Strategi penembusan momentum berdasarkan purata bergerak dan pertimbangan kitaran
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan pengiraan purata EMA dari pelbagai kitaran untuk menentukan tahap kitaran yang sedang berlaku, dan kemudian menggabungkan ATR untuk membuat penilaian terobosan, untuk mencapai perdagangan yang mengikuti trend dengan kebarangkalian tinggi.
Prinsip Strategi
- Hitung garis 5, 20 dan 40 hari 3 garis rata-rata EMA
- Dengan membandingkan hubungan saiz 3 garis rata-rata, anda boleh menilai bahawa pasaran kini berada dalam salah satu daripada 6 fasa kitaran yang berbeza
- Garis 5 hari> Garis 20 hari> Garis 40 hari adalah kitaran 1.
- Garis 20 hari> Garis 5 hari> Garis 40 hari adalah kitaran 2. ……
- Setelah menentukan kitaran, kemudian mengira ATR dan menetapkan ATR kali sebagai standard penembusan
- Sinyal beli dihasilkan apabila harga melebihi ATR trailing stop BAR sebelumnya
- Sinyal jual dihasilkan apabila harga jatuh di bawah satu bar dari ATR trailing stop
- Dengan penilaian gabungan seperti ini, peluang tinggi untuk perdagangan trend-tracking dapat dicapai
Kelebihan Strategik
- Penghakiman kitaran meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
Dengan menilai hubungan saiz antara garis rata-rata EMA yang berbeza, anda dapat menilai dengan berkesan tahap kitaran pasaran yang sedang anda alami, dan mengelakkan isyarat yang salah dalam kitaran yang tidak sesuai.
- ATR berjaya memfilterkan isyarat palsu
Indeks ATR dapat menyatakan turun naik pasaran dengan berkesan, menetapkan ATR beberapa kali ganda sebagai standard penembusan, dan dapat menyaring banyak isyarat penembusan palsu.
- Keputusan Portfolio Mencipta Peluang Dagangan Berprobabiliti Tinggi
Penghakiman kitaran dan penghakiman penembusan ATR secara organik meningkatkan kebarangkalian menghasilkan isyarat, dan dengan itu meningkatkan kebarangkalian keuntungan perdagangan.
Risiko Strategik
- Parameter yang lebih sukar untuk dioptimumkan
Oleh kerana terdapat banyak parameter dalam strategi, pengoptimuman lebih sukar, dan parameter yang tidak betul boleh mempengaruhi prestasi strategi.
- Kemunduran tertentu
Dalam keadaan pasaran yang berubah dengan cepat, EMA dan ATR mempunyai ketinggalan yang boleh menyebabkan isyarat yang salah atau peluang yang hilang.
- Keperluan untuk penghentian yang ketat
Mana-mana penunjuk teknikal sukar untuk mengelakkan sepenuhnya penjanaan isyarat yang salah, dan perlu menetapkan stop loss yang ketat untuk mengawal risiko.
Arah pengoptimuman strategi
- Parameter untuk pengoptimuman lanjut
Mengoptimumkan parameter dengan data sejarah yang lebih kaya untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
- Peningkatan daya tahan
Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter ATR secara automatik mengikut turun naik pasaran untuk meningkatkan daya serap strategi.
- Gabungan dengan Indeks Lain
Anda boleh cuba menggabungkan kadar turun naik, jumlah lalu lintas dan lain-lain petunjuk untuk membantu penilaian, meningkatkan kualiti isyarat.
ringkaskan
Strategi ini menetapkan piawaian pemecahan momentum melalui kitaran penghakiman rata-rata EMA dan penunjuk ATR, untuk mencapai perdagangan yang mengikuti trend dengan kebarangkalian yang tinggi. Ia mempunyai kelebihan seperti kitaran penghakiman, penapis isyarat palsu, dan peningkatan kualiti isyarat. Tetapi terdapat juga risiko yang sukar untuk mengoptimumkan parameter, seperti ketinggalan, yang memerlukan pengoptimuman parameter lebih lanjut, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan lain-lain untuk memperbaiki strategi.
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kgynofomo
//@version=5
strategy(title="[Salavi] | Andy Advance Pro Strategy",overlay = true)
ema_short = ta.ema(close,5)
ema_middle = ta.ema(close,20)
ema_long = ta.ema(close,40)
cycle_1 = ema_short>ema_middle and ema_middle>ema_long
cycle_2 = ema_middle>ema_short and ema_short>ema_long
cycle_3 = ema_middle>ema_long and ema_long>ema_short
cycle_4 = ema_long>ema_middle and ema_middle>ema_short
cycle_5 = ema_long>ema_short and ema_short>ema_middle
cycle_6 = ema_short>ema_long and ema_long>ema_middle
bull_cycle = cycle_1 or cycle_2 or cycle_3
bear_cycle = cycle_4 or cycle_5 or cycle_6
// label.new("cycle_1")
// bgcolor(color=cycle_1?color.rgb(82, 255, 148, 60):na)
// bgcolor(color=cycle_2?color.rgb(82, 255, 148, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_3?color.rgb(82, 255, 148, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_4?color.rgb(255, 82, 82, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_5?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_6?color.rgb(255, 82, 82, 60):na)
// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(7, title='ATR Period')
h = false
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
atr = ta.atr(14)
atr_length = input.int(25)
atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_length)
atr_valid = atr_rsi>50
long_condition = buy and bull_cycle and atr_valid
short_condition = sell and bear_cycle and atr_valid
Exit_long_condition = short_condition
Exit_short_condition = long_condition
if long_condition
strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here")
if Exit_long_condition
strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out")
// strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here")
// strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out")
if short_condition
strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here")
// strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss)
if Exit_short_condition
strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out")
// strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here")
// strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out")
inLongTrade = strategy.position_size > 0
inLongTradecolor = #58D68D
notInTrade = strategy.position_size == 0
inShortTrade = strategy.position_size < 0
// bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(long_condition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(short_condition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
//atr > close *0.01* parameter