Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penembusan saluran ATR

Gambaran keseluruhan

Strategi ini berdasarkan pengiraan saluran yang terbentuk oleh purata gelombang sebenar ((ATR)). Secara khusus, adalah pengiraan garis rata-rata SMA untuk satu tempoh tertentu, kemudian menggunakan nilai ATR untuk menentukan saluran naik ke bawah, melakukan lebih banyak apabila harga menembusi saluran atas, membuat kosong apabila harga jatuh ke bawah saluran, dan melonggarkan apabila harga jatuh kembali ke bawah garis rata-rata SMA.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan saluran rata-rata gelombang sebenar (ATR). Indeks ATR dapat mencerminkan turun naik pasaran dan pergerakan harga saham dengan berkesan, dan biasanya digunakan untuk menentukan garis berhenti dan sasaran keuntungan. Strategi pertama mengira garis rata-rata SMA untuk n kitaran (standard 150 kitaran) dan kemudian menentukan di mana saluran naik dan turun berdasarkan nilai ATR dan faktor rujukan.

Garis atas = Garis purata SMA + nilai ATR × faktor Garis atas ((default4) Jalur bawah = garis rata-rata SMA - nilai ATR × faktor laluan bawah ((default4)

Apabila harga saham naik, menunjukkan bahawa harga saham mula memasuki saluran trend, menunjukkan bahawa harga saham akan terus naik, ketika ini melakukan lebih banyak; apabila harga saham turun, menunjukkan bahawa harga saham mula berbalik turun, ketika ini melakukan kosong. Isyarat kedudukan rata adalah untuk melonggarkan semua banyak pesanan apabila harga saham jatuh kembali di bawah garis rata-rata SMA; apabila harga saham pecah semula di atas garis rata-rata SMA, semua pesanan kosong jatuh.

Kelebihan Strategik

1. Menggunakan purata gelombang sebenar ATR sebagai rujukan ruang saluran, dapat menangkap turun naik pasaran dengan lebih tepat. ATR dapat mengukur turun naik pasaran dengan berkesan, sehingga menetapkan ruang saluran yang lebih sesuai.

2. Garis rata SMA + saluran ATR, penapisan berganda memastikan isyarat perdagangan lebih dipercayai. Isyarat perdagangan dikeluarkan hanya apabila harga menembusi saluran dan turun, mengelakkan isyarat palsu yang tidak perlu.

3. Dengan mengoptimumkan parameter, anda dapat memanfaatkan peluang kenaikan dan penurunan harga saham untuk memanfaatkan kecenderungan. Lebar saluran dan kitaran boleh dioptimumkan.

4. Logik strategi mudah difahami, mudah difahami, dan mudah dilaksanakan. Pemikiran untuk melakukan banyak kerja kosong berdasarkan penilaian indikator dan saluran sangat intuitif.

5. Strategi perdagangan dua hala yang merangkumi banyak shorting, yang boleh memperoleh keuntungan dalam keadaan kenaikan dan penurunan harga saham.

Analisis risiko

1. Transaksi penembusan saluran mudah mengalami kerugian di titik-titik penting. Jika penembusan adalah penembusan palsu, kerugian yang lebih besar mungkin berlaku dalam jangka pendek.

2. SMA rata-rata mempunyai risiko sistemik yang besar dan tidak dapat mencerminkan perubahan pasaran tepat pada masanya. Harga mungkin telah memasuki trend menurun tetapi SMA rata-rata belum bertukar.

3. ATR dan faktor parameter yang tidak betul akan menjejaskan keabsahan ruang laluan.

4. Dalam pasaran bull bullish, dagangan kosong akan terus rugi. Sebaliknya, dalam pasaran bearish, dagangan kosong akan terus rugi.

Penyelesaian untuk menghadapi risiko:

1. Sesuai menyesuaikan frekuensi perdagangan untuk mengurangkan risiko penembusan palsu. Atau menetapkan syarat penapisan kedua untuk mengelakkan kerugian pada titik-titik penting.

2. Menggabungkan MACD, KDJ dan lain-lain, untuk mengesahkan dua kali ganda pada SMA, mengelakkan risiko sistematik.

3. Buat pengoptimuman parameter, pilih kitaran ATR yang sesuai dan faktor laluan, pastikan ruang laluan masuk akal.

4. Berdasarkan struktur pasaran skala besar, pilih arah perdagangan trend.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:

1. Tambah penapis petunjuk teknikal lain untuk mengelakkan penembusan palsu. Anda boleh mengesan isyarat petunjuk seperti MACD, KDJ dan lain-lain pada masa yang sama dengan penembusan saluran, melakukan pengesahan berlapis.

2. Mengoptimumkan parameter ATR dan faktor laluan untuk menjadikan ruang laluan lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa. Ini memerlukan banyak pengulangan dan pengoptimuman untuk menentukan kombinasi parameter terbaik.

3. Tambah strategi hentian automatik untuk mengawal risiko kerugian maksimum dalam perdagangan tunggal. Hentian bergerak adalah pilihan yang biasa.

4. Ia boleh berhenti tepat pada masanya apabila trend menyimpang. Sebagai contoh, ia boleh berhenti apabila harga keluar dari garis rata-rata SMA melebihi julat tertentu.

5. Gabungan dengan petunjuk analisis struktur pasaran yang lebih besar, membezakan perdagangan pecah yang dilakukan di arah yang sesuai. Sebagai contoh, menentukan trend di peringkat garis lingkaran, dan kemudian melakukan perdagangan pecah dalam sehari.

ringkaskan

Strategi ini berdasarkan pada bentuk dua hala saluran SMA + saluran ATR, perdagangan ke arah yang sesuai ketika harga melintasi saluran naik dan turun, merupakan strategi pemecahan saluran yang tipikal. Kelebihannya adalah penapisan dua indikator, isyarat pemecahan agak dipercayai; Kelemahannya adalah terdapat risiko beberapa tahap pemecahan palsu.