1. Persegi
  2. Strategi Perpindahan Indeks Momentum dan Takut

Strategi Perpindahan Indeks Momentum dan Takut

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-23 14:27:23
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menilai trend pasaran dengan mengira persilangan antara penunjuk momentum dan indeks ketakutan, dan mengeluarkan isyarat jual apabila kedua-dua penunjuk membuat persilangan khusus untuk menangkap kemerosotan tajam.

Prinsip Strategi

  1. Mengira penunjuk momentum 50 tempoh. Ia mewakili perubahan harga berbanding 50 tempoh lalu.

  2. Hitung indeks ketakutan yang dikoreksi 22 tempoh. Ia mewakili kebimbangan pasaran melalui nisbah harga tertinggi dan terendah.

  3. Apabila indikator momentum melintasi di bawah indeks ketakutan, ia menunjukkan tekanan menurun di pasaran.

  4. Jika momentum terus jatuh ke zon bahaya (antara -5 dan 5), isyarat jual yang kuat dikeluarkan.

Analisis Kelebihan

  1. Menggunakan indeks ketakutan, penunjuk sentimen pasaran, dapat menentukan perubahan struktural di pasaran dengan berkesan.

  2. Penunjuk momentum boleh menilai kelajuan dan besar perubahan harga dan bantuan dalam menentukan perubahan trend.

  3. Menggabungkan dua jenis penunjuk yang berbeza dapat meningkatkan ketepatan mengenal pasti peristiwa tiba-tiba.

  4. Penyesuaian parameter membolehkan penyesuaian yang fleksibel kepada persekitaran pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

  1. Persalinan indeks ketakutan dan momentum tidak menjamin setiap penurunan yang besar. penunjuk lain perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan akhir.

  2. Tiada stop loss selepas jualan gagal untuk mengawal kerugian dengan berkesan.

  3. Strategi ini hanya sesuai untuk menangkap kemalangan tiba-tiba.

Arahan pengoptimuman

  1. Tetapkan stop loss selepas menjual untuk mengawal kerugian.

  2. Tambah penunjuk lain untuk menilai dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, contohnya, jumlah, jalur Bollinger.

  3. Tambah isyarat kemasukan semula untuk membolehkan strategi untuk menjalankan kitaran jangka panjang.

  4. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

Ringkasan

Strategi ini mengeluarkan amaran penurunan pasaran melalui persilangan penunjuk momentum dan indeks ketakutan. Ia dapat menangkap kejatuhan pasaran secara berkesan. Tetapi strategi ini hanya sesuai untuk penggunaan jangka pendek tanpa mekanisme keluar dan kawalan risiko. Penambahbaikan lanjut diperlukan untuk menjadikannya strategi jangka panjang yang mampan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades

//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. 
//This is best used as a daily time frame indicator

//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )

//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
 
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
 
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
 
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) 
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
 
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end   = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)

//Momentum 
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
 
//VIX
Long2  = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)

//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") 

//Entry and Exit
if true
    strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
 
strategy.close("SELL", when = Long2)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi