Strategi perdagangan automatik panjang dan pendek berdasarkan pangsi harian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan pada harga tertinggi dan harga terendah yang digariskan pada dua garis garis, sebagai asas untuk keputusan berlubang. Apabila harga melintasi garis harga tertinggi, lakukan lebih banyak; apabila harga melintasi garis harga terendah, lakukan lebih banyak.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan titik-titik pusat garisan matahari untuk menilai polygon. Garis-garis yang disebut garisan pusat garisan adalah harga tertinggi dan harga terendah semalam. Kedua-dua garis ini membentuk satu kawasan perdagangan, dan jika harga hari ini menembusi salah satu daripada kedua-dua titik, maka ia dapat menentukan bahawa trend telah berubah.
Secara khusus, logik utama strategi ini adalah seperti berikut:
- Garis harga tertinggi: melukis garis harga tertinggi semalam, jika harga penutupan hari ini menembusi garis itu, ia adalah isyarat berbilang
- Garis harga terendah: melukis garis harga terendah semalam, jika harga penutupan hari ini menembusi garis itu sebagai isyarat kosong
- Masukkan banyak mata: buka lebih banyak kedudukan apabila harga penutupan melintasi garis harga tertinggi
- Kemasukan kosong: Kemasukan kosong apabila harga ditutup di bawah garis harga terendah
- Hentikan: Hentikan berbilang kepala terletak berhampiran garis harga terendah, Hentikan kepala kosong terletak berhampiran garis harga tertinggi
Dengan cara ini, ia dapat menangkap trend melalui penembusan harga tertinggi dan terendah, yang membolehkan pertukaran automatik.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Strategi yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Perdagangan berdasarkan talian harian, jangka masa yang panjang, tidak mudah diganggu oleh bunyi talian pendek
- Bertukar secara automatik untuk mengelakkan pasaran bukan trend
- Pendahuluan yang jelas untuk mengawal risiko
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Perdagangan dalam talian berkala dan tidak dapat menghentikan kerugian dalam masa yang tepat
- Penembusan palsu boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu
- Penyimpanan terlalu lama boleh menyebabkan kerugian meningkat
Untuk mengatasi risiko ini, kita boleh mengoptimumkan beberapa aspek:
- Pengesahan untuk menambah tanda-tanda frekuensi yang lebih tinggi pada masa yang sama dengan penembusan Sun Line
- Mengoptimumkan parameter penembusan yang ditentukan, menapis beberapa penembusan palsu
- Hentikan kerosakan tepat pada masanya dengan cara bergerak atau trailer
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
- Ujian semula boleh dilakukan pada lebih banyak varieti dan data yang lebih lama untuk mengesahkan kestabilan strategi
- Ia juga boleh digunakan untuk meneroka penggunaan penanda aras yang lain, seperti corridor, Brinks, dan sebagainya.
- Ia boleh digabungkan dengan jumlah dagangan untuk mengelakkan banyak penembusan.
- Lebih banyak penapis boleh ditambah untuk mengurangkan kemungkinan penembusan palsu
- Anda boleh mencuba kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi ini adalah berdasarkan kepada idea simpul sun-line, mewujudkan pertukaran automatik pelbagai ruang. Logik strategi jelas dan mudah difahami, dengan pengoptimuman dapat meningkatkan kestabilan lebih lanjut. Para pelabur dapat memilih parameter yang sesuai untuk digunakan dalam perdagangan cakera mata wang berdasarkan pilihan risiko mereka sendiri.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DEX Strategy", shorttitle = "DEX str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
showlines = input(true, title = "Show lines")
showbg = input(false, title = "Show background")
showday = input(false, title = "Show new day")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//New day trand
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
newday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', time)
//Lines
uplevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high)
dnlevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low)
upcolor = uplevel == uplevel[1] and showlines ? lime : na
dncolor = dnlevel == dnlevel[1] and showlines? red : na
plot(uplevel, offset = 1, linewidth = 2, color = upcolor)
plot(dnlevel, offset = 1, linewidth = 2, color = dncolor)
//Background
size = strategy.position_size
col = time == newday + 86400000 and showday ? blue : showbg and size > 0 ? lime : showbg and size < 0 ? red : na
bgcolor(col)
//Orders
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if uplevel > 0 and dnlevel > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, stop = uplevel, when = truetime)
strategy.entry("Close", strategy.short, needshort ? lot : 0, stop = dnlevel, when = truetime)