Strategi Persilangan Purata Bergerak untuk Menangkap Pembalikan Arah Aliran dengan Tepat
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan sebagai strategi silang mati silang emas, idea utamanya adalah untuk menggunakan dua isyarat indikator teknikal yang kuat, iaitu moving average emas silang dan silang mati dalam dua kitaran yang berbeza untuk menangkap pembalikan trend pasaran, untuk mencapai kesan jual beli rendah.
Prinsip Strategi
Dalam strategi ini, kami mengira purata bergerak sederhana (SMA) 50 dan 200 kitaran. Menurut pemahaman tradisional, apabila garis 50 hari jatuh dari arah atas melalui garis 200 hari, ia dipanggil tanda turun naik. Apabila garis 50 hari pecah dari arah bawah, ia dipanggil tanda turun naik.
Logik perdagangan strategi ini adalah untuk membina kedudukan berdasarkan munculnya kedua-dua isyarat tersebut. Secara khusus, strategi ini akan melakukan shorting apabila berlaku tirai mati tirai, dan melakukan lebih banyak apabila berlaku tirai emas tirai. Dengan demikian, anda boleh mendapat keuntungan berhampiran dengan titik perubahan trend pasaran.
Di samping itu, strategi ini juga menyediakan fungsi jangka masa pengukuran yang boleh disesuaikan. Ini membolehkan kita menguji prestasi strategi dalam jangka masa yang berbeza untuk mengetahui kesan sebenar isyarat silang ini.
Kelebihan Strategik
- Dapat menangkap titik-titik perubahan dalam trend pasaran dengan berkesan, membuka kedudukan yang menguntungkan berhampiran titik-titik penting
- Gabungan silang dua garis rata-rata kitaran yang berbeza digunakan untuk mengelakkan isyarat yang salah
- Menyediakan fungsi pengesanan semula untuk menguji prestasi strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Peta yang jelas, anda dapat melihat secara langsung isyarat silang dan perubahan kedudukan
Risiko Strategik
- Sinyal persilangan rata-rata terlewat dan tidak dapat meramalkan perubahan keadaan yang melampau
- Data pengesanan mungkin berbeza dengan data cakera, prestasi sebenar terhad kepada kos transaksi dan slippage
- Pilihan parameter strategi seperti kitaran garis purata mempunyai kesan yang besar terhadap keputusan
- Perhatian perlu diberikan kepada keadaan asas dan keadaan teknologi, bukan perdagangan automatik
Untuk risiko, kita boleh menyesuaikan parameter garis rata-rata, menggabungkan dengan isyarat penapis indikator lain, melakukan pengurusan dana yang baik, strategi pengesahan di lapangan, untuk mengurangkan risiko sebenar.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Uji gabungan pelbagai kitaran linear
- Meningkatkan penapis seperti jumlah transaksi atau kadar turun naik, mengelakkan laluan biasa
- Menyenaraikan data ekonomi atau berita asas sebagai penapis
- Pertimbangkan strategi penutupan kerugian, seperti penutupan bergerak atau penutupan masa
- Menilai kesan jangka masa yang berbeza
Dengan menguji kesan parameter yang berbeza terhadap prestasi strategi, kita dapat mencari penyelesaian perdagangan silang linear yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan isyarat penunjuk teknikal klasik yang merentasi purata bergerak untuk menangkap titik-titik perubahan pasaran yang penting. Logik strategi mudah dan jelas, tetapi juga menyediakan fungsi pengesanan yang mudah.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("[S_R__9] - Death and Golden Cross", overlay=true)
// Specific Time Date Range For Backtest
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31, group='DATE CONFIG')
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group='DATE CONFIG')
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2023, minval=1800, maxval=2100, group='DATE CONFIG')
endDate = input.int(title='End Date', defval=31, minval=1, maxval=31, group='DATE CONFIG')
endMonth = input.int(title='End Month', defval=12, minval=1, maxval=12, group='DATE CONFIG')
endYear = input.int(title='End Year', defval=2023, minval=1800, maxval=2100, group='DATE CONFIG')
SPECIFIC_DATE = input.bool(title='USE SPECIFIC DATE ?', defval=false, group='DATE CONFIG')
inDateRange = SPECIFIC_DATE ? time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0) : true
// Calculate 50 SMA and 200 SMA
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Detect a Death Cross (50 SMA crossing below 200 SMA)
deathCross = ta.crossunder(sma50, sma200)
// Detect a Golden Cross (50 SMA crossing above 200 SMA)
goldenCross = ta.crossover(sma50, sma200)
// Strategy Execution
if (inDateRange)
if (deathCross)
strategy.entry("Death Cross long", strategy.short)
if (goldenCross)
strategy.entry("Golden Cross short", strategy.long)
// Plot SMAs
plot(sma50, color=color.red, title="50 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")
// Plotting Death Cross signal
plotshape(series=deathCross and inDateRange, title="Death Cross Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="DEATH CROSS")
// Plotting Golden Cross signal
plotshape(series=goldenCross and inDateRange, title="Golden Cross Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.labelup, text="GOLDEN CROSS")