1. Persegi
  2. Strategi Volatiliti dan Pengesanan Trend Melalui Kerangka Masa Berdasarkan Williams VIX dan DEMA

Strategi Volatiliti dan Pengesanan Trend Melalui Kerangka Masa Berdasarkan Williams VIX dan DEMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-23 15:02:30
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mula-mula mengira penunjuk Williams VIX dengan mendapatkan perbezaan antara harga tertinggi dan harga terendah dalam tempoh tertentu dibahagikan dengan harga tertinggi. Kemudian, menggabungkan idea penyimpangan standard dari Bollinger Bands, ia menetapkan jalur atas dan bawah. Pada masa yang sama, ia menetapkan julat keuntungan berdasarkan percentile dalam tempoh tertentu. Dalam bahagian kemasukan, apabila harga melintasi bawah jalur atas dan lebih rendah daripada penunjuk DEMA, ia pergi panjang. Apabila harga melintasi di atas jalur bawah dan lebih tinggi daripada penunjuk DEMA, ia pergi pendek.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk Williams VIX untuk mengukur turun naik pasaran dan risiko, sementara menggunakan penunjuk DEMA untuk menilai trend harga.

Pertama, formula pengiraan untuk penunjuk Williams VIX adalah:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

Di mana n adalah tempoh parameter. Penunjuk ini mencerminkan turun naik antara harga tertinggi dan harga terendah dalam tempoh tertentu. Semakin tinggi nilai, semakin besar turun naik dan risiko yang lebih tinggi.

Pada asas ini, strategi menggunakan idea Bollinger Bands. Band atas ditetapkan sebagai band tengah + n kali penyimpangan standard, dan band bawah ditetapkan sebagai band tengah - n kali penyimpangan standard. Apabila harga mendekati band atas, ia menunjukkan peningkatan turun naik dan peluang panjang; apabila harga mendekati band bawah, ia menunjukkan turun naik kontrak dan peluang pendek.

Di samping itu, strategi juga menetapkan julat mengambil keuntungan berdasarkan prinsip persepsi selama satu tempoh. Sebagai contoh, persepsi 90 bermaksud harga 90% terkini dalam tempoh statistik. Apabila harga melebihi persepsi ini, ia menunjukkan turun naiknya cukup besar dan sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan mengambil keuntungan.

Dalam strategi dagangan sebenar, ia menggabungkan penunjuk DEMA untuk menilai trend. Ia hanya pergi lama apabila harga melintasi di bawah jalur atas dan lebih rendah daripada DEMA; ia hanya pergi pendek apabila harga melintasi di atas jalur bawah dan lebih tinggi daripada DEMA.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penunjuk Williams VIX yang menilai turun naik, Bollinger Bands berdasarkan penyimpangan standard, dan penunjuk DEMA yang menilai trend, menjadikannya sangat komprehensif untuk memahami dua faktor pasaran utama: risiko dan trend.

Khususnya, Williams VIX digabungkan dengan jalur atas dan bawah BB boleh membuat penilaian risiko dan turun naik; penunjuk DEMA boleh menentukan arah trend harga; tetapan julat mengambil keuntungan boleh mengunci keuntungan dan mengelakkan terlalu tamak.

Oleh itu, strategi ini sangat baik dalam menangkap risiko dan trend. Ia bukan sahaja memilih masa kemasukan yang lebih baik, tetapi juga mengelakkan risiko pembalikan apabila keuntungan yang baik telah dibuat melalui julat keuntungan, menjadikannya strategi yang stabil dan konservatif.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa penunjuk turun naik dan penunjuk trend mungkin berlainan. iaitu apabila penunjuk Williams VIX menunjukkan peningkatan turun naik dan harga mendekati jalur atas atau bawah BB, penilaian penunjuk DEMA bertentangan dengannya. Sebagai contoh, turun naik menunjukkan peluang panjang tetapi DEMA menunjukkan trend menurun. Mungkin ada kerugian dalam situasi seperti ini.

Di samping itu, tetapan julat keuntungan yang terlalu konservatif juga boleh menjejaskan keuntungan strategi.

Arahan pengoptimuman

Kita boleh mempertimbangkan untuk membuat parameter rentang keuntungan yang boleh disesuaikan untuk persekitaran pasaran yang berbeza. khususnya, di pasaran yang terikat dengan rentang, dengan tepat menaikkan parameter persentil untuk memperluaskan rentang mengambil keuntungan. tetapi di pasaran yang jelas, menurunkan parameter persentil untuk mengambil keuntungan dalam masa.

Juga, kita boleh mempertimbangkan penambahan penunjuk lain untuk menilai trend. Apabila DEMA asal menyimpang dari penunjuk baru, hentikan kedudukan pembukaan untuk mengelakkan kerugian daripada isyarat palsu.

Kesimpulan

Strategi ini secara komprehensif menggunakan penunjuk turun naik, prinsip-prinsip penyimpangan standard, penilaian trend dan idea mengambil keuntungan untuk menangani risiko pasaran dan perubahan trend dengan sangat baik. Ia stabil dan konservatif, sesuai untuk pegangan jangka panjang. Melalui pengoptimuman parameter, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2023-12-23 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("VIX and DEMA", overlay=false)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
multupper = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
multlow = input(2.0,minval=1,maxval=5,title="BB STD LOW")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100

sDevupper = multupper * stdev(wvf, bbl)
sDevlow = multlow *stdev(wvf,bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDevlow
upperBand = midLine + sDevupper

rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
price=close 


plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)

yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


lengthema = input(50, minval=1)
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, lengthema)
e2 = ema(e1, lengthema)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, color=green)


if ((crossunder(wvf,upperBand) ) and (price<dema) ) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="AL")
    
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if   ((( (wvf<lowerBand) ) and  (price>dema) ) ) 

    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi