Strategi pelarian berayun berdasarkan purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi penembusan bergolak berdasarkan garis rata-rata. Strategi ini dilakukan dengan mengira purata bergerak dari pelbagai tempoh harga untuk menentukan sama ada harga menembusi garis rata-rata kritikal.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan teori garis rata. Rata-rata bergerak adalah alat analisis yang biasa digunakan dalam analisis teknikal, ia menyaring data harga yang menyaring kebisingan bunyi pergerakan harga jangka pendek, mencerminkan arah trend utama harga. Rata-rata bergerak cepat mencerminkan trend harga jangka pendek, rata-rata bergerak perlahan mencerminkan trend harga jangka panjang.
Strategi ini adalah menggunakan prinsip ini, menetapkan dua parameter yang berbeza EMA rata-rata, satu tempoh yang singkat sebagai garis cepat, satu tempoh yang panjang sebagai garis perlahan. Strategi ini telah ditetapkan masing-masing panjang 9 dan 26 EMA rata-rata pengiraan sebagai garis peralihan dan garis asas. Apabila jangka pendek EMA lebih banyak, menunjukkan harga jangka pendek lebih tinggi daripada jangka panjang harga, tergolong dalam pelbagai isyarat; apabila jangka pendek EMA di bawah EMA jangka panjang EMA kosong, menunjukkan harga jangka pendek adalah lebih rendah daripada jangka panjang harga, tergolong dalam isyarat kosong.
Dengan cara ini, strategi ini menilai kemungkinan titik perubahan harga dengan meneroka EMA dengan pantas untuk menangkap peluang trend harga jangka pendek.
Analisis kelebihan strategi
- Menggunakan indikator teori garis rata untuk menentukan titik perubahan harga, agak dipercayai
- Menerusi petanda-petanda yang mudah difahami
- Parameters boleh disesuaikan secara fleksibel dan boleh dioptimumkan untuk parameter yang berbeza
- Ia boleh dikonfigurasikan untuk membuka kedudukan hanya pada waktu dagangan tertentu untuk mengelakkan risiko semalaman
- Dapat mencari titik penembusan yang lebih jelas dan meningkatkan peluang kemenangan
Analisis risiko dan penyelesaian
- Kemungkinan untuk membuat beberapa kali keuntungan kecil dalam perdagangan berulang
Melepaskan stop loss yang sesuai dan masuk ke dalam permainan selepas isyarat pembalikan yang jelas ditentukan
- Untuk saham yang kurang beredar, mudah untuk masalah harga yang melangkau atau berbeza
Perdagangan boleh dilakukan dengan parameter yang dioptimumkan, menyesuaikan parameter kitaran rata-rata, menggunakan parameter yang dioptimumkan riz
- Isyarat palsu boleh berlaku dalam keadaan gempa besar
Boleh digabungkan dengan petunjuk lain untuk menentukan isyarat yang jelas
- Keupayaan untuk menilai keadaan yang rumit berdasarkan purata sederhana
Memperkenalkan Indikator Model Pembinaan Lain untuk Keputusan Strategik di Titik-Titik Utama
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Meningkatkan mekanisme pengurusan kedudukan, mengurangkan risiko skala unit dengan meningkatkan kawalan kedudukan
Meningkatkan mekanisme penangguhan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal
Memperkenalkan jumlah transaksi, penunjuk jumlah transaksi untuk kombinasi, mengelakkan harga palsu
Menambah ramalan model, menggunakan pembelajaran mesin dan lain-lain untuk meramalkan kemungkinan perubahan harga, meningkatkan keputusan
Menggunakan kaedah pembelajaran mendalam dan lain-lain untuk mencontohi pemikiran keputusan pedagang profesional, memilih isyarat perdagangan di tempat yang mempunyai kebarangkalian besar untuk berbalik
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi pembalikan jangka pendek berdasarkan penilaian penunjuk rata. Tetapan parameter yang boleh disesuaikan memberikan fleksibiliti yang baik. Walaupun hanya menggunakan penunjuk sederhana, namun penyesuaian parameter dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran. Strategi ini bertujuan untuk merebut peluang penarikan yang disediakan oleh pembalikan harga jangka pendek.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Juiced Ichimoku Strat", overlay=true)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0800-1600', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
varLo = input(title="Fast (Conversion) Line", defval=9, minval=1, maxval=99999)
varHi = input(title="Slow (Base) Line", defval=26, minval=1, maxval=99999)
emafreq = input(title="Ema on price frequency", defval=2, minval=1, maxval=99999)
a = lowest(varLo)
b = highest(varLo)
c = (a + b ) / 2
d = lowest(varHi)
e = highest(varHi)
f = (d + e) / 2
//g = ((c + f) / 2)[varHi]
//h = ((highest(varHi * 2) + lowest(varHi * 2)) / 2)[varHi]
z = ema(close, emafreq)
bgcolor(z > c and z > f ? green : z < c and z < f ? red : yellow, transp=70)
plot(z, title="ema on Price", color=black)
plot(c, title="Fast (Conversion) Line", color=green)
plot(f, title="Slow (Base) Line", color=red)
long = z > c and z > f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
short = z < c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
//exit = z < c and z > f or z > c and z < f
closelong = z < c and z > f or z > c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = z < c and z > f or z > c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
if (closeshort)
strategy.close("Short")
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)