1. Persegi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-23 12:00:04
Tag:

img

Ringkasan

Logika Strategi

Kelebihan

  2. Penapis ganda saluran SMA dan ATR memastikan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai, mengurangkan isyarat palsu.

  3. Parameter boleh dioptimumkan untuk memaksimumkan penangkapan pergerakan harga menaik dan menurun untuk keuntungan perdagangan trend.

  5. Merangkumi kedua-dua perdagangan panjang dan pendek untuk mendapat keuntungan daripada trend naik dan turun.

Analisis Risiko

  1. Perdagangan penembusan saluran cenderung mengalami kerugian pada titik pembalikan utama jika penembusan ternyata palsu.

  2. SMA mempunyai risiko sistemik untuk perubahan pasaran yang tertinggal. Harga mungkin sudah jatuh tetapi SMA belum turun.

  3. Parameter ATR yang buruk dan tetapan pekali boleh menyebabkan julat saluran yang tidak rasional.

  4. Kerugian pendek yang berterusan dalam trend kenaikan pasaran bull, dan kerugian panjang yang berterusan dalam trend penurunan pasaran bear.

Penyelesaian yang mungkin:

  1. Sesuaikan kekerapan dagangan atau tambah penapis untuk mengelakkan kerugian daripada pecah palsu.

  2. Tambah pengesahan silang dengan MACD, KDJ untuk mengelakkan risiko kelewatan sistemik SMA.

  3. Mengoptimumkan tempoh dan pekali ATR untuk memastikan julat saluran yang munasabah.

  4. Tentukan rejim pasaran keseluruhan untuk bias trend.

Peluang Peningkatan

Beberapa cara strategi ini boleh ditingkatkan:

  1. Tambah penapis penunjuk tambahan untuk mengurangkan whipsaws pecah palsu, menggunakan MACD, KDJ dll untuk mengesahkan isyarat.

  3. Menggabungkan stop loss automatik untuk mengawal kerugian maksimum setiap perdagangan.

  4. Potong kerugian dengan cepat apabila harga menyimpang dari garis asas SMA.

  5. Menggabungkan analisis trend jangka masa yang lebih tinggi untuk menentukan bias bull / bear untuk arah pecah. Sebagai contoh, gunakan mingguan untuk menentukan trend keseluruhan untuk entri pecah harian.

Ringkasan

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan

//@version=5
strategy(title="ATR Channel Breakout")

smaLength = input.int(150, title="SMA Length")
atrLength = input.int(30, title="ATR Length")

ubOffset = input.float(4, title="Upperband Offset", step=0.50)
lbOffset = input.float(4, title="Lowerband Offset", step=0.50)


smaValue = ta.sma(close, smaLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)

upperBand = smaValue + (ubOffset * atrValue)
lowerBand = smaValue - (lbOffset * atrValue)


plot(smaValue, title="SMA", color=color.orange)
plot(upperBand, title="UB", color=color.green, linewidth=2)
plot(lowerBand, title="LB", color=color.red, linewidth=2)


enterLong = ta.crossover(close, upperBand)
exitLong  = ta.crossunder(close, smaValue)


enterShort = ta.crossunder(close, lowerBand)
exitShort  = ta.crossover(close, smaValue)


if enterLong
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if enterShort
    strategy.entry("Short", strategy.short)


if exitLong
    strategy.close("Long", "Close Long")

if exitShort
    strategy.close("Short", "Close Short")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi