Strategi perdagangan tempoh silang berdasarkan penunjuk William VIX dan penunjuk DEMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini pertama-tama mendapatkan penunjuk William VIX dengan mengira perbezaan antara harga tertinggi dan terendah dalam satu tempoh tertentu dan membahagikan dengan harga tertinggi. Kemudian menggabungkan prinsip perbezaan piawaian Brinband, menetapkan uptrend dan downtrend.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan Indeks William VIX untuk menilai turun naik dan risiko pasaran, ditambah dengan Indeks DEMA untuk menilai trend harga.
Pertama, formula pengiraan William VIX adalah:
WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100
Di mana n adalah bilangan tempoh parameter. Penunjuk ini mencerminkan turun naik antara harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin besar turun naiknya, semakin tinggi risikonya.
Atas dasar ini, strategi ini menggunakan pemikiran Brin. Ia menetapkan uptrend sebagai uptrend + n kali standard deviation, dan downtrend sebagai uptrend - n kali standard deviation. Apabila harga mendekati uptrend, ia menunjukkan peluasan turun naik dan peluang lebih banyak; apabila harga mendekati downtrend, ia menunjukkan pengecutan turun naik dan peluang kosong.
Di samping itu, strategi ini juga menetapkan kawasan berhenti berdasarkan prinsip peratusan dalam tempoh tertentu. Sebagai contoh, 90 titik adalah 90% harga terkini dalam tempoh statistik. Apabila harga melebihi bahagian ini, menunjukkan bahawa turun naiknya sudah cukup besar dan boleh dipertimbangkan berhenti.
Dalam strategi dagangan tertentu, menggabungkan trend penghakiman penunjuk DEMA. Hanya lakukan lebih banyak apabila harga melintasi dari atas dan di bawah DEMA; hanya lakukan kosong apabila harga melintasi dari bawah dan di atas DEMA.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini menggabungkan penunjuk William VIX untuk menilai turun naik, Brinbands berdasarkan prinsip perbezaan piawai dan penunjuk DEMA untuk menilai trend, yang sangat komprehensif, untuk lebih memahami dua elemen utama pasaran: risiko dan trend.
Khususnya, William VIX dan Brin membawa kombinasi ke bawah untuk menilai risiko turun naik; DEMA untuk menentukan arah trend harga; dan seting jangkauannya untuk mengunci keuntungan dan menolak keserakahan berlebihan.
Oleh itu, strategi ini berfungsi dengan baik dalam kedua-dua aspek risiko dan trend, bukan sahaja untuk memilih masa masuk yang lebih baik, tetapi juga untuk mengelakkan risiko pembalikan yang telah mendapat keuntungan yang lebih baik melalui julat berhenti, boleh dikatakan sebagai strategi konservatif yang stabil.
Analisis risiko strategi
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa indikator turun naik dan indikator trend mungkin berselisih. Iaitu, apabila indikator William VIX menunjukkan peningkatan turun naik, dan harga mendekati Bollinger Bands ke atas atau ke bawah, penilaian indikator DEMA dan ketidakkonsistenannya.
Di samping itu, penyetempatan terhad dalam penyetempatan terhad juga boleh menjejaskan keuntungan strategi. Jika penyetempatan parameter yang terlalu rendah, sukar untuk mencetuskan penyetempatan, sehingga tidak dapat mengunci keuntungan.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan parameter julat penangguhan sebagai parameter yang boleh disesuaikan, yang boleh disesuaikan dalam keadaan pasaran yang berbeza. Khususnya, dalam keadaan yang bergolak, anda boleh meningkatkan parameter penempatan dengan sewajarnya, dan mengembangkan julat penangguhan; tetapi dalam keadaan yang jelas, parameter penangguhan harus dikurangkan, dan penangguhan dilakukan tepat pada masanya.
Di samping itu, juga boleh dipertimbangkan untuk menambah petunjuk lain untuk menilai trend, apabila petunjuk DEMA yang asal dan penunjuk baru tidak selaras, menangguhkan simpanan untuk mengelakkan kerugian yang disebabkan oleh isyarat palsu.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator turun naik, prinsip standard deviasi, penilaian trend dan pemikiran berhenti, yang dapat menanggapi risiko dan perubahan trend pasaran dengan baik. Ia stabil dan konservatif, sesuai untuk memegang jangka panjang. Dengan pengoptimuman parameter, anda dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2023-12-23 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("VIX and DEMA", overlay=false)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
multupper = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
multlow = input(2.0,minval=1,maxval=5,title="BB STD LOW")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDevupper = multupper * stdev(wvf, bbl)
sDevlow = multlow *stdev(wvf,bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDevlow
upperBand = midLine + sDevupper
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
price=close
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
lengthema = input(50, minval=1)
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, lengthema)
e2 = ema(e1, lengthema)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, color=green)
if ((crossunder(wvf,upperBand) ) and (price<dema) )
strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
strategy.cancel(id="MMAL")
if ((( (wvf<lowerBand) ) and (price>dema) ) )
strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SAT")
else
strategy.cancel(id="MMSAT")