Trend mengikut strategi berdasarkan perbezaan harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan pada penunjuk harga yang menyimpang, yang digabungkan dengan kawasan Fibonacci retracement, untuk mengenal pasti dan mengesan trend. Apabila harga menyimpang dari satu arah, ia boleh dianggap sebagai trend, yang menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan VWAP sebagai garis tengah harga. Kemudian, berdasarkan turun naik dalam harga, ia mengkalkulasi jarak harga yang berbeza dengan 1.618 kali ganda dan 2.618 kali ganda standard. Ia menghasilkan isyarat polygonal apabila harga menembus turun dari bawah ke atas; ia menghasilkan isyarat kosong apabila harga menembus naik dari atas ke bawah.
Sinyal EXIT berhenti selepas melakukan lebih banyak pengurangan adalah: garis berhenti lebih banyak adalah bawah, garis berhenti kosong adalah atas.
Secara ringkasnya, langkah-langkahnya ialah:
Hitung VWAP sebagai garis tengah harga
Pengiraan perbezaan piawai harga sd sebagai ukuran turun naik harga
Perhitungan atas dan bawah landasan berdasarkan sd: landasan atas adalah VWAP + 1.618*sd dan VWAP + 2.618*sd; landasan bawah adalah VWAP - 1.618*sd dan VWAP - 2.618*sd
Apabila harga dari bawah ke atas menembusi 1.618 kali ke bawah, menghasilkan isyarat melakukan banyak; apabila harga dari atas ke bawah menembusi 1.618 kali ke atas, menghasilkan isyarat melakukan sedikit
Melakukan penutupan kerugian EXIT: harga menembusi 2.618 kali ke bawah; melakukan penutupan kerugian EXIT: harga menembusi 2.618 kali ke atas
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan penunjuk penyimpangan harga untuk menilai dan mengesan trend harga dengan berkesan
Gabungan dengan zon panggilan balik Fibonacci untuk membuat entri entrada dan keluar stop loss lebih jelas
VWAP, yang merupakan sumbu tengah harga, juga meningkatkan nilai rujukan
Dengan penyesuaian parameter, ia boleh disesuaikan dengan pelbagai jenis dan kitaran
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Jika trend berbalik, kerugian besar mungkin berlaku
Penetapan parameter yang tidak betul juga boleh menjejaskan kesan strategi
Risiko Stop Loss Lebih Besar Apabila Harga Bergolak
Kaedah pencegahan:
Mengurangkan tempoh pegangan dengan tepat, menghentikan kerugian tepat pada masanya
Optimumkan parameter, cari kombinasi parameter yang terbaik
Meningkatkan pengurusan kedudukan dan mengawal kerugian tunggal
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Mengelakkan perdagangan berlawanan arah dengan menggunakan indikator trend
Memasuki Mekanisme Pengurusan Kedudukan
Tetapan parameter optimum
Pengoptimuman pengembalian pada pelbagai kitaran masa
ringkaskan
Strategi ini adalah berdasarkan pemikiran harga yang menyimpang, digabungkan dengan VWAP dan Fibonacci standard perbezaan ganda kawasan, untuk mengenal pasti dan mengesan trend. Penghakiman strategi ini lebih jelas dan kawalan risiko lebih jelas berbanding dengan menggunakan satu-satunya indikator seperti garis rata-rata.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)
// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------
fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)
// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol
sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)
Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd
// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------
plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)
fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)
// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------
bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev
//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------
strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))
strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))