Strategi Jurang Berganda Bitcoin dan Emas
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi melompat dua kali adalah strategi kuantitatif yang digunakan untuk perdagangan bitcoin dan emas pendek. Ia menggabungkan penggunaan purata bergerak, pita Brin dan ATR berhenti untuk mengenal pasti isyarat pecah dan menguruskan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi melompat dua kali menggunakan persilangan EMA cepat dan EMA perlahan untuk menentukan arah trend. Apabila EMA cepat naik, ia akan menghasilkan isyarat beli; apabila EMA cepat turun, ia akan menghasilkan isyarat jual. Untuk mengelakkan pecah palsu, strategi ini memerlukan isyarat pecah yang mesti berlaku di atas atau di dekat jalur Brin, yang merupakan asal usul EMA perlahan.
Khususnya, dalam menilai isyarat membeli, dua syarat berikut perlu dipenuhi: 1) EMA cepat melalui EMA perlahan; 2) harga penutupan hampir atau lebih rendah daripada Brin yang berada di atas landasan atau di tengah landasan.
Selain itu, strategi melompat dua kali ganda juga menggunakan indikator ATR untuk mengira hentian dinamik untuk mengawal risiko perdagangan tunggal. Posisi hentian tertentu adalah titik terendah dua garis K yang paling dekat dan kemudian mengurangkan N kali ATR.
Kelebihan Strategik
- Penggunaan syarat penapisan berganda untuk mengenal pasti isyarat penembusan berkemungkinan tinggi
- Fast EMA crossover menilai trend utama, Brin membawa kejayaan palsu
- Dinamika ATR Stop Loss yang berkesan mengawal risiko transaksi tunggal
- Perdagangan garis pendek yang sesuai untuk tanda-tanda turun naik tinggi seperti Bitcoin
Risiko Strategik
- Tetapan parameter EMA pantas dan EMA perlahan yang tidak betul boleh menghasilkan banyak isyarat palsu
- Brinband parameter yang tidak betul juga boleh menjejaskan penapisan
- Penetapan kedudukan henti terlalu ketat boleh meningkatkan kemungkinan henti yang dicetuskan
- Perdagangan garis pendek memerlukan frekuensi dagangan yang lebih tinggi dan tidak sesuai untuk pelabur dengan jumlah modal yang kecil
Pengoptimuman Strategi
Strategi melompat dua kali boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk mencari kombinasi panjang EMA perlahan-lahan yang terbaik
- Optimumkan parameter Brin untuk mengurangkan kadar penembusan palsu
- Pelbagai ATR Stop Loss yang disesuaikan dengan pelbagai jenis perdagangan dan keadaan pasaran
- Menambah isyarat masuk semula, iaitu masuk semula selepas berhenti
- Dengan bantuan indikator lain seperti RSI, KD dan sebagainya.
ringkaskan
Strategi melompat dua kali menggunakan pengesanan trend dan penapisan penembusan secara serentak untuk mengenal pasti peluang garis pendek secara berkesan. Digabungkan dengan risiko pengurusan kerugian dinamik, sangat sesuai untuk perdagangan garis pendek dalam mata wang digital dan jenis logam berharga yang mempunyai kadar turun naik yang tinggi.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © singhak8757
//@version=5
strategy("Bitcoin and Gold 5min Scalping Strategy2.0", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(5, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(13, title="Slow EMA Length")
bollingerLength = input(20, title="Bollinger Band Length")
bollingerMultiplier = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossMultiplier = input(1, title="Stop Loss Multiplier")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
upperBand = basis + bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
lowerBand = basis - bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (close <= upperBand or close <= basis)
// Sell condition
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (close >= lowerBand or close >= basis)
// Calculate stop loss level
stopLossLevel = ta.lowest(low, 2)[1] - stopLossMultiplier * ta.atr(14)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.rgb(0, 156, 21), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(#000000, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.new(#1b007e, 0), title="Lower Bollinger Band")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plot Stop Loss level
plot(stopLossLevel, color=color.orange, title="Stop Loss Level")
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.close("Sell", when = sellCondition)