1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Swing Mingguan

Strategi Perdagangan Swing Mingguan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-22 10:56:49
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan gabungan crossover purata bergerak eksponensial (EMA) berganda dan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi di pasaran.

Logika Strategi

Idea utama adalah untuk membeli apabila EMA 9 minggu yang lebih cepat bergerak ke atas dan melintasi di atas EMA 21 minggu yang lebih perlahan, kerana ini menandakan trend pasaran mungkin menguat. Kemudian jika RSI melebihi 50, ia mengesahkan isyarat beli kerana ia bermakna momentum menaik adalah kuat.

Secara khusus, isyarat masuk panjang dipicu apabila EMA 9 minggu melintasi di atas EMA 21 minggu, dan RSI 14 minggu lebih besar daripada 50. Posisi kemudian diukur untuk risiko akaun 2%, dengan sasaran stop loss 5% dan keuntungan 10%.

Isyarat jual adalah berdasarkan logik yang bertentangan: jika EMA 9 minggu menyeberangi di bawah EMA 21 minggu atau jika RSI jatuh di bawah 50. Ini menunjukkan trend jangka pendek telah berbalik ke bawah.

Kelebihan

  1. Penunjuk berganda mengenal pasti peluang dengan isyarat yang lebih berkualiti
  2. RSI membantu mengesahkan trend dan menapis pecah palsu
  3. Sesuai untuk mengesan perubahan harga yang lebih besar
  4. Pengurusan risiko dengan stop loss dan mengambil keuntungan
  5. Hentikan pengangkutan membantu mengoptimumkan perlindungan keuntungan

Risiko

  1. EMA crossover yang cepat boleh menghasilkan lebih banyak bunyi bising
  2. Kemungkinan isyarat palsu dari RSI
  3. Nisbah ganjaran risiko terhad kepada 2: 1
  4. Tidak memperhitungkan kos dagangan
  5. Banyak parameter memerlukan pengoptimuman seperti tempoh MA, tetapan RSI dll

Ini boleh dioptimumkan dengan menguji kombinasi parameter ini secara sistematik. Penapis tambahan dalam logik keadaan dapat mengurangkan perdagangan bising. Mempertimbangkan asas dapat memberikan lebih banyak pengesahan.

Peluang Peningkatan

  1. Parameter tempoh EMA ujian untuk campuran terbaik
  2. Mengoptimumkan parameter RSI untuk mengurangkan isyarat palsu
  3. Tambah penunjuk pengesahan tambahan seperti Lebar Bollinger Band
  4. Gabungkan dengan analisis asas untuk isyarat berkualiti tinggi
  5. Strategi boleh merangkumi pelbagai jangka masa seperti intraday

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan kuasa EMA dan RSI untuk mengenal pasti peluang yang berpotensi dalam trend yang lebih besar. Ia menyediakan peraturan pengurusan risiko yang jelas untuk mengawal risiko setiap perdagangan dengan berkesan. Ujian lanjut dan pengoptimuman parameter dapat terus meningkatkan prestasi. Ia menawarkan cara yang berkesan untuk berdagang perubahan kitaran yang lebih besar di pasaran.

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Weekly Swing Trading Strategy", overlay=true)

// Entry Indicators
shortEma = ema(close, 9)
longEma = ema(close, 21)
rsiValue = rsi(close, 14)

// Entry Condition
longCondition = crossover(shortEma, longEma) and rsiValue > 50
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Position Sizing (2% risk per trade)
riskPerTrade = 0.02
stopLossPercent = 0.05 // 5% stop loss
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossPrice)

// Profit Target and Trailing Stop
profitTargetPercent = 0.10 // 10% profit target
profitTargetPrice = close * (1 + profitTargetPercent)
trailStopPercent = 0.03 // 3% trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=profitTargetPrice, trail_price=trailStopPercent, trail_offset=trailStopPercent)

// Exit Strategy
exitCondition = crossunder(shortEma, longEma) or rsiValue < 50 // Exit when EMAs cross or RSI drops below 50
strategy.close("Long", when=exitCondition)

plot(shortEma, color=color.red)
plot(longEma, color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.purple)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi