1. Persegi
  2. Strategi Garis Kelebihan Pengesahan Purata Bergerak Berganda

Strategi Garis Kelebihan Pengesahan Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-23 10:49:57
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi trend-mengikuti jangka panjang sahaja yang menghasilkan isyarat dagangan melalui pengesahan ganda penunjuk Aroon dan garis purata bergerak regresi linear (LSMA).

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan persilangan jalur atas dan bawah penunjuk Aroon untuk menentukan arah trend. Isyarat beli dihasilkan apabila jalur atas melintasi di atas jalur bawah dari bawah. Isyarat jual dihasilkan apabila jalur atas melintasi di bawah jalur bawah dari atas. Untuk mengelakkan pecah palsu, strategi ini juga memperkenalkan garis LSMA sebagai hakim tambahan. Isyarat beli hanya dicetuskan apabila harga penutupan di atas LSMA.

Khususnya, peraturan untuk menghasilkan isyarat perdagangan adalah:

  1. Isyarat kemasukan panjang: Band atas melintasi di atas band bawah (penunjuk Aroon menentukan trend menaik) dan harga penutupan hari berada di atas garis LSMA (harga penutupan berada dalam trend menaik).

  2. Isyarat keluar panjang: Garis atas melintasi di bawah jalur bawah (penunjuk Aroon menentukan trend menurun) dan harga penutupan hari di bawah garis LSMA (harga penutupan berada dalam trend menurun).

Kelebihan

  1. Menggunakan penunjuk Aroon untuk menentukan trend mengelakkan gangguan bunyi
  2. Menambah baris LSMA untuk menapis pecah palsu
  3. Hanya panjang, selaras dengan kenaikan jangka panjang pasaran yang lebih luas
  4. Parameter mudah, mudah dilaksanakan

Risiko

  1. Hanya membuat masa yang lama, sukar untuk mendapat keuntungan di pasaran sampingan
  2. Parameter tetap boleh membawa kepada pemasangan berlebihan
  3. Sukar untuk memotong kerugian tepat pada masanya apabila trend berbalik

Untuk mengurangkan risiko, stop loss boleh ditambahkan, atau penunjuk lain boleh digunakan untuk menentukan pembalikan trend dan memotong kerugian dalam masa.

Arahan pengoptimuman

  1. Pertimbangkan untuk menambah peluang shorting untuk mendapat keuntungan daripada pasaran yang jatuh
  2. Penunjuk ujian dengan parameter kitaran yang berbeza
  3. Tambah modul pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik

Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah strategi pengesahan dua trend yang agak mudah dan praktikal. Menggunakan Aroon untuk menentukan trend dan LSMA untuk menapis bunyi bising adalah mudah. Dengan penyesuaian parameter yang betul, ia dapat mencapai hasil yang baik. Ia sesuai untuk memegang jangka menengah hingga panjang untuk mengelakkan bunyi bising. Dengan menambahkan modul seperti stop loss, strategi boleh dioptimumkan lagi untuk memperkuat kekuatannya dan mengurangkan risiko.

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title = "Aroon Strategy long only", overlay = true,  pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)

//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

//INPUTS

length = input(15, minval=1, title="Aroon Legnth")
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length

lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=20)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)


long = crossover(upper,lower) and close > lsma
longexit = crossunder(upper,lower) and close < lsma

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=long)
    strategy.close("long",when=longexit)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi