudukan memegang jangka masa yang lebih lama, terutamanya ketika pergerakan pasaran yang tidak baik. Ini mungkin meningkatkan kos kedudukan, dan bahkan menghadapi risiko kerugian terbalik.
Selain itu, logik binaan lebih rumit juga meningkatkan risiko kesalahan operasi. Perlu menilai secara komprehensif isyarat RSI dan isyarat K-line, operasi lebih sukar, jika keputusan yang salah mudah membentuk kedudukan yang salah.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Tambah logik hentian kerugian. Hentian kerugian boleh dipaksa di bawah keadaan kerugian tertentu, untuk mengelakkan kerugian yang terlalu besar dalam satu kedudukan.
Rasio kedudukan yang dioptimumkan. Anda boleh menguji saiz kedudukan yang berbeza untuk mencari kedudukan yang lebih baik daripada risiko dan ganjaran.
Uji Indikator Lain. Uji Indikator RSI alternatif atau tambahan seperti MACD, KD, dan lain-lain untuk melihat sama ada ia dapat meningkatkan ketepatan isyarat.
Tempoh masa yang dioptimumkan. Anda boleh menguji parameter masa yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter masa yang lebih sesuai dengan logik strategi.
ringkaskan
Strategi perdagangan trend DCA berisiko rendah ini menggunakan RSI, ditambah dengan isyarat K-line, untuk meningkatkan kedudukan DCA dengan cara mengesan hentian. Risiko strategi boleh dikawal, sesuai untuk pelabur yang kurang mampu menghadapi risiko pasaran. Tetapi ada juga masalah seperti terlalu lama kedudukan dan keputusan salah laku.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)
////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////
//// define $ amount per trade
position_size = 50000
//// Plot short / long signals
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
//// DCA long trade when there is a bullish signal
if tradeSignal and bullishEC
strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)
//// Close all positions when there is a bearish signal
if tradeSignal and bearishEC
strategy.close_all()