Strategi perdagangan yang mempengaruhi arah aliran mingguan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan gabungan crossover rata-rata bergerak dua indeks dan penunjuk yang agak kuat untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi di pasaran. Ia sesuai untuk peniaga yang mengesan pergerakan harga dan turun naik yang lebih besar.
Prinsip Strategi
Idea utama ialah apabila purata pergerakan indeks 9 minggu yang cepat melangkaui purata pergerakan indeks 21 minggu yang lebih perlahan, beli kerana ini menunjukkan bahawa trend pasaran mungkin semakin kuat. Kemudian, jika RSI lebih besar daripada 50, pastikan untuk membeli kerana ini bermaksud bahawa harga naik dengan pesat.
Khususnya, apabila EMA 9 minggu di atas EMA 21 minggu dan RSI 14 minggu lebih besar daripada 50, isyarat beli dikeluarkan. Kemudian menggunakan 2% risiko akaun untuk membuka kedudukan, 5% untuk berhenti, 10% untuk berhenti.
Sinyal jual berdasarkan logik sebaliknya: jika EMA 9 minggu turun melalui EMA 21 minggu atau RSI di bawah 50. Ini menunjukkan bahawa trend jangka pendek telah berubah ke arah menurun.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan penunjuk teknologi ganda untuk mengenal pasti peluang dan meningkatkan kualiti isyarat
- RSI membantu mengesahkan trend dan menapis penembusan palsu
- Untuk menjejaki turun naik harga yang lebih besar
- Pengurusan risiko menetapkan hentian dan halangan
- Tracking Stop Loss boleh mengoptimumkan perlindungan keuntungan
Risiko Strategik
- Garis rata laju mungkin menghasilkan lebih banyak bunyi transaksi
- Kemungkinan RSI memberi isyarat yang salah
- Rasio keuntungan dan kerugian terhad kepada 2:1
- Tidak mengambil kira kos urus niaga
- Banyak parameter yang perlu dioptimumkan, seperti jangka masa purata bergerak, parameter RSI dan sebagainya
Ia boleh dioptimumkan dengan menguji kombinasi parameter ini secara sistematik. Ia juga boleh menambah penapis dalam logik bersyarat untuk mengurangkan urus niaga bising. Ia boleh memberikan lebih banyak pengesahan dengan mempertimbangkan faktor asas.
Arah pengoptimuman
- Uji parameter kitaran EMA untuk mencari kombinasi terbaik
- Mengoptimumkan parameter RSI mengurangkan isyarat salah
- Menambah penanda tambahan seperti Bollinger Bandwidth
- Analisis asas untuk meningkatkan kualiti isyarat
- Strategi boleh diperluaskan kepada pelbagai jangka masa seperti perdagangan dalam hari
ringkaskan
Strategi ini menggunakan kekuatan EMA dan RSI untuk mengenal pasti peluang yang berpotensi dalam trend jangka panjang. Ia menyediakan peraturan pengurusan risiko yang jelas yang dapat mengawal risiko setiap perdagangan dengan berkesan.
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Weekly Swing Trading Strategy", overlay=true)
// Entry Indicators
shortEma = ema(close, 9)
longEma = ema(close, 21)
rsiValue = rsi(close, 14)
// Entry Condition
longCondition = crossover(shortEma, longEma) and rsiValue > 50
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Position Sizing (2% risk per trade)
riskPerTrade = 0.02
stopLossPercent = 0.05 // 5% stop loss
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossPrice)
// Profit Target and Trailing Stop
profitTargetPercent = 0.10 // 10% profit target
profitTargetPrice = close * (1 + profitTargetPercent)
trailStopPercent = 0.03 // 3% trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=profitTargetPrice, trail_price=trailStopPercent, trail_offset=trailStopPercent)
// Exit Strategy
exitCondition = crossunder(shortEma, longEma) or rsiValue < 50 // Exit when EMAs cross or RSI drops below 50
strategy.close("Long", when=exitCondition)
plot(shortEma, color=color.red)
plot(longEma, color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.purple)