Bollinger Bands Channel Breakout Mean Reverssion Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-22 10:47:45
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi penembusan pembalikan purata berdasarkan saluran Bollinger Bands. Ia pergi lama apabila harga pecah di bawah jalur bawah Bollinger Bands. Stop loss ditetapkan pada bahagian bawah bar penembusan. Sasaran keuntungan adalah jalur atas Bollinger Bands.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan saluran Bollinger Bands 20 tempoh, yang terdiri daripada band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah purata bergerak mudah 20 tempoh. Band atas adalah band tengah ditambah 2 penyimpangan standard. Band bawah adalah band tengah dikurangkan 2 penyimpangan standard.

Apabila harga pecah di bawah band bawah, ia menunjukkan harga telah memasuki keadaan oversold. Strategi akan pergi lama pada ketika ini. Selepas memasuki kedudukan, stop loss ditetapkan di bahagian bawah bar kemasukan, dan sasaran keuntungan adalah band atas. Oleh itu strategi bertujuan untuk menangkap proses pembalikan dari oversold ke purata, untuk membuat keuntungan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

Gunakan Bollinger Bands untuk menilai status overbought/oversold, yang mempunyai beberapa ketepatan masa
Strategi perdagangan pembalikan, mengelakkan mengejar tinggi dan membunuh rendah
Pengaturan stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah untuk kawalan risiko yang lebih baik

Analisis Risiko

Risiko strategi ini termasuk:

Bollinger Bands tidak dapat menentukan trend harga dengan sempurna, penembusan mungkin gagal
Kemerosotan pasaran yang berterusan mungkin menjejaskan stop loss
Ambil keuntungan berhampiran band atas mempunyai risiko kos yang tinggi

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dari aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter Bollinger Bands untuk mencari kombinasi terbaik
Tambah penunjuk penapis untuk meningkatkan ketepatan kemasukan
Mengoptimumkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk keuntungan yang lebih tinggi

Kesimpulan

Strategi ini mempunyai logik yang jelas dan boleh diperdagangkan hingga tahap tertentu. Walau bagaimanapun, keberkesanannya dalam menilai overbought / oversold dengan Bollinger Bands adalah terhad, dan ia tidak dapat menentukan trend dengan sempurna. Juga, mekanisme stop loss dan mengambil keuntungan memerlukan penambahbaikan. Ke hadapan, ia boleh dioptimumkan dengan memilih penunjuk yang lebih tepat, menyesuaikan parameter, dan meningkatkan logik keluar untuk meningkatkan keuntungan.

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5

strategy("bb 2ND target", overlay=true)
 
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")

// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true

// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")

// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)

// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
    stopLossPrice := low

// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper

// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)

// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)

// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi